Label: Risicobeheerproces in Family Offices
* Scenario Planning
Aangepaste Duur
Aangepaste NIM
Aangepaste ROA
Aanpassen van journaalposten
Absolute PPP Afwijking
Absolute Tracking Error
Achtergrondverhouding
Activa-Liabiliteitsbeheer
Adaptief Carhart Model
Afdekking
Afgeleide Overlay Strategieën
Algorithmische Risicobeheer
Algorithmische Risicobeoordeling Tools
Alternatieve Risicopremies
Amortiserende Basis Swap
Anonieme Rapportagemethoden
Arbitrage Prijs Theorie (APT)
Auditcommissies
Authenticator Apps
Bank Secrecy Act (BSA)
Basel Comité voor Banktoezicht (BCBS)
Beheer van beleggingsrisico
Beleidsregels voor belangenconflicten
Bepalingscoëfficiënt
Beschermende Putstrategie
Bestuurlijke Toezicht
Beursgenoteerde Derivaten
Boekwaarde Schuld-tov-Kapitaal Ratio
Calmar-verhouding
Capped Forward Rate Agreements (FRA)
Cash Ratio
Cash-Settled Forwards
Cashflow Break-Even Analyse
Complianceprogramma's
Constante Impliciete Volatiliteit
Credit Default Swaps (CDS)
Crisisbeheersing en verzekeringen
Crowdsourced Due Diligence
Defensief Investeren
Derivaten
Draagbare Alpha-strategieën
Dynamische assetallocatie
Dynamische Hedgingstrategieën
Economische Veerkracht Indicatoren
Financieel risicobeheer
Financiële Actiegroep (FATF)
Financiële Crisis Simulatie
Financiële risicobeoordeling
Fiscale Klif
Forensische Boekhoudtechnieken
Forward Rate Agreements met Opties
Gearing Ratio
Gedragsmatige vooroordelen
Gedragsportfoliomanagement
Gedragsrisico-evaluatie
Geopolitieke Risicoanalyse
Grondstoffen Swaps
Grondstofsynthetische strategieën
Hurdle Rate
Index Tracking Error
Inflatie Swap Strategieën
Inflatiedoelstellingen
InsurTech (verzekeringstechnologie)
Interne Audit Rapporten
Interne Controles
Intraday Prijsvolatiliteit
Inversteren in Verontruste Schulden
ISO 31000
Japanse Financiële Diensten Autoriteit (FSA)
Kapitaalbehoudtechnieken
Kasstroomvariabiliteit
Klokkenluidersbeleid
Kredietrisico-evaluatiemodellen
Laag Beta Investeren
LCR (Liquiditeitsdekkingsratio)
Leveringsketenonderbreking
Liability-Driven Investing
Liquiditeitsdekkingsbeoordeling
Liquiditeitsratio
Liquiditeitsrisicobeheer
Maatwerk Correlatie Swaps
Machine Learning voor Fraudedetectie
Marginale Kosten van Kapitaal
Marktneutrale strategie
Marktrisicopremie
Meervoudige Factor Authenticatie (MFA)
Minimale Volatiliteit Investeren
Multi-Asset Correlatie Swaps
Multi-Factor Risicomodellen
Multi-Strategie Hedgefonds Investeren
Naleving en bestuur
Netto Rente Marge Analyse
Niet-Financiële Risico-indicatoren
Niet-presterende leningratio
Obligatieconvexiteit
Onderwijsplanning
Onsystematische Risico
Operationeel risicobeheer
Operationele Due Diligence
Operationele Hefboomverhouding
Operationele Veerkrachtstrategieën
Opties Overlay Strategieën
Opvolgingsplanning
Patriot Act (Titel III)
Peer-to-Peer Verzekeringsmodellen
Politieke Risico Beoordelingsmodellen
Portefeuille Diversificatiestrategieën
Put-optie
Regelgevend risicomanagement
Regulerende technologie (RegTech)
Rente-swap
Renteplafonds
Renterisicobeheer
Risicoafhandeling
Risicobeheer
Risicobeheer op het gebied van cyberbeveiliging
Risicobeperkingstechnieken
Risicopariteit
Risicotolerantiebeoordeling
Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Schuldendienstdekkingratio
Slimme Contractaudits
Statistische Voorspellingsmodellen
Strategie voor kapitaalbehoud
Strategische risicobeoordeling
Strategische Vermogensallocatie
Sybil-aanvallen
Tail Risk Hedging
Treasury Management
Variatiecoëfficiënt
Vaste Kosten Dekking Ratio
Vega
Verzekeringsmaatschappijen
Vloer Forward Rate Agreements (FRA)
Volatiliteit Swaps
Volatiliteitsdrag
Volcker Regel
Voorraadverliespercentage
Vooruitzicht
Waarde bij Risico (VaR)
Waarde bij Risico Stress Testen
Winst en Verlies (PNL)
Yield to Worst