Definição O Sharpe Ratio, nomeado em homenagem ao ganhador do prêmio Nobel William F. Sharpe, é uma medida usada para calcular o retorno ajustado ao risco de um portfólio de investimentos. Ele avalia quanto retorno excedente é recebido pela volatilidade extra suportada pela manutenção de um ativo mais arriscado em comparação a um ativo sem risco. Componentes do Índice de Sharpe O Índice de Sharpe consiste em três componentes principais:
Definição Dividend Yield é um índice financeiro que indica quanto uma empresa paga em dividendos a cada ano em relação ao preço de suas ações. Ele serve como uma medida do retorno sobre o investimento para acionistas, particularmente para aqueles que priorizam a geração de renda por meio de dividendos. A fórmula para calcular o Dividend Yield é: \(\text{Rendimento de dividendos} = \frac{\text{Dividendos anuais por ação}}{\text{Preço por ação}}\) Essa proporção é comumente expressa como uma porcentagem e fornece insights sobre o potencial de geração de renda de uma ação.
Definição Uma taxa de juros é a porcentagem de um empréstimo cobrada por um credor a um mutuário pelo uso de ativos. Ela é tipicamente expressa como uma porcentagem anual do principal. As taxas de juros são indicadores cruciais da saúde econômica, influenciando várias atividades financeiras, incluindo poupança, investimentos e consumo. Componentes das taxas de juros As taxas de juros consistem em vários componentes principais: Taxa Básica: É a taxa de juros mínima definida pelo banco central, que influencia as taxas cobradas por outras instituições financeiras.
Definição A volatilidade refere-se à taxa à qual o preço de um título, índice de mercado ou mercadoria sobe ou desce. É medido pelo desvio padrão dos retornos logarítmicos e representa o risco associado às variações de preço do título. A alta volatilidade indica maiores oscilações de preços, o que pode significar maior risco e recompensa potencial para os investidores. Importância da Volatilidade Avaliação de Risco: Os investidores utilizam a volatilidade para avaliar o risco de um investimento; maior volatilidade significa maior risco, o que pode levar a maiores ganhos ou perdas.