Label: Risicobeheerproces in Family Offices

* Scenario Planning Aandelenmarkt Neutraal Aangepaste Duur Aangepaste NIM Aangepaste R-kwadraat Aangepaste ROA Aanpassen van journaalposten Absolute PPP Afwijking Absolute Tracking Error Achtergrondverhouding Activa-Liabiliteitsbeheer Adaptief Carhart Model Afdekking Afgeleide Overlay Strategieën Air-gapped Computers Algorithmische Risicobeheer Algorithmische Risicobeoordeling Tools Alternatieve Risicopremies Amortiserende Basis Swap Anonieme Rapportagemethoden Arbitrage Prijs Theorie (APT) Auditcommissies Authenticator Apps Bank Secrecy Act (BSA) Basel Comité voor Banktoezicht (BCBS) Bayesiaanse Portefeuilleconstructie Bear Put Spread Beheer van beleggingsrisico Beleidsregels voor belangenconflicten Bepalingscoëfficiënt Beschermende Putstrategie Bestuurlijke Toezicht Beursgenoteerde Derivaten Binnenlandse vs. Externe Schuld Boek Schuld-naar-Eigen Vermogen Ratio Boekwaarde Schuld-tov-Kapitaal Ratio Calmar-verhouding Capped Forward Rate Agreements (FRA) Cash Ratio Cash-Settled Forwards Cashflow Break-Even Analyse Collar Strategie Complianceprogramma's Constante Impliciete Volatiliteit Constante Vervaldatum Swaps (CMS) Consumentenprijsindex voor stedelijke loontrekkenden en kantoormedewerkers (CPI-W) Contingente uitbetalingscontract Correctieve Controles Credit Default Swaps (CDS) Crisisbeheersing en verzekeringen Cross-Hedging Crowdsourced Due Diligence Defensief Investeren Derivaten Direct Hedging Dirty Price Discretionary Account Draagbare Alpha-strategieën Duty Paid (DDP) Dynamische assetallocatie Dynamische Hedgingstrategieën Dynamische Hurdle Rate Economische Veerkracht Indicatoren Eigen Vermogen Ratio Ex-post Kosten Financieel risicobeheer Financiële Actiegroep (FATF) Financiële Crisis Simulatie Financiële risicobeoordeling Financieringsliquiditeitsrisico Fiscale Klif Forensische Boekhoudtechnieken Forward Rate Agreements met Opties Front End Ratio Garleanu Trading Impact Metric Gearing Ratio Gedeckte Put Strategie Gedragsmatige vooroordelen Gedragsportfoliomanagement Gedragsrisico-evaluatie Geopolitieke Risicoanalyse Greenwashing Risico Grondstoffen Swaps Grondstofsynthetische strategieën Handelscredietverzekering Polis Herdinggedrag op de markten Hurdle Rate Index Tracking Error Inflatie Swap Strategieën Inflatiedoelstellingen Ingebedde Verzekering InsurTech (verzekeringstechnologie) Interne Audit Rapporten Interne Controles Intraday Prijsvolatiliteit Inversteren in Verontruste Schulden ISO 31000 Japanse Financiële Diensten Autoriteit (FSA) Kapitaalbehoudtechnieken Kasstroomvariabiliteit Klantacquisitiekosten Terugverdientijd Klokkenluidersbeleid Koop de Dip Strategie Krediet Totale Rendement Swaps Kredietrisico-evaluatiemodellen Kredietspread basispunten Kredietverliezenmodel Kwantielfunctie Laag Beta Investeren Landenrisico LCR (Liquiditeitsdekkingsratio) Leveringsketenonderbreking Liability-Driven Investing Liquiditeitsdekkingsbeoordeling Liquiditeitsratio Liquiditeitsrisicobeheer Maatwerk Correlatie Swaps Machine Learning voor Fraudedetectie Marginale Kosten van Kapitaal Markt Microstructuur Ruis Marktneutrale strategie Marktrisicopremie Meervoudige Factor Authenticatie (MFA) Minimale Volatiliteit Investeren Monte Carlo-analyse Moreel risico Multi-Asset Correlatie Swaps Multi-Factor Risicomodellen Multi-Strategie Hedgefonds Investeren Naleving en bestuur Netto Rente Marge Analyse Niet-Financiële Risico-indicatoren Niet-presterende leningratio Obligatieconvexiteit Onderwijsplanning Onsystematische Risico Operationeel risicobeheer Operationele Due Diligence Operationele Hefboomverhouding Operationele Veerkrachtstrategieën Opties Overlay Strategieën Optimale Stop Theorie Opvolgingsplanning Out Of The Money (OTM) Over-The-Counter (OTC) Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer Verzekeringsmodellen Politieke Risico Beoordelingsmodellen Portefeuille Diversificatiestrategieën Portefeuille-immunisatie Put-optie Regelgevend risicomanagement Regulatoire arbitrage Regulerende technologie (RegTech) Rente-swap Renteplafonds Renterisicobeheer Risicoafhandeling Risicobeheer Risicobeheer op het gebied van cyberbeveiliging Risicobeperkingstechnieken Risicopariteit Risicotolerantiebeoordeling Sarbanes-Oxley Act (SOX) Schaduwbankensysteem Schuldbufferverhouding Schuldendienstdekkingratio Slimme Contractaudits Statistische Voorspellingsmodellen Strategie voor kapitaalbehoud Strategische risicobeoordeling Strategische Vermogensallocatie Sybil-aanvallen Tail Risk Hedging Treasury Management Twijfelachtige activa Twijfelachtige Leningen Valse uitbraken Valuta Forwards Variatiecoëfficiënt Vaste Kosten Dekking Ratio Vega Vertraging Kosten Verzekeringsmaatschappijen Vloer Forward Rate Agreements (FRA) Volatiliteit Glimlach Handel Volatiliteit Swaps Volatiliteitsdrag Volcker Regel Voorraadverliespercentage Vooruitlopende Winstopbrengst Vooruitzicht Waarde bij Risico (VaR) Waarde bij Risico Stress Testen Winst en Verlies (PNL) Yield to Worst