Ярлык: Показатели инвестиционного риска
Cybersecurity Risk in Singapore
Default Risk
Downside Risk
Drawdown
MAS Regulatory Risk Management
Operational Risk Management Singapore
P-Value
Singapore Risk Management Frameworks
US Credit and Liquidity Risk
US Geopolitical Risk Management
US Insurance and Contingency
US Interest Rate Risk Management
US Investment Cybersecurity
US Market Risk Management
US Operational Risk Management
XVA (Корректировки оценки кредита, финансирования и капитала)
Алгоритмическое управление рисками
Альтернативная риск-премия
Анализ устойчивости долга
Аналитика поведения инвесторов
Бета
Волатильность
Высокая ликвидность
Гамма хеджирование
Дельта-Хеджирование
Динамическое соотношение Калмара
Доходность с поправкой на риск
Инструменты алгоритмической оценки рисков
Инструменты оценки рыночного риска
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Сортино
Коэффициент Трейнора
Коэффициент Шарпа
Краткое покрытие
Ликвидность
Метрики производительности с учетом риска
Модели оценки кредитного риска
Нефинансовые рисковые индикаторы
Низкая ликвидность
Оценка поведенческого риска
Оценка риска суверенного долга
Оценка толерантности к риску
Оценка экологических рисков
Поведенческое профилирование рисков
Потеря от пассивной деятельности, перенос на следующий период
Практики управления рисками хедж-фондов
Проверка устойчивости портфеля
Свечной анализ
Системные рисковые индикаторы
Скользящая средняя схождения-расхождения (MACD)
Соблюдение нормативных требований США в управлении рисками
Средний истинный диапазон (ATR)
Ставка сбережений
Стоимость под риском (VaR)
Стратегии свопа дисперсии
Стратегии управления рисками волатильности на рынке США
Тестирование стрессов по значению риска
Торговля волатильностью с наклоном
Управление инвестиционными рисками в США
Управление инвестиционными рисками в США
Урегулирование долгов
Хеджирование хвостовых рисков
Цифровая проверка личности
Экспост Шарпа
Экспостфактум коэффициент Шарпа