Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices

* Szenarioplanung Absicherung Absolute PPP-Abweichung Absoluter Tracking-Fehler Abwärtsrisiko Adaptives Carhart-Modell Air-gapped Computer Aktienmarkt-Neutral Algorithmische Risikobewertungstools Algorithmisches Risikomanagement Alternative Risiko Prämien Amortisierung Basis Swap Analyse der Nettomargen Angepasster ROA Angepasstes R-Quadrat Anlagerisikomanagement Anleihekonvexität Anonyme Berichtssysteme Anpassung von Buchungssätzen Arbitrage Pricing Theorie (APT) Asset Liability Management In German: Asset Liability Management Außerhalb des Geldes (OTM) Authenticator-Apps Back-End-Verhältnis Bankgeheimnisgesetz (BSA) Bären-Put-Spread Bargeldabgewickelte Forwards Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Bayesische Portfoliokonstruktion Bedingte Auszahlungsvertrag Begrenzte Forward-Zinsvereinbarungen (FRA) Bereinigte NIM Bestimmtheitsmaß Betriebliche Due Diligence Betriebliche Resilienzstrategien Betriebshebelverhältnis Bildungsplanung Board-Überwachung Bodenlose Forward Rate Agreements (FRA) Börsengehandelte Derivate Buch Verschuldungsgrad Buchwert Verschuldungsgrad Calmar-Verhältnis Cash Flow Variabilität Cash Ratio Cashflow-Break-Even-Analyse Clearingstelle Collar-Strategie Compliance und Governance Compliance-Programme Covered Put Strategie Cross-Hedging Crowdsourced Due Diligence Cybersecurity-Risiko in Singapur Cybersecurity-Risikomanagement für Schweizer Familienunternehmen Defensive Investing Derivate Derivative Overlay Strategien DFSA Risikomanagement Direktes Hedging Discretionary Account Distressed Debt Investing Dotcom-Blase Dunkle Wolkenbedeckung Dynamische Absicherungsstrategien Dynamische Asset-Allokation Dynamische Hürde Rate Eigenkapitalquote Eingebettete Versicherung Ertrag zum Schlechtesten Ex-post Kosten Falsche Ausbrüche Finanzaktionsausschuss (FATF) Finanzielle Risikobewertung Finanzielles Risikomanagement Finanzierungsliquiditätsrisiko Finanzkrisensimulation FINMA Risikomanagementanforderungen Fiskalklippe Fixierte Kostenabdeckungsquote Forensische Buchhaltungstechniken Forward Guidance Forward Rate Agreements mit Optionen Front-End-Verhältnis Garleanu Handelsauswirkungsmetrik Geopolitische Risikoanalyse Geopolitisches Risikomanagement in der Schweizer Finanzwirtschaft Gewinn und Verlust (PNL) Greenwashing-Risiko Grenzkosten des Kapitals Haarschnitt (Finanzen) Haftungsorientiertes Investieren Handelscredit-Versicherungspolice Herding-Verhalten in Märkten Hürdenzins Inaktives Konto Index-Tracking-Fehler Inflation Swap Strategien Inflationszielsetzung Inländische vs. Ausländische Schulden InsurTech (Versicherungstechnologie) Interne Kontrollen Interne Prüfungsberichte Intraday-Preisschwankungen Inventarverlustquote ISO 31000 Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) Kapitalerhaltungs-Techniken Kapitalerhaltungsstrategie Kaufe den Dip Strategie Klimarisikomanagement-Rahmenwerk Konstante implizite Volatilität Konstante Laufzeit-Swaps (CMS) Korrektive Kontrollen Kredit Total Return Swaps Kreditausfallswaps (CDS) Kreditrisikobewertungsmodelle Kreditspread-Basispunkte Kreditverbesserung Kreditwertminderungsmodell Krisenmanagement & Versicherung Kundenakquisitionskosten Amortisationszeitraum Länder Risiko LCR (Liquiditätsdeckungsquote) Leitender Underwriter Lieferkettenstörung Liquiditätsdeckungsbewertung Liquiditätsquote Liquiditätsrisikomanagement Liquiditätsrisikomanagement für Schweizer Familienunternehmen Markt-Mikrostruktur-Rauschen Marktneutrale Strategie Marktrisiko-Prämie Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung Maßgeschneiderte Korrelationsswaps Minimale Volatilität Investieren Modifizierte Duration Monte-Carlo-Analyse Moralisches Risiko Multi-Asset-Korrelation-Swaps Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Multi-Faktor-Risikomodelle Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen Nachfolgeplanung Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren Niedriges Beta-Investieren Operationelles Risikomanagement Optimale Stopp-Theorie Options Overlay Strategien P-Wert Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle Penny Stocks Politische Risiko-Bewertungsmodelle Portable Alpha Strategien Portfolio-Diversifizierungsstrategien Portfolio-Immunisierung Protective Put-Strategie Prüfungsausschüsse Put-Option Quantilregression Regulatorisches Arbitrage Regulatorisches Risikomanagement Regulierungstechnologie (RegTech) Richtlinien zu Interessenkonflikten Risikomanagement Risikomanagement Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit Risikominderungs-Techniken Risikoparität Risikotoleranzbewertung Rohstoff-Swaps Rohstoffsynthetische Strategien Rückgang Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX) Schattenbankensystem Schmutziger Preis Schuldendienstdeckungsquote Schuldenpolsterverhältnis Schuldnerberater Singapur Risikomanagement-Rahmenwerke Smart Contract Prüfungen Standardrisiko Statistische Prognosemodelle Strategische Risikobewertung Strategische Vermögensallokation Sybil-Angriffe Tail Risk Hedging Treasury-Management Treuhandbank UAE Compliance Automation UAE Risikomanagementstrategien UAE-Investitionsrisikostrategien UAE-Klimarisikobewertung Über den Tisch (OTC) Übernachtungsindex-Swap Überziehung Umgang mit Risiken Unsystematisches Risiko US Family Office Cybersicherheit VAE Betriebliches Risiko VAE Cybersicherheitsrisiko VAE Geopolitisches Risiko VAE RegTech Compliance-Automatisierung VAE Vermögenskonzentrationsrisiko Value at Risk (VaR) Variationskoeffizient Vega Verbraucherpreisindex für städtische Lohnempfänger und Büroangestellte (CPI-W) Verhaltensportfoliomanagement Verhaltensrisikobewertung Verhaltensverzerrungen Verschuldungsgrad Versicherungsgesellschaften Verzögerungskosten Volatilitäts-Swaps Volatilitätsdrag Volatilitätslächeln-Handel Volcker-Regel Vorwärtsgewinnrendite Währungsforwards Wertberichterstattung Stresstest Whistleblower-Richtlinien Wirtschaftliche Resilienzindikatoren Zinsrisikomanagement Zinssatzobergrenzen Zinsswap Zollpflichtig (DDP) Zweifelhafte Kredite Zweifelhafte Vermögenswerte