Etikett: Risikomanagementprozess in Family Offices

* Szenarioplanung Absicherung Algorithmische Risikobewertungstools Algorithmisches Risikomanagement Alternative Risiko Prämien Analyse der Nettomargen Anlagerisikomanagement Anleihekonvexität Arbitrage Pricing Theorie (APT) Asset Liability Management In German Asset Liability Management Bankgeheimnisgesetz (BSA) Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Bereinigte NIM Bestimmtheitsmaß Betriebliche Due Diligence Betriebliche Resilienzstrategien Betriebshebelverhältnis Bildungsplanung Börsengehandelte Derivate Calmar-Verhältnis Cash Flow Variabilität Compliance und Governance Compliance-Programme Crowdsourced Due Diligence Defensive Investing Derivate Derivative Overlay Strategien Distressed Debt Investing Dynamische Absicherungsstrategien Dynamische Asset-Allokation Ertrag zum Schlechtesten Finanzaktionsausschuss (FATF) Finanzielle Risikobewertung Finanzielles Risikomanagement Finanzkrisensimulation Fiskalklippe Forensische Buchhaltungstechniken Geopolitische Risikoanalyse Gewinn und Verlust (PNL) Grenzkosten des Kapitals Haftungsorientiertes Investieren Index-Tracking-Fehler Inflation Swap Strategien InsurTech (Versicherungstechnologie) Interne Kontrollen Interne Prüfungsberichte Intraday-Preisschwankungen Inventarverlustquote ISO 31000 Japanische Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) Kapitalerhaltungs-Techniken Kapitalerhaltungsstrategie Kreditausfallswaps (CDS) Kreditrisikobewertungsmodelle Krisenmanagement & Versicherung LCR (Liquiditätsdeckungsquote) Lieferkettenstörung Liquiditätsdeckungsbewertung Liquiditätsquote Liquiditätsrisikomanagement Marktneutrale Strategie Maschinelles Lernen zur Betrugserkennung Maßgeschneiderte Korrelationsswaps Minimale Volatilität Investieren Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Multi-Faktor-Risikomodelle Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen Nachfolgeplanung Nicht leistungsfähiges Darlehensverhältnis Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren Niedriges Beta-Investieren Operationelles Risikomanagement Options Overlay Strategien Patriot Act (Titel III) Peer-to-Peer-Versicherungsmodelle Politische Risiko-Bewertungsmodelle Portable Alpha Strategien Portfolio-Diversifizierungsstrategien Protective Put-Strategie Prüfungsausschüsse Put-Option Regulatorisches Risikomanagement Regulierungstechnologie (RegTech) Richtlinien zu Interessenkonflikten Risikomanagement Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit Risikominderungs-Techniken Risikoparität Risikotoleranzbewertung Sarbanes-Oxley-Gesetz (SOX) Schuldendienstdeckungsquote Smart Contract Prüfungen Statistische Prognosemodelle Strategische Risikobewertung Strategische Vermögensallokation Sybil-Angriffe Tail Risk Hedging Treasury-Management Umgang mit Risiken Value at Risk (VaR) Variationskoeffizient Vega Verhaltensportfoliomanagement Verhaltensrisikobewertung Verhaltensverzerrungen Verschuldungsgrad Versicherungsgesellschaften Volatilitäts-Swaps Volatilitätsdrag Volcker-Regel Wertberichterstattung Stresstest Whistleblower-Richtlinien Wirtschaftliche Resilienzindikatoren Zinsrisikomanagement Zinsswap