Label: Risicobeheerproces in Family Offices

* Scenario Planning Aangepaste Duur Aangepaste NIM Aangepaste R-kwadraat Aangepaste ROA Aanpassen van journaalposten Absolute PPP Afwijking Absolute Tracking Error Achtergrondverhouding Activa-Liabiliteitsbeheer Adaptief Carhart Model Afdekking Afgeleide Overlay Strategieën Air-gapped Computers Algorithmische Risicobeheer Algorithmische Risicobeoordeling Tools Alternatieve Risicopremies Amortiserende Basis Swap Anonieme Rapportagemethoden Arbitrage Prijs Theorie (APT) Auditcommissies Authenticator Apps Bank Secrecy Act (BSA) Basel Comité voor Banktoezicht (BCBS) Beheer van beleggingsrisico Beleidsregels voor belangenconflicten Bepalingscoëfficiënt Beschermende Putstrategie Bestuurlijke Toezicht Beursgenoteerde Derivaten Boek Schuld-naar-Eigen Vermogen Ratio Boekwaarde Schuld-tov-Kapitaal Ratio Calmar-verhouding Capped Forward Rate Agreements (FRA) Cash Ratio Cash-Settled Forwards Cashflow Break-Even Analyse Collar Strategie Complianceprogramma's Constante Impliciete Volatiliteit Consumentenprijsindex voor stedelijke loontrekkenden en kantoormedewerkers (CPI-W) Credit Default Swaps (CDS) Crisisbeheersing en verzekeringen Crowdsourced Due Diligence Defensief Investeren Derivaten Draagbare Alpha-strategieën Dynamische assetallocatie Dynamische Hedgingstrategieën Economische Veerkracht Indicatoren Financieel risicobeheer Financiële Actiegroep (FATF) Financiële Crisis Simulatie Financiële risicobeoordeling Fiscale Klif Forensische Boekhoudtechnieken Forward Rate Agreements met Opties Gearing Ratio Gedragsmatige vooroordelen Gedragsportfoliomanagement Gedragsrisico-evaluatie Geopolitieke Risicoanalyse Grondstoffen Swaps Grondstofsynthetische strategieën Hurdle Rate Index Tracking Error Inflatie Swap Strategieën Inflatiedoelstellingen InsurTech (verzekeringstechnologie) Interne Audit Rapporten Interne Controles Intraday Prijsvolatiliteit Inversteren in Verontruste Schulden ISO 31000 Japanse Financiële Diensten Autoriteit (FSA) Kapitaalbehoudtechnieken Kasstroomvariabiliteit Klokkenluidersbeleid Krediet Totale Rendement Swaps Kredietrisico-evaluatiemodellen Kredietspread basispunten Laag Beta Investeren LCR (Liquiditeitsdekkingsratio) Leveringsketenonderbreking Liability-Driven Investing Liquiditeitsdekkingsbeoordeling Liquiditeitsratio Liquiditeitsrisicobeheer Maatwerk Correlatie Swaps Machine Learning voor Fraudedetectie Marginale Kosten van Kapitaal Marktneutrale strategie Marktrisicopremie Meervoudige Factor Authenticatie (MFA) Minimale Volatiliteit Investeren Multi-Asset Correlatie Swaps Multi-Factor Risicomodellen Multi-Strategie Hedgefonds Investeren Naleving en bestuur Netto Rente Marge Analyse Niet-Financiële Risico-indicatoren Niet-presterende leningratio Obligatieconvexiteit Onderwijsplanning Onsystematische Risico Operationeel risicobeheer Operationele Due Diligence Operationele Hefboomverhouding Operationele Veerkrachtstrategieën Opties Overlay Strategieën Opvolgingsplanning Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer Verzekeringsmodellen Politieke Risico Beoordelingsmodellen Portefeuille Diversificatiestrategieën Put-optie Regelgevend risicomanagement Regulerende technologie (RegTech) Rente-swap Renteplafonds Renterisicobeheer Risicoafhandeling Risicobeheer Risicobeheer op het gebied van cyberbeveiliging Risicobeperkingstechnieken Risicopariteit Risicotolerantiebeoordeling Sarbanes-Oxley Act (SOX) Schuldendienstdekkingratio Slimme Contractaudits Statistische Voorspellingsmodellen Strategie voor kapitaalbehoud Strategische risicobeoordeling Strategische Vermogensallocatie Sybil-aanvallen Tail Risk Hedging Treasury Management Variatiecoëfficiënt Vaste Kosten Dekking Ratio Vega Vertraging Kosten Verzekeringsmaatschappijen Vloer Forward Rate Agreements (FRA) Volatiliteit Swaps Volatiliteitsdrag Volcker Regel Voorraadverliespercentage Vooruitzicht Waarde bij Risico (VaR) Waarde bij Risico Stress Testen Winst en Verlies (PNL) Yield to Worst