Etikett: Fortgeschrittene Anlagestrategien
Abgedeckter Leerverkauf
Absicherung
Absolute Beta Arbitrage
Absolute Return Strategien
Adaptive Momentum Investing
Adaptive RSI
Adaptives Carhart-Modell
Aggressive Anlagestrategie
Akquisitionen
Aktienmarkt-Neutral
Aktionärrendite-Investieren
Aktives Alpha
Algorithmischer Handel
Alpha
Alpha-Generierung durch maschinelles Lernen
Alternative Beta-Strategien
Alternative Daten in der Investmentanalyse
Alternative Risiko Prämien
Analystenempfehlungsbasierte Strategien
Anker-Investitionsstrategie
Anlagestrategien
Arbitrage
Arbitrage Pricing Theorie (APT)
Argon2
Asset-Based Turnarounds
Ausgabe von Schuldtiteln
Ausgewogene Anlagestrategie
AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA)
Bargeldabgerechnete Gesamtrendite-Swaps (TRS)
Bargeschäfte
Bärische Ausbrüche
Bayesische Portfoliokonstruktion
Bond Carry Trading Strategien
Bottom-Up-Ansatz
Breakout-Trading
Bullish Trading Breakouts
Call-Option
Carhart-Modell
Carry-Prämie
Cash-gesicherte Puts
Cashflow-Abgleich
Cashflow-basierte Indexierung
Cashflow-Management
Collar-Strategie
Daueranpassung
Day Trading
Deep Value Investing
Delta-Hedging
Delta-Neutral Trading
Derivative Overlay Strategien
Diagrammmuster
Direktaktieninvestition
Direkte Indizierung
Direkte Sekundärtransaktionen
Diskretionäre Anlagestrategien
Distressed Debt Investing
Dividenden-Wiederanlagepläne (DRIP)
Dividendenfangstrategie
Dollar-Kosten-Durchschnitt (DCA)
Doppelte Tops und Böden
Dynamische Absicherungsstrategien
Dynamische Asset-Allokation
Dynamische Cashflow-Anpassung
Earnings Surprise-basierte Strategien
Earnings-Based Indexing
Echte Optionen Investieren
Echte Vermögenswerte Investieren
Effiziente Grenze
Eigenkapital Carry
Eigenkapital-Kicker
Eigenkapital-Synthetische Positionen
Eigenkapital-zu-Schulden-Tausch
Engulfing-Muster
Ereignisgesteuerte Strategie
Erweiterte Indizierung
Exotische Derivate
Exponentielle Glättung
Faktorbasierte Risikoprämie
Faktorinvestieren
Falsche Ausbrüche
Fama-French-Modell
Festverzinsliche Arbitrage
Finanzielle Unabhängigkeit
Flaggen und Wimpel
Flexible Budgetabweichung
Fundamentalanalyse-basiertes Investieren
Fundamentale Indizierung
Fusionsarbitrage
Gamma-Hedging
Generalisierte lineare Modelle (GLMs)
Geografisch spezifisches Investieren
Gewinnankündigungen
Gleichgewichtsinvestieren
Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD)
Globale Makro-Hedge-Strategien
Globale Makrostrategie
Grenzmärkte Investieren
Haftungsorientiertes Investieren
Haushaltsdefizit
Hebel-Arbitrage-Strategien
Hebelwirkung
Hedgefonds-Management
Hochdividendenrendite-Investitionen
Hochfrequenzhandel
Immobilieninvestitionen
Inflation Swap Strategien
Inflationsabsicherungsstrategien
Infrastrukturinvestitionen
Insiderhandel-basierte Strategien
Insolvenz
Insolvenzforderungen
Intelligente Techniken zur Vermögensallokation
Investorverhaltensanalytik
Iron Condor-Strategie
Kalender-Spreads
Kalman-Filter-Anwendung in der Finanzwirtschaft
Kapitalmarktlinie (CML)
Kapitalstruktur-Arbitrage
Kausale Modelle
Kernel-Methoden in der Finanzprognose
Kerzenanalyse
Kognitive Computertechnik für Investitionsentscheidungen
Kointegrationsmethode
Konservatives Investieren
Konträres Investieren
Konvexe Optimierung im Portfoliomanagement
Kredit Total Return Swaps
Kreditratingagenturen
Kreditspread-Arbitrage
Kryptowährung
Kurze Deckung
Lebenszyklus-Investieren
Leerverkäufe
Long-Only-Strategien
Long-Short-Aktien
Markt-Timing-Strategien
Marktmachung
Marktneutrale Hedgefonds
Marktneutrale Strategie
Maschinelles Lernen-basiertes Investieren
Maximale Diversifikationsstrategien
Mikro-Investieren
Minimale Volatilität Investieren
Momentum-Investieren
Multi-Faktor-Risikomodelle
Multi-Strategie Hedgefonds-Investitionen
Multi-Strategie-Investieren
Nachhaltige Finanzen
Nachhaltige Vermögensallokation
Niedriges Beta-Investieren
Notleidende Wertpapiere
Null-Beta-Portfolio
Off-Balance-Sheet-Finanzierung
Ökonometrische Modelle
Optimale Ausführungsstrategien
Options Overlay Strategien
Optionshandel
Paarhandel
Partikelschwarmoptimierung in der Finanzwirtschaft
Portable Alpha Strategien
Portfolio-Management
Post-Earnings Announcement Drift (PEAD) Investieren
Private Equity Sekundärmarkt Investitionen
Private Marktstrategien
Protective Put-Strategie
Quantitative Easing
Quantitative Handelsstrategien
Quantitative Value Strategien
Quantitatives Investieren
Regressionsanalyse
Relative Value
Relative Value Arbitrage
Relative-Stärke-Index (RSI)
Risiko-adjustierte Leistungskennzahlen
Risikoparität
Risikotoleranzbewertung
Rohstoff-Gesamt-Rendite-Swaps
Rohstoffsynthetische Strategien
Rückkaufinvestitionen
Saisonale Investitionen
Schuld-zu-Eigenkapital-Tausch
Schulden-gegen-Eigenkapital-Austausch
Sektorrotation
Smart Beta
Spin-Off Investieren
Spread Trading
Standard & Poor's 500 (S&P 500)
Statistische Arbitrage
Statistische Modellierung
Statistische Prognosemodelle
Steuerverlustverrechnung
Stiftungsmodell-Investitionen
Straddle-Optionsstrategie
Strategische Vermögensallokation
Swing Trading
Synthese-Investitionsstrategien
Tail Risk Hedging
Taktische Vermögensallokation
Technische Analyse-basiertes Investieren
Thematisches Investieren
Toncoin
Total Return Swap Strategien
Trendfolgestrategie
Turnaround-Investitionen
Unkonventionelle Anlagestrategien
Unternehmensaktionsbasiertes Investieren
Value at Risk (VaR)
Variance Swap Strategien
Venture-Philanthropie-Modelle
Verbesserter Carry Trade
Verhaltensökonomische Finanzwissenschaft
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensportfoliomanagement
Verhaltensverzerrungen
Vermögensaufteilung
Versteckte Markov-Modelle für Regimewechsel
Verwaltete Futures
Volatilitätsarbitrage
Volatilitätshandel
Währungs Carry Trade
Währungsarbitrage
Wandelanleihen-Arbitrage
Wertorientiertes Investieren
Wirtschaftliche Zyklen
Zinsparität (IRP)
Zyklische Rotation
Zyklisches Value Investing