Etikett: Fortgeschrittene Anlagestrategien
    
      
        Abgedeckter Leerverkauf
      
    
      
        Absicherung
      
    
      
        Absolute Beta Arbitrage
      
    
      
        Absolute Return Strategien
      
    
      
        Adaptive Momentum Investing
      
    
      
        Adaptive RSI
      
    
      
        Adaptives Carhart-Modell
      
    
      
        Aggressive Anlagestrategie
      
    
      
        Akquisitionen
      
    
      
        Aktienmarkt-Neutral
      
    
      
        Aktionärrendite-Investieren
      
    
      
        Aktives Alpha
      
    
      
        Algorithmischer Handel
      
    
      
        Algorithmischer Markt-Making
      
    
      
        Alpha
      
    
      
        Alpha-Generierung durch maschinelles Lernen
      
    
      
        Alternative Beta-Strategien
      
    
      
        Alternative Daten in der Investmentanalyse
      
    
      
        Alternative Risiko Prämien
      
    
      
        Analystenempfehlungsbasierte Strategien
      
    
      
        Anker-Investitionsstrategie
      
    
      
        Anlagestrategien
      
    
      
        Arbitrage
      
    
      
        Arbitrage Pricing Theorie (APT)
      
    
      
        Argon2
      
    
      
        Asset-Based Turnarounds
      
    
      
        Ausgabe von Schuldtiteln
      
    
      
        Ausgewogene Anlagestrategie
      
    
      
        AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA)
      
    
      
        Backtesting-Optimierung
      
    
      
        Bargeldabgerechnete Gesamtrendite-Swaps (TRS)
      
    
      
        Bargeschäfte
      
    
      
        Bärische Ausbrüche
      
    
      
        Bayesische Portfoliokonstruktion
      
    
      
        Bond Carry Trading Strategien
      
    
      
        Bottom-Up-Ansatz
      
    
      
        Breakout-Trading
      
    
      
        Bullish Trading Breakouts
      
    
      
        Call-Option
      
    
      
        Carhart-Modell
      
    
      
        Carry-Prämie
      
    
      
        Cash-gesicherte Puts
      
    
      
        Cashflow-Abgleich
      
    
      
        Cashflow-basierte Indexierung
      
    
      
        Cashflow-Management
      
    
      
        Collar-Strategie
      
    
      
        Darvas-Box-Theorie
      
    
      
        Daueranpassung
      
    
      
        Day Trading
      
    
      
        Deep Value Investing
      
    
      
        Delta-Hedging
      
    
      
        Delta-Neutral Trading
      
    
      
        Derivative Overlay Strategien
      
    
      
        Diagrammmuster
      
    
      
        Direktaktieninvestition
      
    
      
        Direkte Indizierung
      
    
      
        Direkte Sekundärtransaktionen
      
    
      
        Diskretionäre Anlagestrategien
      
    
      
        Distressed Debt Investing
      
    
      
        Dividenden-Wiederanlagepläne (DRIP)
      
    
      
        Dividendenfangstrategie
      
    
      
        Dollar-Kosten-Durchschnitt (DCA)
      
    
      
        Doppelte Tops und Böden
      
    
      
        Dynamische Absicherungsstrategien
      
    
      
        Dynamische Asset-Allokation
      
    
      
        Dynamische Cashflow-Anpassung
      
    
      
        Earnings Surprise-basierte Strategien
      
    
      
        Earnings-Based Indexing
      
    
      
        Echte Optionen Investieren
      
    
      
        Echte Vermögenswerte Investieren
      
    
      
        Effiziente Grenze
      
    
      
        Eigenkapital Carry
      
    
      
        Eigenkapital-Kicker
      
    
      
        Eigenkapital-Synthetische Positionen
      
    
      
        Eigenkapital-zu-Schulden-Tausch
      
    
      
        Eigenkapitaltranche-Investitionen
      
    
      
        Engulfing-Muster
      
    
      
        Ereignisgesteuerte Strategie
      
    
      
        Erweiterte Indizierung
      
    
      
        Exotische Derivate
      
    
      
        Exponentielle Glättung
      
    
      
