Sự định nghĩa Biến động đề cập đến tốc độ tăng hoặc giảm giá của chứng khoán, chỉ số thị trường hoặc hàng hóa. Nó được đo bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận logarit và thể hiện rủi ro liên quan đến sự thay đổi giá của chứng khoán. Biến động cao cho thấy sự dao động giá lớn hơn, điều này có thể đồng nghĩa với rủi ro cao hơn và lợi nhuận tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Sự định nghĩa Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro là một số liệu tài chính đánh giá lợi nhuận của một khoản đầu tư so với mức rủi ro phải chịu để đạt được lợi nhuận đó. Nói một cách đơn giản hơn, nó giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ rủi ro mà họ đang gánh chịu cho mỗi đơn vị lợi nhuận mà họ mong đợi.
Sự định nghĩa Beta là một số liệu tài chính biểu thị mức độ biến động của một chứng khoán, thường là cổ phiếu, so với mức độ biến động của một chỉ số chuẩn, chẳng hạn như S&P 500. Nó đóng vai trò là thước đo độ nhạy của chứng khoán đối với các biến động chung của thị trường. Beta lớn hơn 1 ngụ ý rằng chứng khoán biến động nhiều hơn thị trường, trong khi Beta nhỏ hơn 1 ngụ ý rằng chứng khoán ít biến động hơn.
Sự định nghĩa Tính thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng mà một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt mà không ảnh hưởng đến giá thị trường của nó. Trong bối cảnh tài chính rộng hơn, tính thanh khoản là thước đo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mà không gây ra tổn thất đáng kể. Khái niệm này rất quan trọng trong cả tài chính cá nhân và nền kinh tế toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn vốn có thể tiếp cận được cho các giao dịch, đầu tư và các nhu cầu khẩn cấp.
Sự định nghĩa Tính thanh khoản cao đề cập đến đặc điểm của tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt với tác động tối thiểu đến giá của chúng. Chất lượng này cho thấy một thị trường phát triển mạnh mẽ, nơi tài sản có thể được mua hoặc bán nhanh chóng, đảm bảo rằng các nhà đầu tư và cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hoặc tái phân bổ nguồn lực mà không bị chậm trễ hoặc thua lỗ đáng kể.
Sự định nghĩa Tính thanh khoản thấp đặc trưng cho tài sản hoặc thị trường mà việc chuyển đổi sang tiền mặt nhanh chóng là một thách thức, thường dẫn đến tác động đáng kể đến giá tài sản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng. Kịch bản này điển hình cho tình huống khan hiếm người mua, việc bán hàng mất nhiều thời gian hơn để thực hiện và tài sản có thể phải được bán với giá chiết khấu để thu hút lãi suất.
Sự định nghĩa Tỷ lệ Calmar là một số liệu tài chính được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một khoản đầu tư bằng cách so sánh lợi nhuận trung bình hàng năm với mức giảm tối đa. Nói một cách đơn giản hơn, nó giúp các nhà đầu tư hiểu được mức lợi nhuận mà họ có thể mong đợi cho rủi ro mà họ đang chấp nhận.
Sự định nghĩa Tỷ lệ Sharpe, được đặt theo tên của Nhà khoa học đoạt giải Nobel William F. Sharpe, là một thước đo được sử dụng để tính toán lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư. Thước đo này đánh giá mức lợi nhuận vượt trội nhận được cho mức biến động tăng thêm phải chịu khi nắm giữ tài sản rủi ro hơn so với tài sản không rủi ro.
Sự định nghĩa Tỷ lệ Sortino là một số liệu tài chính nhằm mục đích đo lường lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư. Không giống như Tỷ lệ Sharpe, xem xét tất cả các biến động, Tỷ lệ Sortino chỉ tập trung vào rủi ro giảm giá, cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về cách một khoản đầu tư hoạt động trong thời kỳ suy thoái.
Sự định nghĩa Tỷ lệ Treynor là một thước đo tài chính đánh giá hiệu suất của danh mục đầu tư bằng cách điều chỉnh lợi nhuận của danh mục đầu tư theo rủi ro đã chấp nhận, cụ thể là thông qua rủi ro có hệ thống. Được đặt theo tên của Jack Treynor, tỷ lệ này là một công cụ cơ bản dành cho các nhà đầu tư muốn hiểu họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vượt mức trên mỗi đơn vị rủi ro.