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Étiqueter: Mesures du risque d'investissement

Analyse de la durabilité de la dette Analyse des chandeliers Analyse du Comportement des Investisseurs Assurance et Contingence américaines Bêta Cadres de gestion des risques de Singapour Conformité réglementaire américaine en gestion des risques Couverture à découvert Couverture Delta Couverture du risque de queue Couverture Gamma Drawdown Évaluation de la tolérance au risque Évaluation des Risques Comportementaux Évaluation des Risques Environnementaux Évaluation du Risque de Dette Souveraine Faible liquidité Gestion des Risques Algorithmique Gestion des Risques d'Investissement aux États-Unis Gestion des Risques d'Investissement aux États-Unis Gestion des risques du marché américain Gestion des risques géopolitiques aux États-Unis Gestion des Risques Opérationnels aux États-Unis Gestion des Risques Opérationnels Singapour Gestion des risques réglementaires MAS Gestion du risque de taux d'intérêt aux États-Unis Indicateurs de Risque Non Financier Indicateurs de Risque Systémique Investissement en cybersécurité aux États-Unis Liquidité Liquidité élevée Métriques de performance ajustées au risque Modèles d'évaluation du risque de crédit Moyenne Mobile de Convergence-Divergence (MACD) Négociation de l'Inclinaison de la Volatilité Outils d'évaluation des risques algorithmiques Outils d'évaluation des risques de marché Perte d'activité passive reportée Plage Vraie Moyenne (ATR) Pratiques de gestion des risques des fonds spéculatifs Prime de Risque Alternative Profilage du risque comportemental Rapport Calmar Rapport Sortino Ratio de Calmar Dynamique Ratio de Sharpe Ratio de Sharpe Ex-Ante Ratio de Sharpe Ex-Post Ratio de Treynor Règlement de dettes Rendement ajusté au risque Risque à la baisse Risque de crédit et de liquidité aux États-Unis Risque par défaut Risques de cybersécurité à Singapour Stratégies de risque de volatilité du marché américain Stratégies de swap de variance Taux d'épargne Test de résistance de la valeur à risque Test de résistance de portefeuille UAE Risque de cybersécurité Valeur à Risque (VaR) Valeur P Vérification de l'identité numérique Volatilité XVA (Ajustements de valorisation du crédit, du financement et du capital)