برچسب: مشتقات مالی

تعریف مشتقات کالایی ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از قیمت کالاهای اساسی مانند طلا، نفت و محصولات کشاورزی به دست می‌آید. این مشتقات ابزارهای ضروری در بازارهای مالی هستند که در درجه اول برای پوشش ریسک های مرتبط با نوسانات قیمت استفاده می شود و به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور مؤثری در معرض قرار گرفتن در بازارهای بی ثبات باشند. اجزای مشتقات کالا مشتقات کالا از چندین جزء کلیدی تشکیل شده است:

تعریف معاوضه‌های پیش‌فرض اعتباری (CDS) مشتقات مالی هستند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا ریسک اعتباری وام گیرنده را به طرف دیگری “معاوضه” یا انتقال دهد. به عبارت ساده تر، آنها مانند بیمه نامه در برابر نکول یک وام گیرنده هستند. خریدار یک CDS حق بیمه ای را به فروشنده می پردازد، که در ازای خریدار موافقت می کند در صورت نکول یا سایر رویدادهای اعتباری مشخص شده مرتبط با دارایی پایه، به خریدار غرامت بدهد.

تعریف نوسانات ضمنی (IV) یک مفهوم حیاتی در دنیای مالی است، به ویژه در معاملات اختیار معامله. این نشان دهنده انتظارات بازار در مورد نوسانات قیمت دارایی در یک دوره خاص است. برخلاف نوسانات تاریخی، که به حرکت‌های قیمت‌های گذشته نگاه می‌کند، نوسانات ضمنی آینده‌نگر است و از قیمت گزینه‌ها ناشی می‌شود. نوسانات ضمنی بیشتر نشان می دهد که بازار انتظار نوسانات قیمتی قابل توجهی را دارد، در حالی که نوسانات ضمنی کمتر برعکس آن را نشان می دهد.

تعریف ابزارهای مشتقه ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از عملکرد یک دارایی، شاخص یا نرخ بهره پایه به دست می آید. آنها اساساً قراردادهایی بین دو طرف هستند و هدف اصلی آنها مدیریت ریسک با اجازه دادن به سرمایه گذاران برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی یا سفته بازی برای سود است. اجزای مشتقات دارایی زیربنایی: این می تواند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها یا نرخ بهره باشد. حرکت قیمت این دارایی بر ارزش مشتقه تأثیر می گذارد.

تعریف آربیتراژ به عمل استفاده از تفاوت قیمت ها در بازارهای مختلف یا اشکال یک دارایی برای ایجاد سود اشاره دارد. این استراتژی مالی در درجه اول به اصل “کم بخر، بالا بفروش” در یک بازه زمانی کوتاه متکی است، و تضمین می کند که سرمایه گذار با حداقل ریسک مواجه است و در عین حال بازده را به حداکثر می رساند. اجزای آربیتراژ اختلاف قیمت: مبنای اساسی آربیتراژ وجود تفاوت قیمت برای یک دارایی در بازارهای مختلف است.

تعریف پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران و شرکت ها برای محافظت از خود در برابر زیان های احتمالی استفاده می شود. این امر معمولاً از طریق ابزارهای مالی مختلف، مانند مشتقات، به دست می‌آید که به فعالان بازار اجازه می‌دهد تا قرار گرفتنشان در معرض تغییرات نامطلوب قیمت‌ها را جبران کنند. اساساً، پوشش ریسک برای کاهش نوسانات بازده در یک سبد سرمایه گذاری عمل می کند.

تعریف ESG مخفف عبارت Environmental, Social and Governance است، سه عامل حیاتی که برای ارزیابی پایداری و تاثیر اخلاقی سرمایه گذاری در یک شرکت یا کسب و کار استفاده می شود. این معیارها به تعیین بهتر عملکرد مالی آتی شرکت ها (بازده و ریسک) کمک می کند. معیارهای محیط زیست نحوه عملکرد یک شرکت به عنوان مباشر طبیعت را در نظر می گیرند. معیارهای اجتماعی چگونگی مدیریت روابط با کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و جوامعی را که در آن فعالیت می کند، بررسی می کند.

تعریف نوسانات به نرخی اطلاق می شود که در آن قیمت اوراق بهادار، شاخص بازار یا کالا افزایش یا کاهش می یابد. این با انحراف استاندارد بازده لگاریتمی اندازه گیری می شود و نشان دهنده ریسک مرتبط با تغییرات قیمت اوراق بهادار است. نوسانات بالا نشان دهنده نوسانات بیشتر قیمت است که می تواند به معنای ریسک بالاتر و پاداش بالقوه برای سرمایه گذاران باشد. اهمیت نوسانات ارزیابی ریسک: سرمایه گذاران از نوسانات برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری استفاده می کنند.