Etikett: Anlagerisikometriken

Algorithmische Risikobewertungstools Algorithmisches Risikomanagement Alternative Risiko Prämien Beta Bewertung des Risikos von Staatsverschuldung Calmar-Verhältnis Digitale Identitätsverifizierung Geringe Liquidität Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD) Hedgefonds-Risikomanagementpraktiken Hohe Liquidität Investorverhaltensanalytik Kreditrisikobewertungsmodelle Liquidität Marktrisiko-Bewertungstools Nicht-finanzielle Risikoinidkatoren Passive Aktivitätsverlustvortrag Portfoliostresstest Risiko-adjustierte Leistungskennzahlen Risikoadjustierte Rendite Risikotoleranzbewertung Schuldennachhaltigkeitsanalyse Sharpe-Ratio Sortino-Verhältnis Sparquote Systemische Risikoindikatoren Tail Risk Hedging Treynor-Verhältnis Umwelt-Risiko-Bewertung Value at Risk (VaR) Variance Swap Strategien Verhaltensrisikobewertung Verhaltensrisikoprofilierung Volatilität Wertberichterstattung Stresstest XVA (Kredit-, Finanzierungs- und Kapitalbewertungsanpassungen)