Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices
* Szenarioplanung
Absicherung
Absolute PPP-Abweichung
Absoluter Tracking-Fehler
Abwärtsrisiko
Adaptives Carhart-Modell
Air-gapped Computer
Aktienmarkt-Neutral
Algorithmische Risikobewertungstools
Algorithmisches Risikomanagement
Alternative Risiko Prämien
Amortisierung Basis Swap
Analyse der Nettomargen
Angepasster ROA
Angepasstes R-Quadrat
Anlagerisikomanagement
Anleihekonvexität
Anonyme Berichtssysteme
Anpassung von Buchungssätzen
Arbitrage Pricing Theorie (APT)
Asset Liability Management
In German:
Asset Liability Management
Außerhalb des Geldes (OTM)
Authenticator-Apps
Back-End-Verhältnis
Bankgeheimnisgesetz (BSA)
Bären-Put-Spread
Bargeldabgewickelte Forwards
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS)
Bayesische Portfoliokonstruktion
Bedingte Auszahlungsvertrag
Begrenzte Forward-Zinsvereinbarungen (FRA)
Bereinigte NIM
Bestimmtheitsmaß
Betriebliche Due Diligence
Betriebliche Resilienzstrategien
Betriebshebelverhältnis
Bildungsplanung
Board-Überwachung
Bodenlose Forward Rate Agreements (FRA)
Börsengehandelte Derivate
Buch Verschuldungsgrad
Buchwert Verschuldungsgrad
Calmar-Verhältnis
Cash Flow Variabilität
Cash Ratio
Cashflow-Break-Even-Analyse
Clearingstelle
Collar-Strategie
Compliance und Governance
Compliance-Programme
Covered Put Strategie
Cross-Hedging
Crowdsourced Due Diligence
Cybersecurity-Risiko in Singapur
Defensive Investing
Derivate
Derivative Overlay Strategien
DFSA Risikomanagement
Direktes Hedging
Discretionary Account
Distressed Debt Investing
Dotcom-Blase
Dunkle Wolkenbedeckung
Dynamische Absicherungsstrategien
Dynamische Asset-Allokation
Dynamische Hürde Rate
Eigenkapitalquote
Eingebettete Versicherung
Ertrag zum Schlechtesten
Ex-post Kosten
Falsche Ausbrüche
Finanzaktionsausschuss (FATF)
Finanzielle Risikobewertung
Finanzielles Risikomanagement
Finanzierungsliquiditätsrisiko
Finanzkrisensimulation
Fiskalklippe
Fixierte Kostenabdeckungsquote
Forensische Buchhaltungstechniken
Forward Guidance
Forward Rate Agreements mit Optionen
Front-End-Verhältnis
Garleanu Handelsauswirkungsmetrik
Geopolitische Risikoanalyse
Gewinn und Verlust (PNL)
Greenwashing-Risiko
Grenzkosten des Kapitals
Haarschnitt (Finanzen)
Haftungsorientiertes Investieren
Handelscredit-Versicherungspolice
Herding-Verhalten in Märkten
Hürdenzins
Inaktives Konto
Index-Tracking-Fehler
Inflation Swap Strategien
Inflationszielsetzung
Inländische vs. Ausländische Schulden
InsurTech (Versicherungstechnologie)
Interne Kontrollen
Interne Prüfungsberichte
Intraday-Preisschwankungen
Inventarverlustquote
ISO 31000
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA)
Kapitalerhaltungs-Techniken
Kapitalerhaltungsstrategie
Kaufe den Dip Strategie
Konstante implizite Volatilität
Konstante Laufzeit-Swaps (CMS)
Korrektive Kontrollen
Kredit Total Return Swaps
Kreditausfallswaps (CDS)
Kreditrisikobewertungsmodelle
Kreditspread-Basispunkte
Kreditverbesserung
Kreditwertminderungsmodell
Krisenmanagement & Versicherung
Kundenakquisitionskosten Amortisationszeitraum
Länder Risiko
LCR (Liquiditätsdeckungsquote)
Leitender Underwriter
Lieferkettenstörung
Liquiditätsdeckungsbewertung
Liquiditätsquote
Liquiditätsrisikomanagement
Markt-Mikrostruktur-Rauschen
Marktneutrale Strategie
Marktrisiko-Prämie
Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung
Maßgeschneiderte Korrelationsswaps
Minimale Volatilität Investieren
Modifizierte Duration
Monte-Carlo-Analyse
Moralisches Risiko
Multi-Asset-Korrelation-Swaps
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Multi-Faktor-Risikomodelle
Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen
Nachfolgeplanung
Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis
Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren
Niedriges Beta-Investieren
Operationelles Risikomanagement
Optimale Stopp-Theorie
Options Overlay Strategien
P-Wert
Patriot Act (Titel III)
Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle
Penny Stocks
Politische Risiko-Bewertungsmodelle
Portable Alpha Strategien
Portfolio-Diversifizierungsstrategien
Portfolio-Immunisierung
Protective Put-Strategie
Prüfungsausschüsse
Put-Option
Quantilregression
Regulatorisches Arbitrage
Regulatorisches Risikomanagement
Regulierungstechnologie (RegTech)
Richtlinien zu Interessenkonflikten
Risikomanagement
Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit
Risikominderungs-Techniken
Risikoparität
Risikotoleranzbewertung
Rohstoff-Swaps
Rohstoffsynthetische Strategien
Rückgang
Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX)
Schattenbankensystem
Schmutziger Preis
Schuldendienstdeckungsquote
Schuldenpolsterverhältnis
Schuldnerberater
Singapur Risikomanagement-Rahmenwerke
Smart Contract Prüfungen
Standardrisiko
Statistische Prognosemodelle
Strategische Risikobewertung
Strategische Vermögensallokation
Sybil-Angriffe
Tail Risk Hedging
Treasury-Management
Treuhandbank
UAE Compliance Automation
UAE-Klimarisikobewertung
Über den Tisch (OTC)
Übernachtungsindex-Swap
Überziehung
Umgang mit Risiken
Unsystematisches Risiko
US Family Office Cybersicherheit
VAE Betriebliches Risiko
VAE Cybersicherheitsrisiko
VAE Geopolitisches Risiko
Value at Risk (VaR)
Variationskoeffizient
Vega
Verbraucherpreisindex für städtische Lohnempfänger und Büroangestellte (CPI-W)
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensrisikobewertung
Verhaltensverzerrungen
Verschuldungsgrad
Versicherungsgesellschaften
Verzögerungskosten
Volatilitäts-Swaps
Volatilitätsdrag
Volatilitätslächeln-Handel
Volcker-Regel
Vorwärtsgewinnrendite
Währungsforwards
Wertberichterstattung Stresstest
Whistleblower-Richtlinien
Wirtschaftliche Resilienzindikatoren
Zinsrisikomanagement
Zinssatzobergrenzen
Zinsswap
Zollpflichtig (DDP)
Zweifelhafte Kredite
Zweifelhafte Vermögenswerte