Marcação: Processo de Gestão de Riscos em Family Offices

* Planejamento de Cenários Acordos de Taxa Futura (FRA) Acordos de Taxa Futura Limitada (FRA) Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) Ajustando Lançamentos de Diário Alocação Dinâmica de Ativos Alocação Estratégica de Ativos Amortizando Swap de Base Análise da Margem de Juros Líquidos Análise de Monte Carlo Análise de Risco Geopolítico Análise do Ponto de Equilíbrio do Fluxo de Caixa Aplicativos Autenticadores Arbitragem Regulatória Arrasto de Volatilidade Ataques Sybil Ativos Duvidosos Ato Patriota (Título III) Auditorias de Contratos Inteligentes Autenticação Multifatorial (MFA) Avaliação da Cobertura de Liquidez Avaliação da Tolerância ao Risco Avaliação de Risco Comportamental Avaliação de Risco Financeiro Avaliação Estratégica de Risco Bear Put Spread traduzido para o português é Spread de Venda de Urso. Bespoke Correlation Swaps Clearing House Cliff Fiscal Cobertura Coeficiente de Determinação Coeficiente de Variação Comitê de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS) Comitês de Auditoria Commodity Swaps Comportamento de Manada nos Mercados Computadores isolados Conformidade e Governança Construção de Portfólio Bayesiano Contrato de Pagamento Contingente Contratos a Termo de Câmbio Contratos de Taxa Futura com Opções Controles Corretivos Controles Internos Convexidade de Títulos Credit Enhancement Custo de Aquisição de Clientes Período de Retorno Custo Marginal de Capital Custodian Bank Custos de Atraso Custos Ex-post Cybersecurity Risk in Singapore Dark Cloud Cover Debt Collector Default Risk Derivados Derivativos Negociados em Bolsa Desvio Absoluto do PPP Detecção de Fraude com Aprendizado de Máquina Devida Diligência Operacional Dirty Price Discretionary Account Disrupção da Cadeia de Suprimentos Dívida Interna vs. Dívida Externa Dormant Account Dot‑com Bubble Downside Risk Drawdown Due Diligence Coletada pela Comunidade Duração Modificada Duty Paid (DDP) Empréstimos Duvidosos Erro Absoluto de Acompanhamento Erro de Rastreamento de Índice Estratégia de Collar Estratégia de Comprar na Queda Estratégia de preservação de capital Estratégia de proteção de put Estratégia de Put Coberto Estratégia Neutra de Mercado Estratégias de Alpha Portátil Estratégias de Diversificação de Portfólio Estratégias de Hedge Dinâmico Estratégias de Resiliência Operacional Estratégias de Sobreposição de Derivativos Estratégias de Sobreposição de Opções Estratégias de Swap de Inflação Estratégias Sintéticas de Commodities Falsas Quebras Ferramentas de Avaliação de Risco Algorítmico Forwards Liquidáveis em Dinheiro Garleanu Trading Impact Metric Gestão de Ativos e Passivos Gestão de Crises e Seguros Gestão de Portfólio Comportamental Gestão de Risco Gestão de Risco Algorítmica Gestão de Risco de Investimento Gestão de Risco de Liquidez Gestão de risco de taxa de juros Gestão de Risco Financeiro Gestão de Risco Operacional Gestão de riscos de segurança cibernética Gestão de Riscos Regulatórios Gestão de Tesouraria Grupo de Ação Financeira (GAFI) Haircut (Finance) Hedge Cruzado Hedge Direto Hedging de Risco de Cauda Imunização de Portfólio Indicadores de Resiliência Econômica Indicadores de Risco Não Financeiro Índice de Alavancagem Operacional Índice de Cobertura do Serviço da Dívida Índice de Preços ao Consumidor para Trabalhadores Urbanos Assalariados e Funcionários (CPI-W) InsurTech (Tecnologia de Seguros) Investimento de Baixo Beta Investimento Defensivo Investimento em Dívida Distressada Investimento em Fundos de Hedge de Múltiplas Estratégias Investimento em Mínima Volatilidade Investimento Orientado por Passivos ISO 31000 LCR (Índice de Cobertura de Liquidez) Lead Underwriter Lei de Sigilo Bancário (BSA) Lei Sarbanes-Oxley (SOX) Lucro e Prejuízo (PNL) Mecanismos de Relato Anônimo Mercado de Ações Neutro Meta de Inflação Modelo Carhart Adaptativo Modelo de Impairment de Crédito Modelos de Avaliação de Risco de Crédito Modelos de Avaliação de Risco Político Modelos de Previsão Estatística Modelos de Risco Multifatoriais Modelos de Seguro Peer-to-Peer Negociação do Sorriso de Volatilidade NIM Ajustado Opção de venda Orientação Futura Out Of The Money (OTM) Over-The-Counter (OTC) Overdraft Overnight Index Swap P-Value Paridade de Risco Penny Stocks Planejamento de sucessão Planejamento Educacional Política de Seguro de Crédito Comercial Políticas de Conflito de Interesses Políticas de Denúncia Pontos de Base do Spread de Crédito Prêmio de Risco de Mercado Prêmios de Risco Alternativos Programas de Conformidade Proporção Calmar R-quadrado Ajustado Razão de Caixa Razão de Cobertura de Encargos Fixos Razão de Liquidez Regra Volcker Regressão Quantílica Relação de Amortização da Dívida Relação de Back-End Relação de Capital Próprio Relação de Empréstimos Não Performantes Relação de Endividamento Relação de Front End Relação Dívida sobre Patrimônio Líquido Relatórios de Auditoria Interna Rendimento ao Pior Rendimento de Lucros Futuros Risco de Greenwashing Risco de Liquidez de Financiamento Risco Moral Risco Não Sistemático Risco País ROA Ajustado Ruído da Microestrutura de Mercado Seguradoras Seguro Embutido Simulação de Crise Financeira Singapore Risk Management Frameworks Sistema de Bancos Sombrios Supervisão do Conselho Swap de taxa de juros Swaps de Correlação Multi-Ativos Swaps de inadimplência de crédito (CDS) Swaps de Maturidade Constante (CMS) Swaps de Retorno Total de Crédito Swaps de Volatilidade Taxa de Encolhimento de Estoque Taxa de Obstáculo Dinâmica Taxa Mínima Técnicas de Contabilidade Forense Técnicas de Mitigação de Risco Técnicas de Preservação de Capital Tecnologia Regulatória (RegTech) Teoria da Parada Ótima Teoria de Precificação por Arbitragem (APT) Teste de Estresse de Valor em Risco Tetos de Taxa de Juros Tratamento de riscos US Family Office Cybersecurity Valor Contábil da Relação Dívida-Capital Valor em Risco (VaR) Variabilidade do Fluxo de Caixa Vega Vieses comportamentais Volatilidade de Preço Intradiária Volatilidade Implícita Constante