Étiqueter: Processus de gestion des risques dans les Family Offices

Agence des services financiers du Japon (FSA) Allocation dynamique d'actifs Allocation stratégique d'actifs Analyse de la marge d'intérêt nette Analyse des risques géopolitiques Apprentissage automatique pour la détection de fraude Attaques Sybil Audits de contrats intelligents Authentification Multi-Facteurs (MFA) Biais comportementaux Coefficient de détermination Coefficient de variation Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) Comités d'audit Conformité et gouvernance Contrôles Internes Convexité des Obligations Coût marginal du capital Couverture Couverture du risque de queue Diligence Opérationnelle Diligence Raisonnée Crowdsourcée Échanges de Corrélation Sur Mesure Échanges de volatilité Erreur de suivi de l'indice Évaluation de la couverture de liquidité Évaluation de la tolérance au risque Évaluation des Risques Comportementaux Évaluation des risques financiers Évaluation des risques stratégiques Falaise Fiscale Gestion de crise et assurance Gestion de portefeuille comportemental Gestion de trésorerie Gestion des actifs et des passifs Gestion des risques Gestion des risques Gestion des Risques Algorithmique Gestion des risques d'investissement Gestion des risques de cybersécurité Gestion des Risques de Liquidité Gestion des risques financiers Gestion des risques opérationnels Gestion des risques réglementaires Gestion du risque de taux d'intérêt Groupe d'action financière (GAFI) Indicateurs de résilience économique Indicateurs de Risque Non Financier InsurTech (technologie de l'assurance) Investissement à faible bêta Investissement axé sur les passifs Investissement dans des fonds de couverture multi-stratégies Investissement dans la dette en difficulté Investissement défensif Investissement en Volatilité Minimale ISO 31000 LCR (Ratio de couverture de liquidité) Les compagnies d'assurance Loi Patriot (Titre III) Loi Sarbanes-Oxley (SOX) Loi sur le secret bancaire (BSA) Modèles d'assurance entre pairs Modèles d'évaluation des risques politiques Modèles d'évaluation du risque de crédit Modèles de prévision statistique Modèles de risque multi-facteurs NIM ajusté Option de vente Outils d'évaluation des risques algorithmiques Parité des risques Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Planification de l'éducation Planification de la relève Planification de scénarios Politiques de conflit d'intérêts Politiques de protection des lanceurs d'alerte Prime de Risque Alternative Produits dérivés Produits dérivés négociés en bourse Profit et Perte (PNL) Programmes de conformité Rapport Calmar Rapports d'audit interne Ratio d'endettement Ratio de couverture du service de la dette Ratio de levier opérationnel Ratio de liquidité Ratio de prêts non performants Règle Volcker Rendement au pire Simulation de crise financière Stratégie de marché neutre Stratégie de préservation du capital Stratégie de protection Put Stratégies Alpha Portables Stratégies d'échange d'inflation Stratégies de couverture dynamique Stratégies de diversification de portefeuille Stratégies de résilience opérationnelle Stratégies de superposition d'options Stratégies de superposition de dérivés Swap de taux d'intérêt Swaps sur défaillance de crédit (CDS) Taux de réduction des stocks Techniques d'atténuation des risques Techniques de comptabilité judiciaire Techniques de préservation du capital Technologie réglementaire (RegTech) Test de résistance de la valeur à risque Théorie de l'arbitrage des prix (APT) Traînée de volatilité Valeur à Risque (VaR) Variabilité des flux de trésorerie Vega Volatilité des prix intrajournalière