Definizione La pianificazione degli scenari è un metodo di pianificazione strategica utilizzato dalle organizzazioni per creare piani a lungo termine flessibili. Immaginando diversi scenari futuri, le aziende possono sviluppare strategie che affrontano potenziali sfide e opportunità. Questo approccio è particolarmente utile nel settore finanziario, dove le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente a causa di vari fattori come le tendenze economiche, i cambiamenti normativi e i progressi tecnologici.
Componenti della Pianificazione degli Scenari La pianificazione degli scenari coinvolge tipicamente diversi componenti chiave:
Definizione I rapporti di audit interni sono documenti formali che forniscono una valutazione dei controlli interni di un’organizzazione, dei processi di gestione del rischio e delle pratiche di governance. Questi rapporti sono fondamentali per garantire che un’organizzazione operi in modo efficiente e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Servono come strumento per la direzione e gli stakeholder per valutare l’efficacia dei controlli interni e identificare aree di miglioramento.
Definizione InsurTech o Insurance Technology, si riferisce all’uso di innovazioni tecnologiche progettate per massimizzare i risparmi e l’efficienza dall’attuale modello del settore assicurativo. Comprende vari progressi tecnologici che stanno rimodellando il modo in cui i prodotti assicurativi vengono creati, venduti e gestiti. In un mondo in cui la trasformazione digitale è cruciale, InsurTech sta rendendo l’assicurazione più accessibile, conveniente ed efficiente.
Componenti di InsurTech Il panorama InsurTech è costituito da diverse componenti vitali:
Definizione La strategia put protettiva è una tecnica di gestione del rischio utilizzata dagli investitori per proteggersi da potenziali perdite nei loro titoli azionari o asset sottostanti. Acquistando un’opzione put, un investitore può assicurarsi il diritto di vendere il proprio asset a un prezzo specifico entro un periodo definito, fornendo così una rete di sicurezza contro movimenti di mercato sfavorevoli.
Componenti di un Put Protettivo Attività sottostante: si tratta del titolo azionario o dell’attività che possiedi attualmente e che desideri proteggere.
Definizione Risk Parity è una strategia di investimento che si concentra sul bilanciamento dei contributi di rischio di varie classi di attività all’interno di un portafoglio. Invece di allocare il capitale basandosi esclusivamente sui rendimenti attesi, la risk parity alloca il capitale in un modo che equalizza il rischio tra i diversi investimenti. Ciò significa che ogni classe di attività contribuisce in modo equo al rischio complessivo del portafoglio, il che può portare a una maggiore diversificazione e al potenziale per migliori rendimenti aggiustati per il rischio.
Definizione Una strategia Market Neutral è un approccio di investimento progettato per trarre profitto dalla performance relativa di diversi titoli, riducendo al minimo l’esposizione al rischio di mercato complessivo. Mantenendo sia posizioni lunghe che corte, gli investitori mirano a garantire che il loro portafoglio sia isolato dalle fluttuazioni di mercato, concentrandosi così sulla performance di asset specifici piuttosto che sui movimenti di mercato.
Componenti della strategia di neutralità di mercato Posizioni lunghe: investimenti in titoli il cui valore è previsto aumenti.
Definizione Il Calmar Ratio è una metrica finanziaria utilizzata per valutare la performance di un investimento confrontando il suo rendimento annuo medio con il suo drawdown massimo. In termini più semplici, aiuta gli investitori a capire quanto rendimento possono aspettarsi per il rischio che stanno assumendo. Più alto è il Calmar Ratio, migliore è la performance storica dell’investimento rispetto al suo rischio.
Componenti del rapporto di Calmar Per calcolare il rapporto di Calmar, sono necessari due componenti chiave:
Definizione I bias comportamentali si riferiscono ai modelli sistematici di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel giudizio, che spesso portano gli investitori a prendere decisioni che non sono in linea con i loro migliori interessi finanziari. Questi bias derivano da influenze psicologiche e fattori emotivi che influenzano il modo in cui gli individui interpretano le informazioni e fanno scelte.
Tipi di pregiudizi comportamentali Overconfidence Bias: si verifica quando gli investitori sopravvalutano le proprie conoscenze o capacità predittive.
Definizione I Credit Default Swap (CDS) sono derivati finanziari che consentono a un investitore di “scambiare” o trasferire il rischio di credito di un debitore a un’altra parte. In termini più semplici, sono come polizze assicurative contro il default di un debitore. L’acquirente di un CDS paga un premio al venditore, che in cambio accetta di risarcire l’acquirente in caso di default o altro evento di credito specifico correlato all’attività sottostante.
Definizione Un’opzione put è un tipo di derivato finanziario che dà al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di vendere una quantità specifica di un asset sottostante a un prezzo predeterminato, noto come prezzo di esercizio, prima o alla data di scadenza dell’opzione. Gli investitori in genere utilizzano le opzioni put per proteggersi da potenziali cali del prezzo di un asset o per speculare sui movimenti di prezzo al ribasso.