Etichetta: Processo di gestione del rischio nei family office
Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone (FSA)
Allocazione dinamica delle risorse
Allocazione Strategica degli Attivi
Amortizing Basis Swap
Analisi del Margine di Interesse Netto
Analisi del Punto di Pareggio del Flusso di Cassa
Analisi del Rischio Geopolitico
Applicazioni di autenticazione
Attacchi Sybil
Audit dei Contratti Intelligenti
Autenticazione Multi-Fattore (MFA)
Bespoke Correlation Swaps
Coefficiente di Determinazione
Coefficiente di Variazione
Comitati di Audit
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)
Commodity Swaps
Compagnie di assicurazione
Conformità e governance
Contratti a termine regolati in contante
Contratti di Tasso Forward con Opzioni
Contratti di Tasso Forward Floored (FRA)
Contratti di Tasso Forward Limitati (FRA)
Controlli Interni
Convessità del Bond
Copertura
Copertura del Rischio Estremo
Costo Marginale del Capitale
Derivati
Derivati scambiati in borsa
Deviazione PPP Assoluta
Distorsioni comportamentali
Drag di Volatilità
Due Diligence Crowdsourced
Due Diligence Operativa
Durata Modificata
Errore di Tracciamento Assoluto
Errore di Tracciamento dell'Indice
Financial Action Task Force (FATF)
Fossato Fiscale
Gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica
Gestione del Portafoglio Comportamentale
Gestione del rischio
Gestione del rischio
Gestione del Rischio Algoritmico
Gestione del rischio di investimento
Gestione del Rischio di Liquidità
Gestione del rischio di tasso di interesse
Gestione del rischio finanziario
Gestione del rischio normativo
Gestione del rischio operativo
Gestione della Tesoreria
Gestione delle Attività e Passività
Gestione delle crisi e assicurazione
I Credit Default Swap (CDS)
Indicatori di Resilienza Economica
Indicatori di Rischio Non Finanziari
Indicazioni Future
InsurTech (Tecnologia assicurativa)
Interruzione della catena di approvvigionamento
Investimento a Basso Beta
Investimento a Minima Volatilità
Investimento Difensivo
Investimento guidato dalle passività
Investimento in Debito Distressato
Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia
ISO 31000
LCR (Rapporto di Copertura della Liquidità)
Legge Sarbanes-Oxley (SOX)
Legge sulla segretezza bancaria (BSA)
Meccanismi di Segnalazione Anonima
Modelli di Assicurazione Peer-to-Peer
Modelli di Previsione Statistica
Modelli di Rischio Multi-Fattore
Modelli di Valutazione del Rischio di Credito
Modelli di Valutazione del Rischio Politico
Modello Carhart Adattivo
NIM corretto
Obiettivo di Inflazione
Opzione Put
Parità di rischio
Patriot Act (Titolo III)
Piani di successione
Pianificazione degli scenari
Pianificazione educativa
Politiche di Conflitto di Interesse
Politiche per i Whistleblower
Premi per il Rischio Alternativo
Premio per il Rischio di Mercato
Profitto e Perdita (PNL)
Programmi di conformità
Rapporti di Audit Interno
Rapporto Back-End
Rapporto di Calmar
Rapporto di copertura del servizio del debito
Rapporto di Copertura delle Spese Fisse
Rapporto di indebitamento
Rapporto di Leva Operativa
Rapporto di liquidità
Rapporto di Liquidità
Rapporto di Prestiti Non Performanti
Registrazione delle Variazioni di Giornale
Regola Volcker
Rendimento al peggio
Rilevamento delle Frodi tramite Apprendimento Automatico
Rischio non sistematico
ROA aggiustato
Scambi di Correlazione Multi-Asset
Scambi di Volatilità
Simulazione della Crisi Finanziaria
Strategia di conservazione del capitale
Strategia di neutralità di mercato
Strategia di protezione put
Strategie di Alpha Portatile
Strategie di Copertura Dinamica
Strategie di Diversificazione del Portafoglio
Strategie di Inflazione Swap
Strategie di Resilienza Operativa
Strategie di sovrapposizione dei derivati
Strategie di sovrapposizione delle opzioni
Strategie Sintetiche per le Merci
Strumenti di Valutazione del Rischio Algoritmico
Supervisione del Consiglio
Swap sui tassi di interesse
Tasso di rendimento minimo
Tasso di riduzione dell'inventario
Tecniche di Conservazione del Capitale
Tecniche di Contabilità Forense
Tecniche di Mitigazione del Rischio
Tecnologia di regolamentazione (RegTech)
Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT)
Tetti sui Tassi di Interesse
Valore a Rischio (VaR)
Valore a Rischio Stress Testing
Valore di libro Rapporto debito-capitale
Valutazione del Rischio Comportamentale
Valutazione del rischio finanziario
Valutazione della Copertura di Liquidità
Valutazione della Tolleranza al Rischio
Valutazione strategica del rischio
Variabilità del Flusso di Cassa
Vega
Volatilità dei Prezzi Intraday
Volatilità Implicita Costante