Italiano
  1. Documenti Familiarize
  2.  / 
  3. Tag
  4.  / 
  5. Misure del rischio di investimento

Etichetta: Misure del rischio di investimento

Analisi del Comportamento degli Investitori Analisi della sostenibilità del debito Analisi delle candele Bassa liquidità Beta Copertura Breve Copertura del Rischio Estremo Delta Hedging Elevata liquidità Gamma Hedging Gestione del Rischio Algoritmico Indicatori di Rischio Non Finanziari Indicatori di Rischio Sistemico Intervallo Vero Medio (ATR) Liquidazione del Debito Liquidità Media Mobile di Convergenza Divergenza (MACD) Metriche di Prestazione Rettificate per il Rischio Modelli di Valutazione del Rischio di Credito Perdita da Attività Passiva da Riporto Pratiche di gestione del rischio nei fondi hedge Premi per il Rischio Alternativo Profilazione del Rischio Comportamentale Rapporto Calmar Dinamico Rapporto di Calmar Rapporto di Sharpe Rapporto di Sharpe Ex-Ante Rapporto di Sharpe Ex-Post Rapporto di Sortino Rapporto di Treynor Rendimento corretto per il rischio Strategie di Scambio di Varianza Strumenti di Valutazione del Rischio Algoritmico Strumenti di valutazione del rischio di mercato Tasso di Risparmio Test di Stress del Portafoglio Valore a Rischio (VaR) Valore a Rischio Stress Testing Valutazione del Rischio Ambientale Valutazione del Rischio Comportamentale Valutazione del Rischio del Debito Sovrano Valutazione della Tolleranza al Rischio Verifica dell'Identità Digitale Volatilità XVA (Regolazioni di Valutazione del Credito, del Finanziamento e del Capitale)