Étiqueter: Mesures du risque d'investissement
Analyse de la durabilité de la dette
Analyse des chandeliers
Analyse du Comportement des Investisseurs
Bêta
Couverture à découvert
Couverture Delta
Couverture du risque de queue
Couverture Gamma
Évaluation de la tolérance au risque
Évaluation des Risques Comportementaux
Évaluation des Risques Environnementaux
Évaluation du Risque de Dette Souveraine
Faible liquidité
Gestion des Risques Algorithmique
Indicateurs de Risque Non Financier
Indicateurs de Risque Systémique
Liquidité
Liquidité élevée
Métriques de performance ajustées au risque
Modèles d'évaluation du risque de crédit
Moyenne Mobile de Convergence-Divergence (MACD)
Outils d'évaluation des risques algorithmiques
Outils d'évaluation des risques de marché
Perte d'activité passive reportée
Plage Vraie Moyenne (ATR)
Pratiques de gestion des risques des fonds spéculatifs
Prime de Risque Alternative
Profilage du risque comportemental
Rapport Calmar
Rapport Sortino
Ratio de Calmar Dynamique
Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe Ex-Ante
Ratio de Sharpe Ex-Post
Ratio de Treynor
Règlement de dettes
Rendement ajusté au risque
Stratégies de swap de variance
Taux d'épargne
Test de résistance de la valeur à risque
Test de résistance de portefeuille
Valeur à Risque (VaR)
Vérification de l'identité numérique
Volatilité
XVA (Ajustements de valorisation du crédit, du financement et du capital)