Etichetta: Processo di gestione del rischio nei family office

Agenzia dei Servizi Finanziari del Giappone (FSA) Allocazione dinamica delle risorse Allocazione Strategica degli Attivi Amortizing Basis Swap Analisi del Margine di Interesse Netto Analisi del Punto di Pareggio del Flusso di Cassa Analisi del Rischio Geopolitico Applicazioni di autenticazione Attacchi Sybil Audit dei Contratti Intelligenti Autenticazione Multi-Fattore (MFA) Bespoke Correlation Swaps Coefficiente di Determinazione Coefficiente di Variazione Comitati di Audit Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) Commodity Swaps Compagnie di assicurazione Computer isolati Conformità e governance Contratti a termine regolati in contante Contratti di Tasso Forward con Opzioni Contratti di Tasso Forward Floored (FRA) Contratti di Tasso Forward Limitati (FRA) Controlli Interni Convessità del Bond Copertura Copertura del Rischio Estremo Costi di Ritardo Costo Marginale del Capitale Credit Total Return Swaps Derivati Derivati scambiati in borsa Deviazione PPP Assoluta Distorsioni comportamentali Drag di Volatilità Due Diligence Crowdsourced Due Diligence Operativa Durata Modificata Errore di Tracciamento Assoluto Errore di Tracciamento dell'Indice Financial Action Task Force (FATF) Fossato Fiscale Gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica Gestione del Portafoglio Comportamentale Gestione del rischio Gestione del rischio Gestione del Rischio Algoritmico Gestione del rischio di investimento Gestione del Rischio di Liquidità Gestione del rischio di tasso di interesse Gestione del rischio finanziario Gestione del rischio normativo Gestione del rischio operativo Gestione della Tesoreria Gestione delle Attività e Passività Gestione delle crisi e assicurazione I Credit Default Swap (CDS) Indicatori di Resilienza Economica Indicatori di Rischio Non Finanziari Indicazioni Future Indice dei Prezzi al Consumo per Lavoratori Urbani e Impiegati (CPI-W) InsurTech (Tecnologia assicurativa) Interruzione della catena di approvvigionamento Investimento a Basso Beta Investimento a Minima Volatilità Investimento Difensivo Investimento guidato dalle passività Investimento in Debito Distressato Investimento in Fondi Hedge Multi-Strategia ISO 31000 LCR (Rapporto di Copertura della Liquidità) Legge Sarbanes-Oxley (SOX) Legge sulla segretezza bancaria (BSA) Meccanismi di Segnalazione Anonima Modelli di Assicurazione Peer-to-Peer Modelli di Previsione Statistica Modelli di Rischio Multi-Fattore Modelli di Valutazione del Rischio di Credito Modelli di Valutazione del Rischio Politico Modello Carhart Adattivo NIM corretto Obiettivo di Inflazione Opzione Put Parità di rischio Patriot Act (Titolo III) Piani di successione Pianificazione degli scenari Pianificazione educativa Politiche di Conflitto di Interesse Politiche per i Whistleblower Premi per il Rischio Alternativo Premio per il Rischio di Mercato Profitto e Perdita (PNL) Programmi di conformità Punti base dello spread di credito R-quadrato aggiustato Rapporti di Audit Interno Rapporto Back-End Rapporto Debito su Capitale Proprio Rapporto di Calmar Rapporto di copertura del servizio del debito Rapporto di Copertura delle Spese Fisse Rapporto di indebitamento Rapporto di Leva Operativa Rapporto di liquidità Rapporto di Liquidità Rapporto di Prestiti Non Performanti Registrazione delle Variazioni di Giornale Regola Volcker Rendimento al peggio Rilevamento delle Frodi tramite Apprendimento Automatico Rischio non sistematico ROA aggiustato Scambi di Correlazione Multi-Asset Scambi di Volatilità Simulazione della Crisi Finanziaria Strategia Collar Strategia di conservazione del capitale Strategia di neutralità di mercato Strategia di protezione put Strategie di Alpha Portatile Strategie di Copertura Dinamica Strategie di Diversificazione del Portafoglio Strategie di Inflazione Swap Strategie di Resilienza Operativa Strategie di sovrapposizione dei derivati Strategie di sovrapposizione delle opzioni Strategie Sintetiche per le Merci Strumenti di Valutazione del Rischio Algoritmico Supervisione del Consiglio Swap sui tassi di interesse Tasso di rendimento minimo Tasso di riduzione dell'inventario Tecniche di Conservazione del Capitale Tecniche di Contabilità Forense Tecniche di Mitigazione del Rischio Tecnologia di regolamentazione (RegTech) Teoria del Prezzo di Arbitraggio (APT) Tetti sui Tassi di Interesse Valore a Rischio (VaR) Valore a Rischio Stress Testing Valore di libro Rapporto debito-capitale Valutazione del Rischio Comportamentale Valutazione del rischio finanziario Valutazione della Copertura di Liquidità Valutazione della Tolleranza al Rischio Valutazione strategica del rischio Variabilità del Flusso di Cassa Vega Volatilità dei Prezzi Intraday Volatilità Implicita Costante