Étiqueter: Mesures du risque d'investissement

Analyse de la durabilité de la dette Analyse des chandeliers Analyse du Comportement des Investisseurs Bêta Conformité réglementaire américaine en gestion des risques Couverture à découvert Couverture Delta Couverture du risque de queue Couverture Gamma Default Risk Downside Risk Drawdown Évaluation de la tolérance au risque Évaluation des Risques Comportementaux Évaluation des Risques Environnementaux Évaluation du Risque de Dette Souveraine Faible liquidité Gestion des Risques Algorithmique Gestion des Risques d'Investissement aux États-Unis Gestion des Risques d'Investissement aux États-Unis Indicateurs de Risque Non Financier Indicateurs de Risque Systémique Liquidité Liquidité élevée Métriques de performance ajustées au risque Modèles d'évaluation du risque de crédit Moyenne Mobile de Convergence-Divergence (MACD) Négociation de l'Inclinaison de la Volatilité Outils d'évaluation des risques algorithmiques Outils d'évaluation des risques de marché P-Value Perte d'activité passive reportée Plage Vraie Moyenne (ATR) Pratiques de gestion des risques des fonds spéculatifs Prime de Risque Alternative Profilage du risque comportemental Rapport Calmar Rapport Sortino Ratio de Calmar Dynamique Ratio de Sharpe Ratio de Sharpe Ex-Ante Ratio de Sharpe Ex-Post Ratio de Treynor Règlement de dettes Rendement ajusté au risque Stratégies de risque de volatilité du marché américain Stratégies de swap de variance Taux d'épargne Test de résistance de la valeur à risque Test de résistance de portefeuille US Credit and Liquidity Risk US Insurance and Contingency US Investment Cybersecurity US Operational Risk Management Valeur à Risque (VaR) Vérification de l'identité numérique Volatilité XVA (Ajustements de valorisation du crédit, du financement et du capital)