Ярлык: Показатели инвестиционного риска

XVA (Корректировки оценки кредита, финансирования и капитала) Алгоритмическое управление рисками Альтернативная риск-премия Анализ устойчивости долга Аналитика поведения инвесторов Бета Волатильность Высокая ликвидность Гамма хеджирование Дельта-Хеджирование Динамическое соотношение Калмара Доходность с поправкой на риск Инструменты алгоритмической оценки рисков Инструменты оценки рыночного риска Коэффициент Кальмара Коэффициент Сортино Коэффициент Трейнора Коэффициент Шарпа Краткое покрытие Ликвидность Метрики производительности с учетом риска Модели оценки кредитного риска Нефинансовые рисковые индикаторы Низкая ликвидность Оценка поведенческого риска Оценка риска суверенного долга Оценка толерантности к риску Оценка экологических рисков Поведенческое профилирование рисков Потеря от пассивной деятельности, перенос на следующий период Практики управления рисками хедж-фондов Проверка устойчивости портфеля Свечной анализ Системные рисковые индикаторы Скользящая средняя схождения-расхождения (MACD) Средний истинный диапазон (ATR) Ставка сбережений Стоимость под риском (VaR) Стратегии свопа дисперсии Тестирование стрессов по значению риска Урегулирование долгов Хеджирование хвостовых рисков Цифровая проверка личности Экспост Шарпа Экспостфактум коэффициент Шарпа