Etichetta: Processo di gestione del rischio nei family office

Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone (FSA) Allocazione dinamica delle risorse Allocazione Strategica degli Attivi Amortizing Basis Swap Analisi del Margine di Interesse Netto Analisi del Punto di Pareggio del Flusso di Cassa Analisi del Rischio Geopolitico Analisi Monte Carlo Applicazioni di autenticazione Arbitraggio Normativo Assicurazione Integrata Attacchi Sybil Attività Dubbie Audit dei Contratti Intelligenti Autenticazione Multi-Fattore (MFA) Bear Put Spread translates to Italian as **Bear Put Spread** Bespoke Correlation Swaps Coefficiente di Determinazione Coefficiente di Variazione Comitati di Audit Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) Commodity Swaps Compagnie di assicurazione Comportamento di Gregge nei Mercati Compra la Strategia del Dip Computer isolati Conformità e governance Contratti a termine regolati in contante Contratti a termine valutari Contratti di Tasso Forward con Opzioni Contratti di Tasso Forward Floored (FRA) Contratti di Tasso Forward Limitati (FRA) Contratto di Pagamento Contingente Controlli correttivi Controlli Interni Convessità del Bond Copertura Copertura del Rischio Estremo Copertura Diretta Costi di Ritardo Costi Ex-post Costo di acquisizione clienti Periodo di recupero Costo Marginale del Capitale Costruzione del Portafoglio Bayesiano Credit Total Return Swaps Cross-Hedging Debito Domestico vs. Debito Esterno Derivati Derivati scambiati in borsa Deviazione PPP Assoluta Dirty Price Discretionary Account Distorsioni comportamentali Drag di Volatilità Due Diligence Crowdsourced Due Diligence Operativa Durata Modificata Duty Paid (DDP) Errore di Tracciamento Assoluto Errore di Tracciamento dell'Indice Falsi breakout Financial Action Task Force (FATF) Fossato Fiscale Garleanu Trading Impact Metric Gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica Gestione del Portafoglio Comportamentale Gestione del rischio Gestione del rischio Gestione del Rischio Algoritmico Gestione del rischio di investimento Gestione del Rischio di Liquidità Gestione del rischio di tasso di interesse Gestione del rischio finanziario Gestione del rischio normativo Gestione del rischio operativo Gestione della Tesoreria Gestione delle Attività e Passività Gestione delle crisi e assicurazione I Credit Default Swap (CDS) Immunizzazione del Portafoglio Indicatori di Resilienza Economica Indicatori di Rischio Non Finanziari Indicazioni Future Indice dei Prezzi al Consumo per Lavoratori Urbani e Impiegati (CPI-W) InsurTech (Tecnologia assicurativa) Interruzione della catena di approvvigionamento Investimento a Basso Beta Investimento a Minima Volatilità Investimento Difensivo Investimento guidato dalle passività Investimento in Debito Distressato Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia ISO 31000 LCR (Rapporto di Copertura della Liquidità) Legge Sarbanes-Oxley (SOX) Legge sulla segretezza bancaria (BSA) Meccanismi di Segnalazione Anonima Mercato Azionario Neutro Microstruttura di Mercato Rumore Modelli di Assicurazione Peer-to-Peer Modelli di Previsione Statistica Modelli di Rischio Multi-Fattore Modelli di Valutazione del Rischio di Credito Modelli di Valutazione del Rischio Politico Modello Carhart Adattivo Modello di deterioramento del credito NIM corretto Obiettivo di Inflazione Opzione Put Out Of The Money (OTM) Over-The-Counter (OTC) Parità di rischio Patriot Act (Titolo III) Piani di successione Pianificazione degli scenari Pianificazione educativa Politiche di Conflitto di Interesse Politiche per i Whistleblower Polizza di Assicurazione del Credito Commerciale Premi per il Rischio Alternativo Premio per il Rischio di Mercato Prestiti Dubbiosi Profitto e Perdita (PNL) Programmi di conformità Punti base dello spread di credito R-quadrato aggiustato Rapporti di Audit Interno Rapporto Back-End Rapporto Debito su Capitale Proprio Rapporto di Calmar Rapporto di copertura del servizio del debito Rapporto di Copertura delle Spese Fisse Rapporto di Cuscinetto del Debito Rapporto di Equità Rapporto di indebitamento Rapporto di Leva Operativa Rapporto di liquidità Rapporto di Liquidità Rapporto di Prestiti Non Performanti Rapporto Front End Registrazione delle Variazioni di Giornale Regola Volcker Regressione Quantile Rendimento al peggio Rendimento degli utili futuri Rilevamento delle Frodi tramite Apprendimento Automatico Rischio di Greenwashing Rischio di Liquidità di Finanziamento Rischio morale Rischio non sistematico Rischio Paese ROA aggiustato Scambi a Scadenza Costante (CMS) Scambi di Correlazione Multi-Asset Scambi di Volatilità Simulazione della Crisi Finanziaria Sistema di Shadow Banking Strategia Collar Strategia del Put Coperto Strategia di conservazione del capitale Strategia di neutralità di mercato Strategia di protezione put Strategie di Alpha Portatile Strategie di Copertura Dinamica Strategie di Diversificazione del Portafoglio Strategie di Inflazione Swap Strategie di Resilienza Operativa Strategie di sovrapposizione dei derivati Strategie di sovrapposizione delle opzioni Strategie Sintetiche per le Merci Strumenti di Valutazione del Rischio Algoritmico Supervisione del Consiglio Swap sui tassi di interesse Tasso di Ostacolo Dinamico Tasso di rendimento minimo Tasso di riduzione dell'inventario Tecniche di Conservazione del Capitale Tecniche di Contabilità Forense Tecniche di Mitigazione del Rischio Tecnologia di regolamentazione (RegTech) Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT) Teoria dell'Arresto Ottimale Tetti sui Tassi di Interesse Valore a Rischio (VaR) Valore a Rischio Stress Testing Valore di libro Rapporto debito-capitale Valutazione del Rischio Comportamentale Valutazione del rischio finanziario Valutazione della Copertura di Liquidità Valutazione della Tolleranza al Rischio Valutazione strategica del rischio Variabilità del Flusso di Cassa Vega Volatilità dei Prezzi Intraday Volatilità Implicita Costante Volatilità Smile Trading