Etichetta: Processo di gestione del rischio nei family office

Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone (FSA) Allocazione dinamica delle risorse Allocazione Strategica degli Attivi Analisi del Margine di Interesse Netto Analisi del Rischio Geopolitico Attacchi Sybil Audit dei Contratti Intelligenti Autenticazione Multi-Fattore (MFA) Bespoke Correlation Swaps Coefficiente di Determinazione Coefficiente di Variazione Comitati di Audit Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) Compagnie di assicurazione Conformità e governance Controlli Interni Convessità del Bond Copertura Copertura del Rischio Estremo Costo Marginale del Capitale Derivati Derivati scambiati in borsa Distorsioni comportamentali Drag di Volatilità Due Diligence Crowdsourced Due Diligence Operativa Errore di Tracciamento dell'Indice Financial Action Task Force (FATF) Fossato Fiscale Gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica Gestione del Portafoglio Comportamentale Gestione del rischio Gestione del rischio Gestione del Rischio Algoritmico Gestione del rischio di investimento Gestione del Rischio di Liquidità Gestione del rischio di tasso di interesse Gestione del rischio finanziario Gestione del rischio normativo Gestione del rischio operativo Gestione della Tesoreria Gestione delle Attività e Passività Gestione delle crisi e assicurazione I Credit Default Swap (CDS) Indicatori di Resilienza Economica Indicatori di Rischio Non Finanziari InsurTech (Tecnologia assicurativa) Interruzione della catena di approvvigionamento Investimento a Basso Beta Investimento a Minima Volatilità Investimento Difensivo Investimento guidato dalle passività Investimento in Debito Distressato Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia ISO 31000 LCR (Rapporto di Copertura della Liquidità) Legge Sarbanes-Oxley (SOX) Legge sulla segretezza bancaria (BSA) Modelli di Assicurazione Peer-to-Peer Modelli di Previsione Statistica Modelli di Rischio Multi-Fattore Modelli di Valutazione del Rischio di Credito Modelli di Valutazione del Rischio Politico NIM corretto Opzione Put Parità di rischio Patriot Act (Titolo III) Piani di successione Pianificazione degli scenari Pianificazione educativa Politiche di Conflitto di Interesse Politiche per i Whistleblower Premi per il Rischio Alternativo Profitto e Perdita (PNL) Programmi di conformità Rapporti di Audit Interno Rapporto di Calmar Rapporto di copertura del servizio del debito Rapporto di indebitamento Rapporto di Leva Operativa Rapporto di Liquidità Rapporto di Prestiti Non Performanti Regola Volcker Rendimento al peggio Rilevamento delle Frodi tramite Apprendimento Automatico Scambi di Volatilità Simulazione della Crisi Finanziaria Strategia di conservazione del capitale Strategia di neutralità di mercato Strategia di protezione put Strategie di Alpha Portatile Strategie di Copertura Dinamica Strategie di Diversificazione del Portafoglio Strategie di Inflazione Swap Strategie di Resilienza Operativa Strategie di sovrapposizione dei derivati Strategie di sovrapposizione delle opzioni Strumenti di Valutazione del Rischio Algoritmico Swap sui tassi di interesse Tasso di riduzione dell'inventario Tecniche di Conservazione del Capitale Tecniche di Contabilità Forense Tecniche di Mitigazione del Rischio Tecnologia di regolamentazione (RegTech) Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT) Valore a Rischio (VaR) Valore a Rischio Stress Testing Valutazione del Rischio Comportamentale Valutazione del rischio finanziario Valutazione della Copertura di Liquidità Valutazione della Tolleranza al Rischio Valutazione strategica del rischio Variabilità del Flusso di Cassa Vega Volatilità dei Prezzi Intraday