Определение Коэффициент Сортино — это финансовый показатель, который направлен на измерение доходности инвестиций или портфеля с поправкой на риск. В отличие от коэффициента Шарпа, который учитывает всю волатильность, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на риске снижения, предоставляя более ясную картину того, как инвестиции ведут себя во время спадов. Это делает его особенно полезным для инвесторов, которых волнует потенциал потерь, а не только общая волатильность.
Компоненты коэффициента Сортино Понимание коэффициента Сортино включает в себя несколько ключевых компонентов:
Определение Коэффициент Трейнора — это финансовый показатель, который оценивает эффективность инвестиционного портфеля, корректируя его доходность с учетом принятого риска, в частности, систематического риска. Названный в честь Джека Трейнора, этот коэффициент является фундаментальным инструментом для инвесторов, которые хотят понять, какой избыточный доход они получают на единицу риска.
Компоненты коэффициента Трейнора Доходность портфеля (R_p): это общая доходность, полученная от инвестиционного портфеля за определенный период.
Безрисковая ставка (R_f): часто представлена доходностью государственных облигаций, это доходность, ожидаемая от инвестиций с нулевым риском.
Определение Коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) — это финансовый показатель, который дает представление об оценке компании путем сравнения ее коэффициента цена/прибыль (P/E) с ожидаемым темпом роста прибыли. Это популярный инструмент среди инвесторов и аналитиков для оценки того, переоценены или недооценены акции на основе их потенциала роста.
Компоненты соотношения ПЭГ Коэффициент PEG рассчитывается с использованием следующих компонентов:
Цена за акцию: это текущая рыночная цена одной акции компании.
Прибыль на акцию (EPS): представляет собой прибыль компании, деленную на количество выпущенных акций, что дает показатель прибыли на акцию.
Определение Прибыль на акцию (EPS) — это финансовый показатель, который показывает, сколько прибыли компания получает за каждую акцию своих выпущенных акций. Это важный показатель, который часто используется инвесторами для оценки прибыльности компании и отражается в ее финансовых отчетах. Формула для расчета EPS:
\(\text{EPS} = \frac{\text{Чистый доход} - \text{Дивиденды по привилегированным акциям}}{\text{Среднее количество акций в обращении}}\) Он показывает долю прибыли компании, приходящуюся на каждую акцию, что дает представление о прибыльности компании.
Определение Свободный денежный поток (FCF) — один из тех золотых показателей в финансах, который действительно проливает свет на финансовое здоровье компании. Проще говоря, FCF — это денежные средства, генерируемые операциями компании после вычета необходимых капитальных затрат, требуемых для поддержания или расширения ее базы активов. Это важный показатель, который сообщает инвесторам, сколько денежных средств доступно компании для распределения среди акционеров, погашения долга или реинвестирования в бизнес.
Компоненты свободного денежного потока Если говорить более подробно, то FCF можно рассчитать с помощью простой формулы:
Определение Enterprise Value (EV) — это термин, который вы часто услышите в мире финансов, и на то есть веские причины! Он дает четкий снимок общей стоимости компании, принимая во внимание не только ее рыночную капитализацию, но и ее долги и наличные деньги. Подумайте об этом как о более комплексном способе оценки компании, особенно когда вы рассматриваете приобретение или инвестиции.
Компоненты стоимости предприятия Чтобы по-настоящему понять концепцию электромобиля, давайте разберем ее на основные компоненты:
Что такое чистая стоимость? Чистая стоимость — это просто разница между тем, чем вы владеете (ваши активы), и тем, что вы должны (ваши обязательства). Она измеряет стоимость всего, чем вы владеете, после учета ваших долгов. Если у вас больше активов, чем обязательств, у вас положительная чистая стоимость. Если наоборот, то у вас отрицательная чистая стоимость. Понимание вашей чистой стоимости дает вам ясную картину вашего финансового положения и помогает вам планировать будущее.
Определение Депозитный сертификат (CD) — это финансовый продукт, предлагаемый банками и кредитными союзами, который позволяет физическим лицам вносить деньги на фиксированный срок в обмен на более высокую процентную ставку по сравнению с обычными сберегательными счетами. В чем подвох? Ваши деньги заморожены на весь срок, который может составлять от нескольких недель до нескольких лет.
Ключевые компоненты компакт-дисков Процентная ставка: это ставка, по которой ваши деньги приносят проценты. Ставки по депозитным сертификатам могут значительно различаться в зависимости от срока и учреждения.
Определение Казначейские векселя, ласково называемые T-Bills, являются краткосрочными долговыми инструментами, выпускаемыми Казначейством США. Они используются правительством как способ привлечения средств для управления денежными потоками и финансирования его операций. T-Bills продаются со скидкой к их номинальной стоимости и не выплачивают проценты в традиционном смысле. Вместо этого доход от инвестиций получается из разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении.
Компоненты казначейских векселей Казначейские обязательства имеют несколько ключевых компонентов, которые необходимо понимать:
Определение Рентабельность собственного капитала (ROE) — это важный финансовый показатель, который показывает, насколько эффективно компания генерирует прибыль, используя собственный капитал, инвестированный ее акционерами. Проще говоря, он говорит нам, насколько хорошо компания превращает свой капитал в прибыль. Более высокий показатель ROE говорит о том, что компания успешно управляет своей базой собственного капитала для получения прибыли.
Компоненты ROE Понимание ROE означает разложение его на основные компоненты:
Чистый доход: Это прибыль после вычета всех расходов, налогов и издержек из общей выручки.