        Faktor-Rotationsstrategien
      
    
      
        Faktorbasierte Risikoprämie
      
    
      
        Faktorinvestieren
      
    
      
        Falsche Ausbrüche
      
    
      
        Fama-French-Modell
      
    
      
        Festverzinsliche Arbitrage
      
    
      
        Finanzielle Unabhängigkeit
      
    
      
        Flaggen und Wimpel
      
    
      
        Flexible Budgetabweichung
      
    
      
        Fundamentalanalyse-basiertes Investieren
      
    
      
        Fundamentale Indizierung
      
    
      
        Fusionsarbitrage
      
    
      
        Gamma-Hedging
      
    
      
        Generalisierte lineare Modelle (GLMs)
      
    
      
        Genetische Algorithmen im Handel
      
    
      
        Geografisch spezifisches Investieren
      
    
      
        Gewinnankündigungen
      
    
      
        Gleichgewichtsinvestieren
      
    
      
        Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)
      
    
      
        Globale Makro-Hedge-Strategien
      
    
      
        Globale Makrostrategie
      
    
      
        Grenzmärkte Investieren
      
    
      
        Haftungsorientiertes Investieren
      
    
      
        Haushaltsdefizit
      
    
      
        Hebel-Arbitrage-Strategien
      
    
      
        Hebelwirkung
      
    
      
        Hedgefonds-Management
      
    
      
        Hochdividendenrendite-Investitionen
      
    
      
        Hochfrequenzhandel
      
    
      
        Immobilieninvestitionen
      
    
      
        Inflation Swap Strategien
      
    
      
        Inflationsabsicherungsstrategien
      
    
      
        Infrastrukturinvestitionen
      
    
      
        Insiderhandel-basierte Strategien
      
    
      
        Insolvenz
      
    
      
        Insolvenzforderungen
      
    
      
        Intelligente Techniken zur Vermögensallokation
      
    
      
        Investorverhaltensanalytik
      
    
      
        Iron Condor-Strategie
      
    
      
        Kalender-Spreads
      
    
      
        Kalman-Filter-Anwendung in der Finanzwirtschaft
      
    
      
        Kapitalmarktlinie (CML)
      
    
      
        Kapitalstruktur-Arbitrage
      
    
      
        Kausale Modelle
      
    
      
        Kernel-Methoden in der Finanzprognose
      
    
      
        Kerzenanalyse
      
    
      
        Kognitive Computertechnik für Investitionsentscheidungen
      
    
      
        Kointegrationsmethode
      
    
      
        Konservatives Investieren
      
    
      
        Konträres Investieren
      
    
      
        Konvexe Optimierung im Portfoliomanagement
      
    
      
        Kredit Total Return Swaps
      
    
      
        Kreditratingagenturen
      
    
      
        Kreditspread-Arbitrage
      
    
      
        Kryptowährung
      
    
      
        Kurze Deckung
      
    
      
        Lebenszyklus-Investieren
      
    
      
        Leerverkäufe
      
    
      
        Liquiditätsbereitstellungsstrategie
      
    
      
        Long-Only-Strategien
      
    
      
        Long-Short-Aktien
      
    
      
        Markt-Timing-Strategien
      
    
      
        Marktmachung
      
    
      
        Marktneutrale Hedgefonds
      
    
      
        Marktneutrale Strategie
      
    
      
        Maschinelles Lernen-basiertes Investieren
      
    
      
        Maximale Diversifikationsstrategien
      
    
      
        Mean Reversion mit maschinellem Lernen
      
    
      
        Mikro-Investieren
      
    
      
        Minimale Volatilität Investieren
      
    
      
        Momentum-Investieren
      
    
      
        Multi-Faktor-Risikomodelle
      
    
      
        Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen
      
    
      
        Multi-Strategie-Investieren
      
    
      
        Nachhaltige Finanzen
      
    
      
        Nachhaltige Vermögensallokation
      
    
      
        Neurales Netzwerk zur Vorhersage von Aktienkursen
      
    
      
        Niedriges Beta-Investieren
      
    
      
        Notleidende Wertpapiere
      
    
      
        Null-Beta-Portfolio
      
    
      
