برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

تعریف نسبت Treynor یک معیار مالی است که عملکرد یک سبد سرمایه گذاری را با تعدیل بازده آن برای ریسک پذیرفته شده، به ویژه از طریق ریسک سیستماتیک، ارزیابی می کند. این نسبت که به نام جک ترینور نامگذاری شده است، ابزاری اساسی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بفهمند چه مقدار بازده اضافی به ازای هر واحد ریسک کسب می‌کنند. اجزای نسبت ترینور بازده پورتفولیو (R_p): کل بازدهی است که سبد سرمایه گذاری در یک دوره خاص ایجاد می کند.

تعریف نسبت کالمار یک معیار مالی است که برای ارزیابی عملکرد یک سرمایه گذاری با مقایسه متوسط بازده سالانه آن با حداکثر کاهش آن استفاده می شود. به عبارت ساده‌تر، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که چه میزان بازدهی می‌توانند برای ریسکی که متحمل می‌شوند، انتظار داشته باشند. هر چه نسبت Calmar بیشتر باشد، عملکرد تاریخی سرمایه گذاری نسبت به ریسک آن بهتر است. اجزای نسبت کالمار برای محاسبه نسبت Calmar، به دو جزء کلیدی نیاز دارید:

تعریف آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری (CRA) شرکت‌های مستقلی هستند که اعتبار واحدهای مختلف از جمله شرکت‌ها، دولت‌ها و ابزارهای مالی را ارزیابی می‌کنند. آنها رتبه‌بندی‌هایی را تعیین می‌کنند که نشان‌دهنده احتمال عدم پرداخت تعهدات بدهی ناشر است. این رتبه‌بندی‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم هستند، زیرا بینش‌هایی درباره ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. انواع رتبه بندی اعتباری انواع مختلفی از رتبه بندی اعتباری وجود دارد که هر کدام هدف منحصر به فردی را انجام می دهند:

تعریف بازار مشتقه یک بازار مالی است که در آن ابزارهایی به نام مشتقه معامله می شوند. ارزش یک مشتق از قیمت یک دارایی پایه به دست می آید که می تواند هر چیزی از سهام گرفته تا کالاها، ارزها و حتی نرخ بهره باشد. این بازار نقش مهمی در ارائه فرصت هایی برای مدیریت ریسک، سفته بازی و آربیتراژ دارد. اجزای بازار مشتقه بازار مشتقه شامل چندین جزء کلیدی است که عبارتند از:

تعریف سوگیری های رفتاری به الگوهای سیستماتیک انحراف از هنجار یا عقلانیت در قضاوت اشاره دارد که اغلب سرمایه گذاران را به تصمیم گیری هایی سوق می دهد که با بهترین منافع مالی آنها همخوانی ندارد. این سوگیری‌ها از تأثیرات روان‌شناختی و عوامل عاطفی ناشی می‌شوند که بر نحوه تفسیر اطلاعات و انتخاب افراد تأثیر می‌گذارند. انواع سوگیری های رفتاری سوگیری بیش از حد اعتماد به نفس : این زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران دانش یا توانایی های پیش بینی خود را بیش از حد ارزیابی می کنند.

تعریف حاشیه در امور مالی یک مفهوم اساسی است که به تفاوت بین قیمت تمام شده یک محصول یا خدمات و قیمت فروش آن اشاره دارد. در معاملات و سرمایه گذاری ها، مارجین اغلب نشان دهنده مقدار مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت های اهرمی است. این یک شاخص حیاتی برای سودآوری و مدیریت ریسک در امور مالی شخصی و شرکتی است. اجزای حاشیه درک اجزای حاشیه به درک اهمیت آن در امور مالی کمک می کند:

تعریف سفته بازی در امور مالی عبارت است از خرید، نگهداری یا فروش دارایی ها، اغلب در کوتاه مدت، با این انتظار که قیمت آنها به طور مطلوب تغییر کند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی که معمولاً بر افزایش ارزش بلندمدت تمرکز می‌کند، سفته‌بازی بیشتر در مورد ریسک‌های محاسبه‌شده برای کسب سود از نوسانات بازار است. سفته بازان بر این فرض عمل می کنند که می توانند حرکت های آتی قیمت را بر اساس شاخص ها، روندها و احساسات بازار مختلف پیش بینی کنند.

تعریف حفظ ثروت به استراتژی ها و اقداماتی اشاره دارد که با هدف محافظت و حفظ ثروت فرد یا خانواده در طول زمان انجام می شود. این شامل انواع رویکردهای طراحی شده برای به حداقل رساندن خطرات، کاهش بدهی های مالیاتی و اطمینان از محافظت از دارایی ها در برابر نوسانات اقتصادی، تورم و سایر رویدادهای پیش بینی نشده است. هدف نهایی این است که اطمینان حاصل شود که ثروت نه تنها حفظ می شود، بلکه می تواند به نسل های آینده نیز منتقل شود.

تعریف ** قرارداد آتی** یک قرارداد قانونی استاندارد شده برای خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معینی در آینده است. این قراردادها در بورس معامله می شوند و توسط سرمایه گذاران برای محافظت در برابر ریسک یا برای سفته بازی در مورد تغییرات قیمت استفاده می شود. قراردادهای آتی می توانند بر اساس دارایی های زیربنایی مختلفی از جمله کالاها، ارزها و ابزارهای مالی باشند.

تعریف قرارداد فوروارد یک مشتق مالی است که نشان دهنده توافق بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین آتی است. برخلاف قراردادهای آتی که استاندارد شده و در بورس معامله می شوند، قراردادهای آتی قراردادهایی سفارشی هستند که می توانند برای رفع نیازهای خاص طرفین درگیر تنظیم شوند. اجزای قراردادهای فوروارد دارایی زیربنایی: دارایی در حال خرید یا فروش است که می تواند هر چیزی از کالاها، ارزها یا ابزارهای مالی باشد.