تعریف نسبت شارپ که به افتخار برنده جایزه نوبل ویلیام اف. این ارزیابی می کند که چه مقدار بازده اضافی برای نوسانات اضافی تحمل شده با نگهداری دارایی پرریسک در مقایسه با دارایی بدون ریسک دریافت می شود. اجزای نسبت شارپ نسبت شارپ از سه جزء اصلی تشکیل شده است: بازده پورتفولیو ( \({R_p}\)): این کل بازدهی است که یک سرمایه گذاری در یک دوره خاص ایجاد می کند، از جمله سود سهام و بهره.
تعریف نسبت جاری یک معیار مالی کلیدی است که ظرفیت شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود با دارایی های کوتاه مدت خود ارزیابی می کند. این یک شاخص اساسی نقدینگی است که به ذینفعان اجازه می دهد سلامت مالی یک سازمان را در یک دوره خاص ارزیابی کنند. فرمول محاسبه نسبت جریان به شرح زیر است: \(\text{نسبت جاری} = \frac{\text{دارایی‌های جاری}}{\text{بدهی‌های جاری}}\) اجزاء درک اجزای نسبت جریان بسیار مهم است:
تعریف نسبت قیمت به سود (نسبت P/E) یک معیار مالی پرکاربرد است که ارزش نسبی سهام یک شرکت را در مقایسه با سود آن نشان می‌دهد. با تقسیم قیمت بازار هر سهم بر سود هر سهم (EPS) محاسبه می شود. اساساً، نسبت P/E به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا سهام بیش از ارزش یا کمتر از ارزش‌گذاری شده است و آن را به ابزاری ضروری در تحلیل سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند.
تعریف نسبت قیمت به فروش (نسبت P/S) یک معیار مالی است که قیمت سهام شرکت را با درآمد هر سهم مقایسه می‌کند. با تقسیم ارزش بازار یک شرکت بر کل فروش یا درآمد آن محاسبه می شود. این نسبت به ویژه برای ارزیابی شرکت هایی که سود مثبتی ندارند مفید است و آن را به ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال ارزیابی ارزش نسبی سهام هستند.
تعریف نسبت قیمت به دفتر (نسبت P/B) یک معیار مالی است که ارزش بازار شرکت را با ارزش دفتری آن مقایسه می‌کند. این بینشی در مورد اینکه سرمایه گذاران چقدر حاضرند برای هر دلار دارایی خالص بپردازند را ارائه می دهد. نسبت P/B با تقسیم قیمت فعلی سهم بر ارزش دفتری هر سهم محاسبه می شود. نسبت P/B پایین ممکن است نشان دهنده این باشد که یک سهام کمتر از ارزش گذاری شده است، در حالی که یک نسبت P/B بالا ممکن است نشان دهنده ارزش بیش از حد باشد.
تعریف نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG) یک معیار مالی است که با مقایسه نسبت قیمت به درآمد (P/E) با نرخ رشد سود مورد انتظار، بینشی را در مورد ارزش گذاری شرکت ارائه می دهد. این یک ابزار محبوب در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی اینکه آیا سهام بر اساس پتانسیل رشد آن بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش آن است. اجزای نسبت PEG نسبت PEG با استفاده از مولفه های زیر محاسبه می شود:
تعریف نسبت کالمار یک معیار مالی است که برای ارزیابی عملکرد یک سرمایه گذاری با مقایسه متوسط بازده سالانه آن با حداکثر کاهش آن استفاده می شود. به عبارت ساده‌تر، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که چه میزان بازدهی می‌توانند برای ریسکی که متحمل می‌شوند، انتظار داشته باشند. هر چه نسبت Calmar بیشتر باشد، عملکرد تاریخی سرمایه گذاری نسبت به ریسک آن بهتر است. اجزای نسبت کالمار برای محاسبه نسبت Calmar، به دو جزء کلیدی نیاز دارید:
تعریف نقدینگی به سهولت تبدیل یک دارایی به وجه نقد بدون تأثیر بر قیمت آن در بازار اشاره دارد. در چشم انداز مالی گسترده تر، نقدینگی معیاری است برای انجام تعهدات کوتاه مدت بدون متحمل شدن زیان قابل توجه. این مفهوم هم در امور مالی شخصی و هم در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و بر اهمیت وجوه قابل دسترس برای معاملات، سرمایه گذاری ها و نیازهای اضطراری تاکید می کند.
تعریف نقدینگی بالا به ویژگی دارایی هایی اطلاق می شود که می توانند به سرعت با کمترین تأثیر بر قیمت آن ها به پول نقد تبدیل شوند. این کیفیت نشان‌دهنده یک بازار قوی است که در آن دارایی‌ها می‌توانند به سرعت خریداری یا فروخته شوند، و تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران و افراد می‌توانند به راحتی به وجوه دسترسی داشته باشند یا منابع را بدون تأخیر یا ضرر قابل توجه تخصیص دهند.
تعریف نقدینگی پایین مشخصه دارایی ها یا بازارهایی است که تبدیل سریع به پول نقد چالش برانگیز است و اغلب منجر به تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی برای تسهیل فروش می شود. این سناریو حالتی را نشان می‌دهد که خریداران کمیاب هستند، اجرای فروش بیشتر طول می‌کشد و ممکن است برای جلب علاقه، دارایی‌ها با تخفیف فروخته شوند. نقدینگی کم برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان مالی یک ملاحظات اساسی است، زیرا بر سهولت تخصیص مجدد دارایی ها و نمایه ریسک سرمایه گذاری ها تأثیر می گذارد.