Definizione Il rapporto debito/patrimonio netto (rapporto D/E) è una metrica finanziaria fondamentale utilizzata per valutare la leva finanziaria di un’azienda confrontando le sue passività totali con il patrimonio netto dei suoi azionisti. Fornisce informazioni sulla proporzione di finanziamento tramite debito utilizzata da un’azienda rispetto al suo patrimonio netto, riflettendo la sua capacità di coprire i debiti con i propri asset.
Componenti Il rapporto debito/patrimonio netto viene calcolato utilizzando i seguenti componenti:
Definizione Il Debt to Income Ratio (DTI) è una metrica finanziaria che misura i pagamenti mensili totali del debito di un individuo rispetto al suo reddito mensile lordo. È espresso in percentuale e aiuta i creditori a valutare la capacità di un mutuatario di gestire i pagamenti mensili e ripagare i debiti. Più basso è il DTI, meglio è, poiché indica una situazione finanziaria più sana.
Componenti del rapporto debito/reddito Per calcolare il DTI, è necessario considerare:
Definizione Il Calmar Ratio è una metrica finanziaria utilizzata per valutare la performance di un investimento confrontando il suo rendimento annuo medio con il suo drawdown massimo. In termini più semplici, aiuta gli investitori a capire quanto rendimento possono aspettarsi per il rischio che stanno assumendo. Più alto è il Calmar Ratio, migliore è la performance storica dell’investimento rispetto al suo rischio.
Componenti del rapporto di Calmar Per calcolare il rapporto di Calmar, sono necessari due componenti chiave:
Definizione Il Sharpe Ratio, che prende il nome dal premio Nobel William F. Sharpe, è una misura utilizzata per calcolare il rendimento aggiustato per il rischio di un portafoglio di investimenti. Valuta quanto rendimento in eccesso viene ricevuto per la volatilità extra sopportata detenendo un asset più rischioso rispetto a un asset privo di rischio.
Componenti del rapporto di Sharpe Il rapporto di Sharpe è costituito da tre componenti principali:
Definizione Il Sortino Ratio è una metrica finanziaria che mira a misurare il rendimento aggiustato per il rischio di un investimento o di un portafoglio. A differenza del Sharpe Ratio, che considera tutta la volatilità, il Sortino Ratio si concentra esclusivamente sul rischio di ribasso, fornendo un quadro più chiaro di come un investimento si comporta durante le flessioni. Ciò lo rende particolarmente utile per gli investitori che sono preoccupati per il potenziale di perdite piuttosto che solo per la volatilità complessiva.
Definizione Il rapporto prezzo/utile (P/E Ratio) è una metrica finanziaria ampiamente utilizzata che indica il valore relativo delle azioni di una società rispetto ai suoi utili. Si calcola dividendo il prezzo di mercato per azione per gli utili per azione (EPS). In sostanza, il rapporto P/E aiuta gli investitori a valutare se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato, rendendolo uno strumento essenziale nell’analisi degli investimenti.
Componenti del rapporto P/E Prezzo di mercato per azione: è il prezzo di negoziazione corrente delle azioni di una società sul mercato.
Definizione Il rapporto prezzo/utile/crescita (PEG) è una metrica finanziaria che fornisce informazioni sulla valutazione di un’azienda confrontando il suo rapporto prezzo/utile (P/E) con il tasso di crescita degli utili previsto. È uno strumento popolare tra investitori e analisti per valutare se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato in base al suo potenziale di crescita.
Componenti del rapporto PEG Il rapporto PEG viene calcolato utilizzando i seguenti componenti:
Prezzo per azione: è il prezzo di mercato attuale di una singola azione della società.
Definizione Il rapporto prezzo/valore contabile (P/B Ratio) è una misura finanziaria che confronta il valore di mercato di una società con il suo valore contabile. Fornisce informazioni su quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di attività nette. Il rapporto P/B viene calcolato dividendo il prezzo corrente delle azioni per il valore contabile per azione. Un basso rapporto P/B può indicare che un titolo è sottovalutato, mentre un alto rapporto P/B può suggerire una sopravvalutazione.
Definizione Il rapporto prezzo/vendite (rapporto P/S) è una metrica finanziaria che confronta il prezzo delle azioni di una società con il suo fatturato per azione. Si calcola dividendo la capitalizzazione di mercato di una società per le sue vendite o fatturato totali. Questo rapporto è particolarmente utile per valutare le società che non hanno utili positivi, il che lo rende uno strumento prezioso per gli investitori che cercano di valutare il valore relativo delle azioni.
Definizione Il Quick Ratio, spesso definito Acid-Test Ratio, è una metrica finanziaria che valuta la liquidità a breve termine di un’azienda. Misura la capacità di un’azienda di soddisfare i propri obblighi a breve termine utilizzando i propri asset più liquidi, senza fare affidamento sulla vendita di inventario. Questa metrica è fondamentale per investitori e stakeholder in quanto fornisce informazioni sulla salute finanziaria di un’azienda.
Componenti del Quick Ratio Attività correnti: si tratta di attività che si prevede saranno convertite in denaro o utilizzate entro un anno.