Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices

* Szenarioplanung Absicherung Absolute PPP-Abweichung Absoluter Tracking-Fehler Adaptives Carhart-Modell Air-gapped Computer Aktienmarkt-Neutral Algorithmische Risikobewertungstools Algorithmisches Risikomanagement Alternative Risiko Prämien Amortisierung Basis Swap Analyse der Nettomargen Angepasster ROA Angepasstes R-Quadrat Anlagerisikomanagement Anleihekonvexität Anonyme Berichtssysteme Anpassung von Buchungssätzen Arbitrage Pricing Theorie (APT) Asset Liability Management In German Asset Liability Management Authenticator-Apps Back-End-Verhältnis Bankgeheimnisgesetz (BSA) Bären-Put-Spread Bargeldabgewickelte Forwards Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Bayesische Portfoliokonstruktion Bedingte Auszahlungsvertrag Begrenzte Forward-Zinsvereinbarungen (FRA) Bereinigte NIM Bestimmtheitsmaß Betriebliche Due Diligence Betriebliche Resilienzstrategien Betriebshebelverhältnis Bildungsplanung Board-Überwachung Bodenlose Forward Rate Agreements (FRA) Börsengehandelte Derivate Buch Verschuldungsgrad Buchwert Verschuldungsgrad Calmar-Verhältnis Cash Flow Variabilität Cash Ratio Cashflow-Break-Even-Analyse Collar-Strategie Compliance und Governance Compliance-Programme Covered Put Strategie Credit Enhancement Cross-Hedging Crowdsourced Due Diligence Custodian Bank Dark Cloud Cover Default Risk Defensive Investing Derivate Derivative Overlay Strategien Direktes Hedging Dirty Price Discretionary Account Distressed Debt Investing Downside Risk Duty Paid (DDP) Dynamische Absicherungsstrategien Dynamische Asset-Allokation Dynamische Hürde Rate Eigenkapitalquote Eingebettete Versicherung Ertrag zum Schlechtesten Ex-post Kosten Falsche Ausbrüche Finanzaktionsausschuss (FATF) Finanzielle Risikobewertung Finanzielles Risikomanagement Finanzierungsliquiditätsrisiko Finanzkrisensimulation Fiskalklippe Fixierte Kostenabdeckungsquote Forensische Buchhaltungstechniken Forward Guidance Forward Rate Agreements mit Optionen Front-End-Verhältnis Garleanu Trading Impact Metric Geopolitische Risikoanalyse Gewinn und Verlust (PNL) Greenwashing-Risiko Grenzkosten des Kapitals Haftungsorientiertes Investieren Haircut (Finance) Handelscredit-Versicherungspolice Herding-Verhalten in Märkten Hürdenzins Index-Tracking-Fehler Inflation Swap Strategien Inflationszielsetzung Inländische vs. Ausländische Schulden InsurTech (Versicherungstechnologie) Interne Kontrollen Interne Prüfungsberichte Intraday-Preisschwankungen Inventarverlustquote ISO 31000 Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) Kapitalerhaltungs-Techniken Kapitalerhaltungsstrategie Kaufe den Dip Strategie Konstante implizite Volatilität Konstante Laufzeit-Swaps (CMS) Korrektive Kontrollen Kredit Total Return Swaps Kreditausfallswaps (CDS) Kreditrisikobewertungsmodelle Kreditspread-Basispunkte Kreditwertminderungsmodell Krisenmanagement & Versicherung Kundenakquisitionskosten Amortisationszeitraum Länder Risiko LCR (Liquiditätsdeckungsquote) Lead Underwriter Lieferkettenstörung Liquiditätsdeckungsbewertung Liquiditätsquote Liquiditätsrisikomanagement Markt-Mikrostruktur-Rauschen Marktneutrale Strategie Marktrisiko-Prämie Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung Maßgeschneiderte Korrelationsswaps Minimale Volatilität Investieren Modifizierte Duration Monte-Carlo-Analyse Moralisches Risiko Multi-Asset-Korrelation-Swaps Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Multi-Faktor-Risikomodelle Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen Nachfolgeplanung Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren Niedriges Beta-Investieren Operationelles Risikomanagement Optimale Stopp-Theorie Options Overlay Strategien Out Of The Money (OTM) Over-The-Counter (OTC) Overnight Index Swap Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle Politische Risiko-Bewertungsmodelle Portable Alpha Strategien Portfolio-Diversifizierungsstrategien Portfolio-Immunisierung Protective Put-Strategie Prüfungsausschüsse Put-Option Quantilregression Regulatorisches Arbitrage Regulatorisches Risikomanagement Regulierungstechnologie (RegTech) Richtlinien zu Interessenkonflikten Risikomanagement Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit Risikominderungs-Techniken Risikoparität Risikotoleranzbewertung Rohstoff-Swaps Rohstoffsynthetische Strategien Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX) Schattenbankensystem Schuldendienstdeckungsquote Schuldenpolsterverhältnis Smart Contract Prüfungen Statistische Prognosemodelle Strategische Risikobewertung Strategische Vermögensallokation Sybil-Angriffe Tail Risk Hedging Treasury-Management Umgang mit Risiken Unsystematisches Risiko Value at Risk (VaR) Variationskoeffizient Vega Verbraucherpreisindex für städtische Lohnempfänger und Büroangestellte (CPI-W) Verhaltensportfoliomanagement Verhaltensrisikobewertung Verhaltensverzerrungen Verschuldungsgrad Versicherungsgesellschaften Verzögerungskosten Volatilitäts-Swaps Volatilitätsdrag Volatilitätslächeln-Handel Volcker-Regel Vorwärtsgewinnrendite Währungsforwards Wertberichterstattung Stresstest Whistleblower-Richtlinien Wirtschaftliche Resilienzindikatoren Zinsrisikomanagement Zinssatzobergrenzen Zinsswap Zweifelhafte Kredite Zweifelhafte Vermögenswerte