Etichetta: Gestione del rischio di tasso di interesse

Durata a tasso chiave: costruzione e applicazione nella gestione attivo‑passivo (ALM) Durata aggiustata per la liquidità: integrazione del rischio di finanziamento nei parametri ALM Gestione del rischio di tasso di interesse Modelli di simulazione ALM: Monte Carlo vs. basati su scenari Rischio di volatilità dei tassi di interesse nella copertura con derivati Stress test del rischio di tasso d'interesse secondo Basel III