Definisi VIX atau Indeks Volatiliti, adalah ukuran popular bagi jangkaan pasaran terhadap volatiliti jangka pendek, yang diperoleh daripada input harga pilihan indeks S&P 500. Selalunya dirujuk sebagai “alat pengukur ketakutan,” VIX mencerminkan sentimen pelabur tentang ketidaktentuan pasaran. Apabila VIX tinggi, ia menunjukkan bahawa pelabur menjangkakan pergerakan harga yang ketara dalam masa terdekat, manakala VIX yang rendah menunjukkan persekitaran pasaran yang stabil.
Komponen VIX VIX dikira menggunakan komponen berikut:
Pilihan Indeks S&P 500: VIX adalah berdasarkan harga pelbagai pilihan S&P 500, khususnya volatiliti tersirat yang diperoleh daripada pilihan ini.
Definisi Krisis Kewangan Global (GFC), yang berlaku antara 2007 dan 2008, sering dianggap sebagai salah satu krisis kewangan yang paling teruk dalam sejarah moden. Ia bermula di Amerika Syarikat tetapi dengan cepat merebak ke ekonomi di seluruh dunia, membawa kepada gangguan kewangan yang ketara dan kemelesetan global. Krisis ini didorong oleh gabungan faktor, termasuk amalan pinjaman gadai janji berisiko, pengambilan risiko yang berlebihan oleh institusi kewangan dan kegagalan kawal selia.
Definisi Keluk Hasil ialah perwakilan grafik yang menunjukkan hubungan antara kadar faedah (atau hasil) dan tarikh matang yang berbeza untuk instrumen hutang yang serupa, seperti bon kerajaan. Ia biasanya mencerminkan hasil bon daripada jangka pendek hingga jangka panjang dan merupakan alat penting untuk pelabur, ahli ekonomi dan penggubal dasar untuk mengukur jangkaan pasaran tentang kadar faedah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kepentingan Keluk Hasil Penunjuk Ekonomi: Keluk Hasil dianggap secara meluas sebagai peramal prestasi ekonomi.
Definisi Spread Bon Hasil Tinggi merujuk kepada perbezaan hasil antara bon hasil tinggi (selalunya dirujuk sebagai bon sampah) dan hasil penanda aras, biasanya sekuriti kerajaan seperti bon Perbendaharaan A.S. Spread ini merupakan penunjuk penting bagi pertukaran risiko-pulangan dalam pasaran bon. Apabila pelabur menuntut hasil yang lebih tinggi untuk bon ini, ia menandakan potensi risiko kredit yang berkaitan dengan penerbit.
Komponen Spread Bon Hasil Tinggi Hasil: Ini ialah pendapatan yang dijana daripada bon, dinyatakan sebagai peratusan daripada harganya.
Definisi TED Spread ialah metrik kewangan yang mewakili perbezaan antara kadar faedah bagi pinjaman antara bank (sering diukur menggunakan Kadar Tawaran Antara Bank London atau LIBOR) dan hasil pada bil Perbendaharaan A.S. jangka pendek. Pada asasnya, ia menunjukkan risiko kredit yang dirasakan dalam sistem perbankan; spread yang lebih luas menunjukkan risiko yang lebih tinggi, manakala spread yang lebih sempit menunjukkan risiko yang lebih rendah.
Komponen TED Spread LIBOR: Kadar faedah di mana bank memberi pinjaman antara satu sama lain dalam pasaran antara bank.
Definisi Sistem Dagangan Automatik (ATS) ialah platform dipacu teknologi yang direka untuk melaksanakan dagangan secara automatik, berdasarkan kriteria dan algoritma yang telah ditetapkan. Sistem ini memanfaatkan bahasa pengaturcaraan dan algoritma canggih untuk menganalisis keadaan pasaran dan melaksanakan perdagangan tanpa campur tangan manusia. Ini membolehkan peniaga memanfaatkan peluang pasaran dengan pantas dan cekap, selalunya dalam cara yang mustahil untuk peniaga manusia kerana kepantasan dan kerumitan.
Komponen Sistem Perdagangan Automatik ATS terdiri daripada beberapa komponen kritikal:
Definisi Strategi Pilihan Straddle ialah teknik dagangan lanjutan yang melibatkan pembelian opsyen panggilan dan opsyen jual untuk aset pendasar yang sama, dengan harga mogok dan tarikh tamat tempoh yang sama. Strategi ini amat berfaedah untuk pelabur yang menjangkakan pergerakan harga yang ketara tetapi tidak pasti tentang arah pergerakan itu.
Komponen Straddle Pilihan Panggilan: Ini memberi pelabur hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli aset pendasar pada harga tertentu dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Definisi Momentum investing ialah strategi pelaburan yang memanfaatkan kesinambungan trend sedia ada dalam pasaran. Ia berdasarkan idea bahawa saham yang berprestasi baik pada masa lalu akan terus berbuat demikian pada masa hadapan dan sebaliknya, saham yang berprestasi rendah akan terus ketinggalan. Strategi ini bergantung pada prinsip kewangan tingkah laku bahawa pelabur cenderung mengikuti arah aliran dan bukannya menentangnya.
Komponen Utama Pelaburan Momentum Aliran Harga: Momentum pelaburan sangat bergantung pada pergerakan harga.
Definisi Pariti Risiko ialah strategi pelaburan yang memfokuskan pada mengimbangi sumbangan risiko pelbagai kelas aset dalam portfolio. Daripada memperuntukkan modal berdasarkan pulangan yang dijangka semata-mata, pariti risiko memperuntukkan modal dengan cara yang menyamakan risiko merentas pelaburan yang berbeza. Ini bermakna setiap kelas aset menyumbang secara sama rata kepada keseluruhan risiko portfolio, yang boleh membawa kepada kepelbagaian yang dipertingkatkan dan potensi untuk pulangan terlaras risiko yang lebih baik.
Komponen Pariti Risiko Kelas Aset: Pariti risiko biasanya melibatkan berbilang kelas aset termasuk ekuiti, bon, komoditi dan hartanah.
Definisi Pelaburan kuantitatif ialah pendekatan sistematik untuk melabur yang memanfaatkan model matematik, teknik statistik dan analisis data untuk membuat keputusan pelaburan termaklum. Tidak seperti pelaburan tradisional, yang sering bergantung pada pertimbangan subjektif dan analisis kualitatif, pelaburan kuantitatif memfokuskan pada data berangka dan kaedah pengiraan untuk mengenal pasti corak dan peluang dalam pasaran kewangan.
Komponen Utama Pelaburan Kuantitatif Pengumpulan Data: Asas mana-mana strategi kuantitatif ialah pengumpulan sejumlah besar data. Ini boleh termasuk data harga sejarah, volum dagangan, penyata kewangan dan juga data alternatif seperti sentimen media sosial.