Definición El Ratio de Treynor es una métrica financiera que evalúa el rendimiento de una cartera de inversiones ajustando sus rendimientos al riesgo asumido, específicamente a través del riesgo sistemático. Este ratio, que debe su nombre a Jack Treynor, es una herramienta fundamental para los inversores que desean comprender cuánto rendimiento excedente están obteniendo por unidad de riesgo.
Componentes del índice de Treynor Rendimiento de la cartera (R_p): es el rendimiento total generado por la cartera de inversiones durante un período específico.
Definición El Ratio de Sortino es una métrica financiera que tiene como objetivo medir la rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión o una cartera. A diferencia del Ratio de Sharpe, que tiene en cuenta toda la volatilidad, el Ratio de Sortino se centra únicamente en el riesgo de caída, lo que proporciona una imagen más clara de cómo se comporta una inversión durante las recesiones. Esto lo hace especialmente útil para los inversores que están preocupados por el potencial de pérdidas en lugar de solo por la volatilidad general.
Definición La relación precio/beneficio/crecimiento (PEG) es una métrica financiera que brinda información sobre la valoración de una empresa al comparar su relación precio/beneficio (P/E) con su tasa de crecimiento de ganancias esperada. Es una herramienta popular entre inversores y analistas para evaluar si una acción está sobrevaluada o infravaluada en función de su potencial de crecimiento.
Componentes de la relación PEG El ratio PEG se calcula utilizando los siguientes componentes:
Definición El flujo de caja libre (FCF) es una de esas métricas de oro en finanzas que realmente arroja luz sobre la salud financiera de una empresa. En términos simples, el FCF es el efectivo generado por las operaciones de una empresa después de restar los gastos de capital necesarios para mantener o expandir su base de activos. Es un indicador crucial que les dice a los inversores cuánto efectivo está disponible para que la empresa distribuya entre sus accionistas, pague deudas o reinvierta en el negocio.
Definición Las ganancias por acción (EPS) son una métrica financiera que indica cuánto beneficio obtiene una empresa por cada acción de sus acciones en circulación. Es una medida fundamental que suelen utilizar los inversores para evaluar la rentabilidad de una empresa y que se incluye en los estados financieros de la misma. La fórmula para calcular las EPS es la siguiente:
\(\text{EPS} = \frac{\text{Ingresos netos} - \text{Dividendos sobre acciones preferentes}}{\text{Acciones en circulación promedio}}\) Esto muestra la porción de las ganancias de una empresa asignada a cada acción, lo que proporciona información sobre la rentabilidad de la empresa.
Definición El valor empresarial (EV) es un término que se escucha a menudo en el mundo de las finanzas, ¡y con razón! Proporciona una imagen clara del valor total de una empresa, teniendo en cuenta no solo su capitalización de mercado, sino también sus deudas y su efectivo disponible. Piense en ello como una forma más integral de evaluar una empresa, especialmente cuando está considerando una adquisición o inversión.
¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es simplemente la diferencia entre lo que posees (tus activos) y lo que debes (tus pasivos). Mide el valor de todo lo que posees después de contabilizar tus deudas. Si tienes más activos que pasivos, tienes un patrimonio neto positivo. Si es al revés, tienes un patrimonio neto negativo. Comprender tu patrimonio neto te da una idea clara de tu situación financiera y te ayuda a planificar el futuro.
Definición Un certificado de depósito (CD) es un producto financiero ofrecido por bancos y cooperativas de crédito que permite a las personas depositar dinero por un plazo fijo a cambio de una tasa de interés más alta en comparación con las cuentas de ahorro tradicionales. ¿El truco? Su dinero queda atado durante el plazo, que puede variar desde unas pocas semanas hasta varios años.
Componentes clave de los CD Tasa de interés: es la tasa a la que su dinero genera intereses.
Definición Las letras del Tesoro, conocidas cariñosamente como T-Bills, son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Se utilizan como una forma de que el gobierno recaude fondos para administrar su flujo de efectivo y financiar sus operaciones. Las letras del Tesoro se venden con un descuento sobre su valor nominal y no pagan intereses en el sentido tradicional. En cambio, el rendimiento de la inversión proviene de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal al vencimiento.
Definición El rendimiento sobre el capital (ROE) es una métrica financiera vital que indica la eficacia con la que una empresa genera ganancias utilizando el capital invertido por sus accionistas. En términos más simples, nos dice qué tan buena es una empresa al convertir su capital en ganancias. Un ROE más alto sugiere que la empresa está haciendo un buen trabajo al administrar su base de capital para generar ganancias.