Определение Глубина рынка — это термин, который описывает способность рынка поглощать крупные заказы, не оказывая значительного влияния на цену актива. Она представлена книгой заказов, которая перечисляет все заявки на покупку и продажу конкретного актива на различных ценовых уровнях. По сути, глубина рынка предоставляет информацию о спросе и предложении актива, позволяя трейдерам оценить, сколько ликвидности существует на различных ценовых уровнях.
Компоненты рыночной глубины Основные компоненты рыночной глубины включают:
Книга заказов: Книга заказов — это список заявок на покупку и продажу конкретного актива в реальном времени.
Определение Анализ финансовой цепочки создания стоимости — это стратегический инструмент, используемый для оценки финансовых показателей и эффективности каждого сегмента цепочки создания стоимости компании. Разделяя цепочку создания стоимости на ее основные компоненты, организации могут выявить возможности для сокращения затрат, увеличения доходов и общей операционной эффективности. Этот анализ касается не только цифр; он направлен на понимание того, как каждая часть бизнеса способствует его финансовому состоянию.
Компоненты финансового анализа цепочки создания стоимости Понимание компонентов финансового анализа цепочки создания стоимости имеет решающее значение для эффективной реализации.
Определение Паритет покупательной способности (PPP) — это увлекательная концепция в мире экономики. В своей основе она относится к разнице между фактическим обменным курсом двух валют и курсом, который уравновесил бы покупательную способность этих валют. Проще говоря, это помогает нам понять, насколько валюта переоценена или недооценена на основе стоимости жизни и уровней инфляции в разных странах.
Компоненты отклонения паритета покупательной способности Концепция отклонения ППП основана на нескольких ключевых компонентах:
Курсы обмена: Это цена одной валюты в терминах другой.
Определение Ошибка отслеживания индекса — это критически важное понятие для инвесторов, которые хотят понять, насколько близко фонд или инвестиция соответствует конкретному рыночному индексу. Проще говоря, это количественно оценивает отклонение между доходностью индекса и доходностью фонда, который стремится воспроизвести этот индекс. Это несоответствие может возникать по различным причинам, включая управленческие сборы, транзакционные издержки и методологию фонда по отслеживанию индекса.
Компоненты ошибки отслеживания индекса Несколько компонентов способствуют ошибке отслеживания индекса. Понимание этих факторов может помочь инвесторам принимать обоснованные решения:
Определение Факторная риск-премия — это концепция в инвестиционных стратегиях, которая стремится объяснить дополнительные доходы, которые инвестор может ожидать от инвестирования в определенные риск-факторы. Эти факторы могут включать такие характеристики, как стоимость, размер, моментум и качество, среди прочего. Понимание этих факторов может дать представление о том, как оптимизировать портфель для лучшей производительности и управления рисками.
Компоненты риск-премии на основе факторов Факториальные риск-премии происходят из различных компонентов, которые способствуют ожидаемой доходности актива.
Определение Стратегии, основанные на рекомендациях аналитиков, представляют собой инвестиционные подходы, которые используют идеи, рейтинги и прогнозы, предоставленные финансовыми аналитиками. Эти аналитики оценивают различные ценные бумаги, сектора и рыночные условия, чтобы выдавать рекомендации, которые инвесторы могут использовать для руководства своими инвестиционными решениями. Эти стратегии могут быть особенно полезны для тех, кто может не иметь времени или ресурсов для проведения глубоких исследований самостоятельно.
Компоненты стратегий, основанных на рекомендациях аналитиков Рейтинги аналитиков: Аналитики обычно предоставляют рейтинги, такие как “Покупать”, “Держать” или “Продавать”.
Определение Инвестирование в Пост-Объявление Прибыли (PEAD) — это увлекательная область финансов, которая относится к тенденции цены акции продолжать двигаться в направлении неожиданности прибыли в течение нескольких дней или даже недель после объявления о прибыли. Этот феномен предполагает, что рынок не полностью реагирует на новую информацию сразу, предоставляя опытным инвесторам возможности воспользоваться этими колебаниями цен.
Понимание PEAD Концепция PEAD основана на поведенческих финансах, которые стремятся объяснить, почему рынки не всегда функционируют эффективно.
Определение Инвестирование на основе фундаментального анализа — это метод, который оценивает внутреннюю стоимость ценной бумаги, изучая связанные экономические, финансовые и другие качественные и количественные факторы. Это ключевой подход для инвесторов, стремящихся принимать обоснованные решения на основе истинной стоимости актива, а не его текущей рыночной цены.
Эта стратегия обычно включает в себя глубокий анализ финансовых отчетов компании, рыночных условий и общей экономики. Понимая эти переменные, инвесторы могут предсказать изменения цен и принимать стратегические инвестиционные решения.
Определение Статистическое моделирование — это мощный инструмент, используемый в анализе данных, который помогает представлять сложные явления реального мира с помощью математических уравнений. Он позволяет исследователям и аналитикам понимать взаимосвязи между переменными и делать прогнозы на основе наблюдаемых данных. Представьте, что вы пытаетесь предсказать результат бейсбольной игры на основе прошлых выступлений; статистическое моделирование предоставляет основу для осмысления всех этих статистических данных.
Компоненты статистического моделирования Статистическое моделирование состоит из нескольких ключевых компонентов:
Определение Стратегии, основанные на инсайдерской торговле, относятся к инвестиционным подходам, которые используют непубличную информацию о компании для принятия торговых решений. Это может включать покупку или продажу акций на основе информации о предстоящих отчетах о прибылях, слияниях или других значительных корпоративных событиях, которые еще не были раскрыты общественности. Хотя инсайдерская торговля может быть законной, если она осуществляется на основе публичной информации, торговля на основе конфиденциальной информации является незаконной и может привести к серьезным штрафам.