برچسب: معیارهای ریسک سرمایه گذاری

تعریف مدل‌های ارزیابی ریسک اعتباری رویکردهای سیستماتیکی هستند که توسط مؤسسات مالی برای ارزیابی ریسک عدم پرداخت وام‌گیرنده به تعهداتشان استفاده می‌شوند. این مدل‌ها عوامل مختلفی از جمله تاریخچه اعتباری، سطح درآمد و شرایط اقتصادی را تحلیل می‌کنند تا احتمال بازپرداخت را تعیین کنند. اجزای مدل‌های ارزیابی ریسک اعتباری تاریخچه اعتباری: یک رکورد دقیق از رفتار گذشته وام‌گیری و بازپرداخت یک وام‌گیرنده که به طور قابل توجهی بر ارزیابی ریسک تأثیر می‌گذارد.

تعریف XVA یا تنظیمات ارزیابی، یک اصطلاح جامع در مالی است که شامل تنظیمات مختلفی است که به ارزش محصولات مشتقه اعمال می‌شود. اجزای اصلی XVA شامل تنظیم ارزش اعتبار (CVA)، تنظیم ارزش تأمین مالی (FVA) و تنظیم ارزش سرمایه (KVA) است. هر یک از این تنظیمات به خطرات مالی خاصی که در تجارت و مدیریت مشتقات به وجود می‌آید، می‌پردازد. عناصر XVA تنظیم ارزش اعتباری (CVA): این تنظیم به ریسک نکول طرف مقابل می‌پردازد.

تعریف آزمایش استرس پرتفوی یک ابزار مدیریت ریسک است که توسط سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی برای ارزیابی نحوه واکنش یک پرتفوی به شرایط نامساعد مختلف بازار استفاده می‌شود. در واقع، این ابزار سناریوهای شدید را شبیه‌سازی می‌کند تا خسارات بالقوه را تحلیل کند و به ذینفعان کمک کند تا نقاط ضعف را درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که یک پرتفوی می‌تواند در برابر شوک‌های مختلف، از رکود اقتصادی تا بحران‌های ژئوپولیتیکی، مقاومت کند.

تعریف ارزیابی تحمل ریسک یک فرآیند حیاتی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ظرفیت و تمایل خود را برای تحمل ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌هایشان درک کنند. این فرآیند شامل عوامل مختلفی از جمله اهداف مالی، افق زمانی و نگرش‌های فردی نسبت به ریسک است. با ارزیابی دقیق تحمل ریسک، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با وضعیت مالی شخصی خود را طراحی کنند. عناصر ارزیابی تحمل ریسک ارزیابی‌های تحمل ریسک معمولاً شامل چندین مؤلفه کلیدی است:

تعریف ارزیابی ریسک رفتاری (BRA) یک فرآیند تحلیلی است که برای درک چگونگی تأثیر عوامل روانی بر تصمیم‌گیری مالی و مدیریت ریسک استفاده می‌شود. این فرآیند به تعصبات شناختی و واکنش‌های احساسی می‌پردازد که می‌توانند منجر به انتخاب‌های غیرمنطقی شوند و در نهایت بر نتایج سرمایه‌گذاری و ثبات مالی تأثیر بگذارند. در مالی، BRA برای شناسایی ریسک‌های بالقوه‌ای که از رفتار انسانی ناشی می‌شوند، ضروری است و به ایجاد استراتژی‌های آگاهانه‌تر و بهبود تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

تعریف تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران به بررسی سیستماتیک عواملی اشاره دارد که بر نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. این حوزه با ترکیب بینش‌هایی از روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و مالی، به درک انگیزه‌های پشت انتخاب‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این حوزه به دلیل پیچیده‌تر و مرتبط‌تر شدن بازارهای مالی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و نیاز به درک عمیق‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران را ضروری کرده است. اجزای تحلیل رفتار سرمایه‌گذار عوامل روانشناختی: این شامل سوگیری‌های شناختی مانند اعتماد به نفس بیش از حد، اجتناب از ضرر و رفتار گله‌ای است که می‌تواند فرآیندهای تصمیم‌گیری را منحرف کند.

تعریف ارزش در ریسک (VaR) ابزاری است که به طور گسترده در مدیریت ریسک مالی استفاده می‌شود و میزان خسارت بالقوه در ارزش یک دارایی یا پرتفوی را در یک بازه زمانی مشخص، با توجه به یک سطح اطمینان خاص، اندازه‌گیری می‌کند. در واقع، این سوال را پاسخ می‌دهد: “حداکثر خسارتی که می‌توان با یک سطح اطمینان خاص انتظار داشت، چیست؟” اجزای VaR VaR به چندین مؤلفه کلیدی وابسته است:

تعریف مدیریت ریسک الگوریتمی به استفاده از الگوریتم‌ها و فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌ها اشاره دارد. این رویکرد از تحلیل داده‌ها، مدل‌های آماری و فرآیندهای خودکار برای بهبود تصمیم‌گیری و بهبود استراتژی‌های کاهش ریسک بهره می‌برد. اجزای مدیریت ریسک الگوریتمی تحلیل داده: ستون فقرات مدیریت ریسک الگوریتمی، تحلیل داده شامل جمع‌آوری و تحلیل مقادیر زیادی از داده‌ها برای شناسایی الگوها و ریسک‌های بالقوه است.

تعریف پاداش ریسک جایگزین (ARP) به بازده‌های اضافی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از تنوع بخشیدن به پرتفوی‌های خود با استراتژی‌های جایگزین که به طور مستقیم به ریسک بازار سنتی مرتبط نیستند، کسب کنند. برخلاف پاداش‌های ریسک متعارف که از سهام یا اوراق قرضه ناشی می‌شوند، ARP می‌تواند از منابع مختلفی از جمله سوگیری‌های رفتاری، عوامل کلان اقتصادی و ناکارآمدی‌های ساختاری بازار به دست آید. عناصر پریمیای ریسک جایگزین ARP می‌تواند به چندین جزء کلیدی تقسیم شود:

تعریف پوشش ریسک دُم یک استراتژی است که در مالی برای محافظت از پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری در برابر حرکات شدید بازار یا “رویدادهای دُم” استفاده می‌شود. این رویدادها، هرچند نادر، می‌توانند تأثیرات ویرانگری بر دارایی‌های مالی داشته باشند. هدف پوشش ریسک دُم کاهش خسارات بالقوه‌ای است که می‌تواند از این گونه رویدادها ناشی شود و اطمینان حاصل کند که استراتژی سرمایه‌گذاری مقاوم‌تری وجود دارد. اهمیت پوشش ریسک دمی در بازارهای مالی ناپایدار امروز، پوشش ریسک دمی به اهمیت بیشتری دست یافته است.