Ярлык: Показатели инвестиционного риска

XVA (Корректировки оценки кредита, финансирования и капитала) Алгоритмическое управление рисками Альтернативная риск-премия Анализ устойчивости долга Аналитика поведения инвесторов Бета Волатильность Высокая ликвидность Доходность с поправкой на риск Инструменты алгоритмической оценки рисков Инструменты оценки рыночного риска Коэффициент Кальмара Коэффициент Сортино Коэффициент Трейнора Коэффициент Шарпа Ликвидность Метрики производительности с учетом риска Модели оценки кредитного риска Нефинансовые рисковые индикаторы Низкая ликвидность Оценка поведенческого риска Оценка риска суверенного долга Оценка толерантности к риску Оценка экологических рисков Поведенческое профилирование рисков Практики управления рисками хедж-фондов Проверка устойчивости портфеля Системные рисковые индикаторы Скользящая средняя схождения-расхождения (MACD) Ставка сбережений Стоимость под риском (VaR) Стратегии свопа дисперсии Тестирование стрессов по значению риска Хеджирование хвостовых рисков Цифровая проверка личности