        Off-Balance-Sheet-Finanzierung
      
    
      
        Ökonometrische Modelle
      
    
      
        Optimale Ausführungsstrategien
      
    
      
        Optimale Stopp-Theorie
      
    
      
        Options Overlay Strategien
      
    
      
        Optionshandel
      
    
      
        Paarhandel
      
    
      
        Partikelschwarmoptimierung in der Finanzwirtschaft
      
    
      
        Portable Alpha Strategien
      
    
      
        Portfolio-Management
      
    
      
        Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) Investieren
      
    
      
        Preisfindungsmechanismus
      
    
      
        Private Equity Sekundärmarkt Investitionen
      
    
      
        Private Marktstrategien
      
    
      
        Protective Put-Strategie
      
    
      
        Quantilregression
      
    
      
        Quantitative Easing
      
    
      
        Quantitative Handelsstrategien
      
    
      
        Quantitative Value Strategien
      
    
      
        Quantitatives Investieren
      
    
      
        Regressionsanalyse
      
    
      
        Regulatorisches Arbitrage
      
    
      
        Reinforcement Learning für den Handel
      
    
      
        Relative Value
      
    
      
        Relative Value Arbitrage
      
    
      
        Relative-Stärke-Index (RSI)
      
    
      
        Risiko-adjustierte Leistungskennzahlen
      
    
      
        Risikoparität
      
    
      
        Risikotoleranzbewertung
      
    
      
        Rohstoff-Gesamt-Rendite-Swaps
      
    
      
        Rohstoffsynthetische Strategien
      
    
      
        Rückkaufinvestitionen
      
    
      
        Saisonale Investitionen
      
    
      
        Schuld-zu-Eigenkapital-Tausch
      
    
      
        Schulden-gegen-Eigenkapital-Austausch
      
    
      
        Sektorrotation
      
    
      
        Smart Beta
      
    
      
        Spin-Off Investieren
      
    
      
        Spread Trading
      
    
      
        Standard & Poor's 500 (S&P 500)
      
    
      
        Statistische Arbitrage
      
    
      
        Statistische Modellierung
      
    
      
        Statistische Prognosemodelle
      
    
      
        Steuerverlustverrechnung
      
    
      
        Stiftungsmodell-Investitionen
      
    
      
        Stochastische Volatilitätsmodelle
      
    
      
        Straddle-Optionsstrategie
      
    
      
        Strategische Vermögensallokation
      
    
      
        Swing Trading
      
    
      
        Synthese-Investitionsstrategien
      
    
      
        Tail Risk Hedging
      
    
      
        Taktische Vermögensallokation
      
    
      
        Technische Analyse-basiertes Investieren
      
    
      
        Thematisches Investieren
      
    
      
        Toncoin
      
    
      
        Total Return Swap Strategien
      
    
      
        Trendfolgestrategie
      
    
      
        Turnaround-Investitionen
      
    
      
        Unkonventionelle Anlagestrategien
      
    
      
        Unternehmensaktionsbasiertes Investieren
      
    
      
        US Operational Risk Management
US Betriebsrisikomanagement
      
    
      
        US-Marktrisiko-Management
      
    
      
        US-Regulatorische Compliance im Risikomanagement
      
    
      
        Value at Risk (VaR)
      
    
      
        Variance Swap Strategien
      
    
      
        Venture-Philanthropie-Modelle
      
    
      
        Verbesserter Carry Trade
      
    
      
        Verhaltensökonomische Finanzwissenschaft
      
    
      
        Verhaltensportfoliomanagement
      
    
      
        Verhaltensportfoliomanagement
      
    
      
        Verhaltensverzerrungen
      
    
      
        Vermögensaufteilung
      
    
      
        Versteckte Markov-Modelle für Regimewechsel
      
    
      
        Verwaltete Futures
      
    
      
        Volatilitätsarbitrage
      
    
      
        Volatilitätshandel
      
    
      
        Volatilitätslächeln-Handel
      
    
      
        Volatilitätsneigungshandel
      
    
      
        Währungs Carry Trade
      
    
      
        Währungsarbitrage
      
    
      
        Wandelanleihen-Arbitrage
      
    
      
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