Определение Инвестирование на основе машинного обучения относится к использованию алгоритмов и статистических моделей для улучшения процесса принятия решений в управлении инвестициями. Оно использует силу данных для выявления закономерностей, прогнозирования рыночных тенденций и оптимизации распределения портфелей. Применяя методы машинного обучения, инвесторы могут анализировать огромные объемы данных гораздо быстрее, чем традиционные методы, что приводит к более обоснованным и стратегическим инвестиционным решениям.
Новые тренды в инвестициях на основе машинного обучения Ландшафт машинного обучения в инвестициях постоянно развивается.
Определение Коэффициент невозвратных кредитов, обычно называемый коэффициентом НК, является критически важным показателем, используемым в финансовом секторе для оценки состояния банков и кредитных учреждений. Он представляет собой процент кредитов, которые не приносят процентного дохода из-за дефолта или неуплаты со стороны заемщика. Кредит обычно классифицируется как невозвратный, когда платежи просрочены на 90 дней или более. Этот коэффициент имеет значение, поскольку он предоставляет информацию о кредитном качестве кредитного портфеля банка и указывает на потенциальные финансовые трудности.
Определение Индикаторы рыночного настроения — это инструменты, которые предоставляют информацию о общем настроении инвесторов относительно конкретного рынка или актива. Они помогают оценить, является ли рыночное настроение бычьим (оптимистичным) или медвежьим (пессимистичным), что влияет на решения как отдельных инвесторов, так и крупных учреждений.
Компоненты индикаторов рыночного настроения Индикаторы рыночного настроения могут включать в себя различные компоненты, такие как:
Опросы и голосования: Эти мероприятия часто проводятся для оценки уверенности и ожиданий инвесторов.
Определение Оценка риска суверенного долга относится к оценке риска, связанного с возможным дефолтом правительства по своим долговым обязательствам. Эта оценка имеет решающее значение для инвесторов, кредиторов и международных организаций, так как помогает им оценить кредитоспособность суверенного субъекта. Понимание этого риска включает в себя анализ различных экономических, политических и финансовых показателей, которые могут повлиять на способность страны выполнять свои долговые обязательства.
Компоненты оценки рисков суверенного долга При углублении в оценку рисков суверенного долга существует несколько ключевых компонентов, которые учитывают аналитики:
Определение Финансовое здоровье цепочки поставок относится к общей финансовой стабильности и эффективности операций цепочки поставок компании. Оно охватывает различные факторы, которые влияют на финансовую эффективность цепочки поставок, включая денежные потоки, управление запасами, отношения с поставщиками и контроль затрат. Здоровая цепочка поставок не только обеспечивает бесперебойную работу, но и значительно способствует прибыли компании.
Ключевые компоненты Управление денежными потоками: Способность контролировать и управлять денежными поступлениями и выплатами в рамках цепочки поставок имеет критическое значение.
Определение Анализ объема торгов — это метод, используемый в финансах для оценки количества ценных бумаг, торгуемых в течение определенного временного периода. Он предоставляет информацию о рыночной активности и ликвидности, помогая трейдерам принимать обоснованные решения. Анализируя объем торгов, можно оценить силу ценовых движений и выявить потенциальные тренды на рынке.
Компоненты анализа торгового объема Объем торговли: Общее количество акций или контрактов, торгуемых для конкретной ценной бумаги в течение определенного периода. Высокий объем часто указывает на сильный интерес к акции, в то время как низкий объем может свидетельствовать о недостатке интереса.
Определение Волатильность цен в течение дня — это термин, используемый на финансовых рынках для описания степени колебания цены ценной бумаги или актива в течение одного торгового дня. Эта волатильность может быть вызвана различными факторами, включая рыночные новости, экономические индикаторы и настроение трейдеров. Для дневных трейдеров и инвесторов понимание внутридневной волатильности имеет решающее значение для принятия обоснованных торговых решений и эффективного управления рисками.
Компоненты внутридневной ценовой волатильности Рыночные настроения: Коллективное настроение инвесторов может значительно влиять на ценовые колебания.
Определение Оценка ликвидности (LCA) — это регуляторная структура, установленная для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения, такие как банки и инвестиционные компании, поддерживали достаточные ликвидные активы для преодоления краткосрочного финансового стресса. Основная цель LCA — способствовать стабильности финансовой системы, обеспечивая возможность учреждениям удовлетворять свои потребности в денежном потоке в периоды рыночных нарушений.
Ключевые компоненты оценки покрытия ликвидности Высококачественные ликвидные активы (HQLA): Это активы, которые можно легко конвертировать в наличные деньги без значительной потери стоимости.
Определение Секторальные экономические индикаторы — это метрики, предназначенные для оценки экономической эффективности конкретных секторов в рамках экономики. Эти индикаторы могут предоставить ценную информацию для инвесторов, политиков и аналитиков, помогая им принимать обоснованные решения на основе состояния и тенденций различных отраслей.
Составляющие секторальных экономических индикаторов Эти индикаторы обычно состоят из нескольких ключевых компонентов:
Уровни производства: Измеряет, сколько производит сектор, что может указывать на рост или сокращение.
Уровни занятости: Отслеживает создание или потерю рабочих мест в секторе, отражая его экономическое состояние.
Определение Модель оценки капитальных активов (CAPM) является основополагающей концепцией в финансах, которая помогает инвесторам понять взаимосвязь между риском и ожидаемой доходностью. Она утверждает, что ожидаемая доходность на инвестицию равна безрисковой ставке плюс риск-премия, которая пропорциональна систематическому риску актива. CAPM широко используется для оценки рискованных ценных бумаг и определения соответствующей требуемой ставки доходности.
Компоненты CAPM Понимание CAPM включает в себя несколько ключевых компонентов:
Безрисковая ставка (R_f): Это доходность от инвестиции с нулевым риском, обычно представляемая государственными облигациями, такими как облигации казначейства США.