꼬리표: 패밀리오피스의 리스크 관리 프로세스
* 시나리오 계획
InsurTech(보험기술)
ISO 31000
LCR (유동성 커버리지 비율)
P2P 보험 모델
감사 위원회
거래소 거래 파생상품
결정 계수
경제 회복력 지표
고정 비용 보장 비율
고통받는 채무 투자
공급망 중단
교육 기획
규정 준수 및 거버넌스
규제 기술(RegTech)
규제 위험 관리
금리 스왑
금리리스크 관리
기어링 비율
꼬리 위험 헤지
내부 감사 보고서
내부 고발자 정책
내부 통제
다단계 인증 (MFA)
다중 요인 위험 모델
다중 자산 상관관계 스왑
다중 전략 헤지 펀드 투자
대체 위험 프리미엄
동적 자산 배분
동적 헤지 전략
리스크 관리
맞춤형 상관관계 스왑
바젤 은행 감독 위원회 (BCBS)
방어적 투자
백엔드 비율
법의학 회계 기법
베가
변동계수
변동성 드래그
변동성 스왑
보험 회사
보호적 풋 전략
볼커 규칙
부실채권 비율
부채 서비스 커버리지 비율
비재무 위험 지표
비체계적 위험
사기 탐지를 위한 기계 학습
사베인스-옥슬리 법(SOX)
사이버보안 위험 관리
상품 스왑
상품 합성 전략
상환 기초 스왑
손익 (PNL)
수정 듀레이션
순이자 마진 분석
스마트 계약 감사
승계 계획
시빌 공격
시장 위험 프리미엄
시장 중립 전략
신용 디폴트 스와프(CDS)
신용 위험 평가 모델
알고리즘적 위험 관리
알고리즘적 위험 평가 도구
애국자법 (제3부)
옵션 오버레이 전략
옵션이 포함된 선도 금리 계약
운영 레버리지 비율
운영 실사
운영 위험 관리
운영 회복력 전략
위기관리 및 보험
위험 가치 (VaR)
위험 가치 스트레스 테스트
위험 감내도 평가
위험 완화 기법
위험 처리
위험 패리티
유동성 비율
유동성 위험 관리
유동성 커버리지 평가
은행 비밀법 (BSA)
이사회 감독
이자율 상한
이해 상충 정책
익명 보고 메커니즘
인덱스 추적 오차
인증기 앱
인플레이션 스왑 전략
인플레이션 타겟팅
일본 금융청 (FSA)
일중 가격 변동성
자본 보존 기법
자본 보존 전략
자산 부채 관리
장애물 비율
재고 손실률
재무 관리
재무 위험 평가
재무위험관리
재정 위기 시뮬레이션
재정 절벽
재정 행동 태스크 포스 (FATF)
저베타 투자
적응형 카하트 모델
전략적 위험 평가
전략적 자산 배분
전방 안내
절대 PPP 편차
절대 추적 오차
정치적 위험 평가 모델
조정 분개
조정된 NIM
조정된 ROA
준수 프로그램
지속적인 내재 변동성
지정학적 위험 분석
차익 거래 가격 이론 (APT)
채권 볼록성
책 가치 부채 대 자본 비율
책임 기반 투자
최소 변동성 투자
최악의 수익률
칼마르 비율
캡드 포워드 금리 계약 (FRA)
크라우드소싱된 실사
통계적 예측 모델
투자 리스크 관리
파생상품
파생상품 오버레이 전략
포트폴리오 다각화 전략
풋 옵션
플로어드 포워드 금리 계약 (FRA)
한계 자본 비용
행동 위험 평가
행동 포트폴리오 관리
행동적 편견
헤징
현금 결제 선물
현금 비율
현금 흐름 변동성
현금 흐름 손익 분기점 분석
휴대용 알파 전략