Kahulugan Ang mga tagapagpahiwatig ng sistematikong panganib ay mga sukatan na nagbibigay ng pananaw sa pangkalahatang kalusugan at katatagan ng sistemang pinansyal. Nakakatulong ang mga ito upang matukoy ang mga kahinaan na maaaring magdulot ng mga krisis sa pananalapi, na nakakaapekto hindi lamang sa mga indibidwal na institusyon kundi pati na rin sa ekonomiya sa kabuuan. Sa pamamagitan ng pagmamanman sa mga tagapagpahiwatig na ito, ang mga gumagawa ng patakaran, mga regulator, at mga mamumuhunan ay makakagawa ng mga may kaalamang desisyon upang mabawasan ang mga panganib.
Kahulugan Ang Portfolio Stress Testing ay isang kasangkapan sa pamamahala ng panganib na ginagamit ng mga mamumuhunan at mga institusyong pinansyal upang suriin kung paano tutugon ang isang portfolio sa iba’t ibang masamang kondisyon ng merkado. Sa esensya, ito ay nagsasagawa ng mga matinding senaryo upang suriin ang mga potensyal na pagkalugi, na tumutulong sa mga stakeholder na maunawaan ang mga kahinaan at gumawa ng mga may kaalamang desisyon. Ang layunin ay upang matiyak na ang isang portfolio ay makakayanan ang iba’t ibang mga pagsubok, mula sa mga pagbagsak ng ekonomiya hanggang sa mga krisis sa heopolitika.
Kahulugan Ang pagsusuri ng kakayahang tiisin ang panganib ay isang mahalagang proseso na tumutulong sa mga mamumuhunan na maunawaan ang kanilang kakayahan at kagustuhan na tiisin ang mga panganib na kaugnay ng kanilang mga pamumuhunan. Saklaw nito ang iba’t ibang mga salik, kabilang ang mga layunin sa pananalapi, oras ng pamumuhunan, at mga indibidwal na saloobin patungkol sa panganib. Sa pamamagitan ng tumpak na pagsusuri ng kakayahang tiisin ang panganib, makakagawa ang mga mamumuhunan ng mga estratehiya sa pamumuhunan na angkop sa kanilang mga personal na sitwasyong pinansyal.
Kahulugan Ang XVA o Valuation Adjustments, ay isang komprehensibong termino sa pananalapi na sumasaklaw sa iba’t ibang mga pagsasaayos na ginawa sa halaga ng mga produktong derivative. Ang mga pangunahing bahagi ng XVA ay kinabibilangan ng Credit Valuation Adjustment (CVA), Funding Valuation Adjustment (FVA) at Capital Valuation Adjustment (KVA). Bawat isa sa mga pagsasaayos na ito ay tumutukoy sa mga tiyak na panganib sa pananalapi na lumilitaw sa pangangalakal at pamamahala ng mga derivative.
Kahulugan Ang Pagsusuri ng Panganib sa Pag-uugali (BRA) ay isang analitikal na proseso na ginagamit upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga sikolohikal na salik sa paggawa ng desisyon sa pananalapi at pamamahala ng panganib. Sinusuri nito ang mga kognitibong pagkiling at emosyonal na tugon na maaaring magdulot ng hindi makatwirang mga pagpipilian, na sa huli ay nakakaapekto sa mga resulta ng pamumuhunan at katatagan sa pananalapi. Sa pananalapi, ang BRA ay mahalaga para sa pagtukoy ng mga potensyal na panganib na nagmumula sa pag-uugali ng tao, na nagbibigay-daan para sa mas may kaalamang mga estratehiya at pinabuting paggawa ng desisyon.
Kahulugan Ang Investor Behavior Analytics ay tumutukoy sa sistematikong pagsusuri ng mga salik na nakakaapekto sa kung paano gumagawa ng desisyon ang mga mamumuhunan. Pinagsasama nito ang mga pananaw mula sa sikolohiya, sosyolohiya, at pananalapi upang maunawaan ang mga motibasyon sa likod ng mga pagpipilian sa pamumuhunan. Ang larangang ito ay lumago habang ang mga pamilihan sa pananalapi ay naging mas kumplikado at magkakaugnay, na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa pag-uugali ng mga mamumuhunan.
Kahulugan Ang Value at Risk (VaR) ay isang malawakang ginagamit na kasangkapan sa pamamahala ng panganib sa pananalapi na sumusukat sa potensyal na pagkalugi sa halaga ng isang asset o portfolio sa loob ng isang tiyak na panahon, batay sa isang tiyak na antas ng kumpiyansa. Sa esensya, ito ay sumasagot sa tanong: “Ano ang pinakamalaking pagkalugi na maaaring asahan sa isang tiyak na antas ng kumpiyansa?”
Mga Komponent ng VaR Ang VaR ay nakasalalay sa ilang pangunahing bahagi:
Kahulugan Ang Algorithmic Risk Management ay tumutukoy sa paggamit ng mga advanced na algorithm at teknolohiya upang tukuyin, sukatin, at pamahalaan ang mga panganib sa mga pamilihan ng pananalapi at pamumuhunan. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng data analytics, mga statistical model, at mga automated process upang mapabuti ang paggawa ng desisyon at mapahusay ang mga estratehiya sa pag-mitigate ng panganib.
Mga Sangkap ng Pamamahala ng Panganib ng Algorithmic Data Analytics: Ang gulugod ng algorithmic risk management, ang data analytics ay kinabibilangan ng pagkolekta at pagsusuri ng napakalaking dami ng data upang matukoy ang mga pattern at potensyal na panganib.
Kahulugan Ang Alternative Risk Premia (ARP) ay tumutukoy sa labis na kita na maaaring makuha ng mga mamumuhunan mula sa pag-diversify ng kanilang mga portfolio gamit ang mga alternatibong estratehiya na hindi tuwirang nakatali sa tradisyonal na panganib sa merkado. Hindi tulad ng mga karaniwang risk premia na nagmumula sa mga equity o bono, ang ARP ay maaaring makuha mula sa iba’t ibang mapagkukunan, kabilang ang mga bias sa pag-uugali, mga macroeconomic na salik, at mga estruktural na hindi pagkakapantay-pantay sa merkado.
Kahulugan Ang tail risk hedging ay isang estratehiya na ginagamit sa pananalapi upang protektahan ang mga investment portfolio mula sa matitinding paggalaw ng merkado o “tail events.” Ang mga pangyayaring ito, kahit na bihira, ay maaaring magkaroon ng nakasisirang epekto sa mga pinansyal na asset. Ang layunin ng tail risk hedging ay bawasan ang mga potensyal na pagkalugi na maaaring mangyari mula sa mga ganitong pangyayari, na tinitiyak ang isang mas matatag na estratehiya sa pamumuhunan.