Определение Активы под управлением (AUM) относятся к общей рыночной стоимости инвестиций, которыми управляет финансовое учреждение или инвестиционный менеджер от имени клиентов. Эта цифра включает все активы, управляемые через различные инвестиционные инструменты, такие как паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды и отдельные счета. AUM — это критически важный показатель, используемый для оценки размера, влияния и финансового состояния инвестиционной компании, а также ее способности привлекать и удерживать клиентов.
Важность активов под управлением (AUM) Индикатор размера фирмы: AUM часто используется как мера размера и присутствия на рынке инвестиционной фирмы.
Определение Волатильность означает скорость, с которой цена ценной бумаги, рыночного индекса или товара растет или падает. Он измеряется стандартным отклонением логарифмической доходности и представляет собой риск, связанный с изменением цены ценной бумаги. Высокая волатильность указывает на большие колебания цен, что может означать более высокий риск и потенциальное вознаграждение для инвесторов.
Важность волатильности Оценка риска: инвесторы используют волатильность для оценки риска инвестиций; более высокая волатильность означает более высокий риск, который может привести к большей прибыли или потерям.
Определение Высокая ликвидность относится к характеристике активов, которые могут быть быстро конвертированы в денежные средства с минимальным влиянием на их цену. Это качество свидетельствует о наличии устойчивого рынка, на котором активы можно быстро покупать или продавать, гарантируя, что инвесторы и частные лица могут легко получить доступ к средствам или перераспределить ресурсы без значительных задержек или потерь.
Характеристики высокой ликвидности Быстрая конвертация. Активы можно быстро обменять на наличные, что делает их идеальными для удовлетворения неотложных финансовых потребностей или использования инвестиционных возможностей.
Определение Годовая процентная ставка (APR) — это годовая ставка, взимаемая за заимствование или полученная за счет инвестиций. Годовая процентная ставка выражается в процентах, которые представляют собой фактическую годовую стоимость средств в течение срока кредита или дохода, полученного от инвестиций. Эта ставка включает в себя любые комиссии или дополнительные расходы, связанные с транзакцией, но не учитывает сложные проценты.
Важность годовой процентной ставки Годовая процентная ставка предоставляет полную информацию, которую заемщики могут использовать для сравнения различных кредитных предложений.
Определение Доходность дивидендов — это финансовый коэффициент, который показывает, сколько компания выплачивает дивидендов каждый год по отношению к цене своих акций. Он служит мерой доходности инвестиций для акционеров, особенно для тех, кто отдает приоритет получению дохода через дивиденды. Формула расчета доходности дивидендов:
\(\text{Дивидендная доходность} = \frac{\text{Годовые дивиденды на акцию}}{\text{Цена за акцию}}\) Это соотношение обычно выражается в процентах и дает представление о потенциале прибыли от акций.
Компоненты дивидендной доходности Годовые дивиденды: Это представляет собой общую сумму дивидендов, выплачиваемых компанией за год по каждой акции.
Определение Капитальные затраты (CapEx) относятся к средствам, которые компания использует для приобретения, модернизации или поддержания физических активов, таких как недвижимость, промышленные здания или оборудование. Эти расходы имеют решающее значение для долгосрочного роста компании и ее операционной эффективности, поскольку они часто подразумевают инвестиции в новые технологии, инфраструктуру или расширения, которые повышают производительность и конкурентоспособность. Капитальные затраты капитализируются в балансе, то есть они регистрируются как актив, а не как немедленные расходы, и постепенно амортизируются с течением времени.
Определение Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые корпорациями для привлечения капитала в различных целях, таких как расширение операций, финансирование новых проектов или рефинансирование существующего долга. Когда инвестор покупает корпоративную облигацию, он фактически одалживает деньги корпорации-эмитенту в обмен на регулярные выплаты процентов (известные как купоны) и возврат номинальной стоимости облигации (основного долга) при наступлении срока ее погашения. Корпоративные облигации являются неотъемлемой частью рынка инструментов с фиксированным доходом и предлагают инвесторам способ получения стабильного дохода с различными уровнями риска в зависимости от кредитоспособности компании-эмитента.
Определение Соотношение долга к собственному капиталу (D/E Ratio) — это ключевой финансовый показатель, используемый для оценки финансового рычага компании путем сравнения ее общих обязательств с собственным капиталом. Он дает представление о доле долгового финансирования, используемого компанией, по отношению к ее собственному капиталу, отражая ее способность покрывать долги собственными активами.
Компоненты Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу рассчитывается с использованием следующих компонентов:
Общие обязательства: сюда входят все финансовые обязательства компании, такие как кредиты, ипотечные кредиты и другие долги.
Определение Коэффициент Шарпа, названный в честь лауреата Нобелевской премии Уильяма Ф. Шарпа, является мерой, используемой для расчета доходности инвестиционного портфеля с поправкой на риск. Он оценивает, какой избыточный доход получен за дополнительную волатильность, переносимую владением более рискованным активом по сравнению с безрисковым активом.
Компоненты коэффициента Шарпа Коэффициент Шарпа состоит из трех основных компонентов:
Доходность портфеля ( \({R_p}\)): это общий доход, который инвестиции генерируют за определенный период, включая дивиденды и проценты.
Определение Кривая доходности — это графическое представление, показывающее взаимосвязь между процентными ставками (или доходностью) и различными датами погашения для аналогичного долгового инструмента, например государственных облигаций. Обычно она отражает доходность облигаций от краткосрочных до долгосрочных и является важнейшим инструментом для инвесторов, экономистов и политиков, позволяющим оценить ожидания рынка относительно процентных ставок, инфляции и экономического роста.
Важность кривой доходности Экономический индикатор: Кривая доходности широко рассматривается как предиктор экономических показателей. Нормальная восходящая кривая предполагает экономический рост, в то время как перевернутая кривая часто рассматривается как признак потенциальной рецессии.