Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices

* Szenarioplanung Absicherung Absolute PPP-Abweichung Absoluter Tracking-Fehler Adaptives Carhart-Modell Algorithmische Risikobewertungstools Algorithmisches Risikomanagement Alternative Risiko Prämien Amortisierung Basis Swap Analyse der Nettomargen Angepasster ROA Angepasstes R-Quadrat Anlagerisikomanagement Anleihekonvexität Anonyme Berichtssysteme Anpassung von Buchungssätzen Arbitrage Pricing Theorie (APT) Asset Liability Management In German Asset Liability Management Authenticator-Apps Back-End-Verhältnis Bankgeheimnisgesetz (BSA) Bargeldabgewickelte Forwards Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Begrenzte Forward-Zinsvereinbarungen (FRA) Bereinigte NIM Bestimmtheitsmaß Betriebliche Due Diligence Betriebliche Resilienzstrategien Betriebshebelverhältnis Bildungsplanung Board-Überwachung Bodenlose Forward Rate Agreements (FRA) Börsengehandelte Derivate Buch Verschuldungsgrad Buchwert Verschuldungsgrad Calmar-Verhältnis Cash Flow Variabilität Cash Ratio Cashflow-Break-Even-Analyse Compliance und Governance Compliance-Programme Crowdsourced Due Diligence Defensive Investing Derivate Derivative Overlay Strategien Distressed Debt Investing Dynamische Absicherungsstrategien Dynamische Asset-Allokation Ertrag zum Schlechtesten Finanzaktionsausschuss (FATF) Finanzielle Risikobewertung Finanzielles Risikomanagement Finanzkrisensimulation Fiskalklippe Fixierte Kostenabdeckungsquote Forensische Buchhaltungstechniken Forward Guidance Forward Rate Agreements mit Optionen Geopolitische Risikoanalyse Gewinn und Verlust (PNL) Grenzkosten des Kapitals Haftungsorientiertes Investieren Hürdenzins Index-Tracking-Fehler Inflation Swap Strategien Inflationszielsetzung InsurTech (Versicherungstechnologie) Interne Kontrollen Interne Prüfungsberichte Intraday-Preisschwankungen Inventarverlustquote ISO 31000 Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) Kapitalerhaltungs-Techniken Kapitalerhaltungsstrategie Konstante implizite Volatilität Kreditausfallswaps (CDS) Kreditrisikobewertungsmodelle Krisenmanagement & Versicherung LCR (Liquiditätsdeckungsquote) Lieferkettenstörung Liquiditätsdeckungsbewertung Liquiditätsquote Liquiditätsrisikomanagement Marktneutrale Strategie Marktrisiko-Prämie Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung Maßgeschneiderte Korrelationsswaps Minimale Volatilität Investieren Modifizierte Duration Multi-Asset-Korrelation-Swaps Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Multi-Faktor-Risikomodelle Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen Nachfolgeplanung Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren Niedriges Beta-Investieren Operationelles Risikomanagement Options Overlay Strategien Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle Politische Risiko-Bewertungsmodelle Portable Alpha Strategien Portfolio-Diversifizierungsstrategien Protective Put-Strategie Prüfungsausschüsse Put-Option Regulatorisches Risikomanagement Regulierungstechnologie (RegTech) Richtlinien zu Interessenkonflikten Risikomanagement Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit Risikominderungs-Techniken Risikoparität Risikotoleranzbewertung Rohstoff-Swaps Rohstoffsynthetische Strategien Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX) Schuldendienstdeckungsquote Smart Contract Prüfungen Statistische Prognosemodelle Strategische Risikobewertung Strategische Vermögensallokation Sybil-Angriffe Tail Risk Hedging Treasury-Management Umgang mit Risiken Unsystematisches Risiko Value at Risk (VaR) Variationskoeffizient Vega Verhaltensportfoliomanagement Verhaltensrisikobewertung Verhaltensverzerrungen Verschuldungsgrad Versicherungsgesellschaften Volatilitäts-Swaps Volatilitätsdrag Volcker-Regel Wertberichterstattung Stresstest Whistleblower-Richtlinien Wirtschaftliche Resilienzindikatoren Zinsrisikomanagement Zinssatzobergrenzen Zinsswap