Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices
* Szenarioplanung
Absicherung
Absolute PPP-Abweichung
Absoluter Tracking-Fehler
Adaptives Carhart-Modell
Algorithmische Risikobewertungstools
Algorithmisches Risikomanagement
Alternative Risiko Prämien
Amortisierung Basis Swap
Analyse der Nettomargen
Angepasster ROA
Anlagerisikomanagement
Anleihekonvexität
Anonyme Berichtssysteme
Anpassung von Buchungssätzen
Arbitrage Pricing Theorie (APT)
Asset Liability Management
In German
Asset Liability Management
Authenticator-Apps
Back-End-Verhältnis
Bankgeheimnisgesetz (BSA)
Bargeldabgewickelte Forwards
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS)
Begrenzte Forward-Zinsvereinbarungen (FRA)
Bereinigte NIM
Bestimmtheitsmaß
Betriebliche Due Diligence
Betriebliche Resilienzstrategien
Betriebshebelverhältnis
Bildungsplanung
Board-Überwachung
Bodenlose Forward Rate Agreements (FRA)
Börsengehandelte Derivate
Buchwert Verschuldungsgrad
Calmar-Verhältnis
Cash Flow Variabilität
Cash Ratio
Cashflow-Break-Even-Analyse
Compliance und Governance
Compliance-Programme
Crowdsourced Due Diligence
Defensive Investing
Derivate
Derivative Overlay Strategien
Distressed Debt Investing
Dynamische Absicherungsstrategien
Dynamische Asset-Allokation
Ertrag zum Schlechtesten
Finanzaktionsausschuss (FATF)
Finanzielle Risikobewertung
Finanzielles Risikomanagement
Finanzkrisensimulation
Fiskalklippe
Fixierte Kostenabdeckungsquote
Forensische Buchhaltungstechniken
Forward Guidance
Forward Rate Agreements mit Optionen
Geopolitische Risikoanalyse
Gewinn und Verlust (PNL)
Grenzkosten des Kapitals
Haftungsorientiertes Investieren
Hürdenzins
Index-Tracking-Fehler
Inflation Swap Strategien
Inflationszielsetzung
InsurTech (Versicherungstechnologie)
Interne Kontrollen
Interne Prüfungsberichte
Intraday-Preisschwankungen
Inventarverlustquote
ISO 31000
Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA)
Kapitalerhaltungs-Techniken
Kapitalerhaltungsstrategie
Konstante implizite Volatilität
Kreditausfallswaps (CDS)
Kreditrisikobewertungsmodelle
Krisenmanagement & Versicherung
LCR (Liquiditätsdeckungsquote)
Lieferkettenstörung
Liquiditätsdeckungsbewertung
Liquiditätsquote
Liquiditätsrisikomanagement
Marktneutrale Strategie
Marktrisiko-Prämie
Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung
Maßgeschneiderte Korrelationsswaps
Minimale Volatilität Investieren
Modifizierte Duration
Multi-Asset-Korrelation-Swaps
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Multi-Faktor-Risikomodelle
Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen
Nachfolgeplanung
Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis
Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren
Niedriges Beta-Investieren
Operationelles Risikomanagement
Options Overlay Strategien
Patriot Act (Titel III)
Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle
Politische Risiko-Bewertungsmodelle
Portable Alpha Strategien
Portfolio-Diversifizierungsstrategien
Protective Put-Strategie
Prüfungsausschüsse
Put-Option
Regulatorisches Risikomanagement
Regulierungstechnologie (RegTech)
Richtlinien zu Interessenkonflikten
Risikomanagement
Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit
Risikominderungs-Techniken
Risikoparität
Risikotoleranzbewertung
Rohstoff-Swaps
Rohstoffsynthetische Strategien
Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX)
Schuldendienstdeckungsquote
Smart Contract Prüfungen
Statistische Prognosemodelle
Strategische Risikobewertung
Strategische Vermögensallokation
Sybil-Angriffe
Tail Risk Hedging
Treasury-Management
Umgang mit Risiken
Unsystematisches Risiko
Value at Risk (VaR)
Variationskoeffizient
Vega
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensrisikobewertung
Verhaltensverzerrungen
Verschuldungsgrad
Versicherungsgesellschaften
Volatilitäts-Swaps
Volatilitätsdrag
Volcker-Regel
Wertberichterstattung Stresstest
Whistleblower-Richtlinien
Wirtschaftliche Resilienzindikatoren
Zinsrisikomanagement
Zinssatzobergrenzen
Zinsswap