تعریف استراتژی‌های پوشش مشتق، تکنیک‌های سرمایه‌گذاری پیچیده‌ای هستند که از مشتقات مالی برای مدیریت ریسک و افزایش بازده در یک پرتفوی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها به عنوان یک لایه اضافی از حفاظت یا بهبود بر روی پرتفوی موجود عمل می‌کنند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که به طور پویا به نوسانات بازار پاسخ دهند بدون اینکه نیاز به فروش دارایی‌های پایه داشته باشند.
اجزای استراتژی‌های پوشش مشتقه برای درک کامل مفهوم استراتژی‌های پوشش مشتق، ضروری است که اجزای اصلی آن‌ها را درک کنید:
تعریف استراتژی‌های مبادله تورم ابزارهای مالی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا ریسک مرتبط با تورم را مدیریت کنند. به زبان ساده، این ابزارها به طرفین اجازه می‌دهند تا جریان‌های نقدی را که تحت تأثیر نرخ‌های تورم قرار دارند، مبادله کنند. با شرکت در این مبادلات، سرمایه‌گذاران می‌توانند در برابر عدم‌قطعیت‌های تورم محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که بازدهی آن‌ها از کاهش قدرت خرید محافظت می‌شود.
معاملات مبادله تورم معمولاً شامل دو طرف است: یکی نرخ ثابتی را پرداخت می‌کند، در حالی که دیگری نرخی را پرداخت می‌کند که با تورم متغیر است.
تعریف حاشیه سود خالص (NIM) یک معیار مالی است که نقش مهمی در ارزیابی سودآوری بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ایفا می‌کند. این معیار به‌عنوان تفاوت بین درآمد بهره حاصل از وام‌ها و هزینه‌های بهره‌ای که بر روی سپرده‌ها متحمل می‌شود، محاسبه می‌گردد و به‌صورت درصدی از دارایی‌های earning متوسط بیان می‌شود. به زبان ساده‌تر، NIM بینشی از نحوه مدیریت درآمد بهره یک بانک در مقایسه با هزینه‌های بهره آن ارائه می‌دهد.
تعریف شبیه‌سازی بحران مالی یک فرآیند پیچیده است که به سازمان‌ها، دولت‌ها و مؤسسات مالی این امکان را می‌دهد که رکودهای اقتصادی بالقوه را مدل‌سازی کرده و تأثیرات آن‌ها را ارزیابی کنند. این شبیه‌سازی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند تا سناریوهایی ایجاد کند که بحران‌های مالی واقعی را شبیه‌سازی کنند و به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که نقاط ضعف را درک کرده و استراتژی‌های پاسخ مؤثری توسعه دهند.
تعریف خطای ردیابی شاخص یک مفهوم حیاتی برای سرمایه‌گذاران است که می‌خواهند درک کنند یک صندوق یا سرمایه‌گذاری چقدر به یک شاخص بازار خاص نزدیک است. به طور ساده، این مفهوم انحراف بین بازده‌های یک شاخص و بازده‌های یک صندوق که هدف آن تقلید از آن شاخص است را اندازه‌گیری می‌کند. این اختلاف می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله هزینه‌های مدیریت، هزینه‌های معاملاتی و روش‌شناسی صندوق در ردیابی شاخص به وجود آید.
تعریف مدل‌های ارزیابی ریسک سیاسی چارچوب‌هایی هستند که توسط کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه مرتبط با رویدادها و تصمیمات سیاسی در یک کشور یا منطقه خاص استفاده می‌شوند. این مدل‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا درک کنند که چگونه عوامل سیاسی ممکن است بر عملیات و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها تأثیر بگذارد و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که تصمیمات استراتژیک آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.
اجزای مدل‌های ارزیابی ریسک سیاسی اثر بخشی مدل‌های ارزیابی ریسک سیاسی به شدت به اجزای آن‌ها بستگی دارد.
تعریف شاخص‌های ریسک غیرمالی معیارهایی هستند که به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا ریسک‌هایی را ارزیابی کنند که به طور مستقیم با نتایج مالی مرتبط نیستند اما می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کلی داشته باشند. این شاخص‌ها می‌توانند شامل عوامل مختلفی مانند ناکارآمدی‌های عملیاتی، مسائل مربوط به انطباق، تهدیدات شهرت و ملاحظات زیست‌محیطی باشند. درک این ریسک‌ها بسیار مهم است، به‌ویژه در چشم‌انداز پیچیده کسب‌وکار امروز، جایی که عناصر غیرمالی می‌توانند تأثیرات عمیقی بر موفقیت یک سازمان داشته باشند.
تعریف نسبت وام‌های غیرعملکردی، که به طور معمول به عنوان نسبت NPL شناخته می‌شود، یک معیار حیاتی است که در بخش مالی برای ارزیابی سلامت بانک‌ها و مؤسسات وام‌دهی استفاده می‌شود. این نسبت درصد وام‌هایی را نشان می‌دهد که به دلیل عدم پرداخت یا عدم توانایی پرداخت توسط وام‌گیرنده، درآمد بهره تولید نمی‌کنند. یک وام معمولاً زمانی به عنوان غیرعملکردی طبقه‌بندی می‌شود که پرداخت‌ها بیش از 90 روز تأخیر داشته باشند.
تعریف ارزیابی پوشش نقدینگی (LCA) یک چارچوب نظارتی است که برای اطمینان از این که مؤسسات مالی، مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دارایی‌های نقدی کافی برای تحمل فشار مالی کوتاه‌مدت را حفظ کنند، ایجاد شده است. هدف اصلی LCA ترویج ثبات در سیستم مالی با اطمینان از این است که مؤسسات می‌توانند نیازهای جریان نقدی خود را در دوره‌های اختلال بازار برآورده کنند.
عناصر کلیدی ارزیابی پوشش نقدینگی دارایی‌های نقدی با کیفیت بالا (HQLA): این دارایی‌ها دارایی‌هایی هستند که می‌توان به راحتی آن‌ها را به نقد تبدیل کرد بدون اینکه ارزش قابل توجهی از دست بدهند.
تعریف تکنیک‌های حفظ سرمایه به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارند که هدف آن‌ها محافظت از مبلغ اصلی یک سرمایه‌گذاری در برابر زیان است. این تکنیک‌ها برای سرمایه‌گذارانی که ایمنی سرمایه خود را بر بازده‌های بالقوه بالاتر ترجیح می‌دهند، ضروری هستند. با توجه به تغییرات مداوم در بازارهای مالی، درک و پیاده‌سازی تکنیک‌های مؤثر حفظ سرمایه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فردی و نهادی یک تغییر دهنده بازی باشد.
اجزای تکنیک‌های حفظ سرمایه ارزیابی ریسک