Definición El Ratio de Sharpe, que recibe su nombre del premio Nobel William F. Sharpe, es una medida que se utiliza para calcular la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera de inversiones. Evalúa cuánto excedente de rentabilidad se recibe por la volatilidad adicional que se soporta al mantener un activo más riesgoso en comparación con un activo libre de riesgo. Componentes del ratio de Sharpe El índice de Sharpe consta de tres componentes principales:
Definición El cociente deuda/capital (cociente D/E) es una métrica financiera clave que se utiliza para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa comparando sus pasivos totales con el capital de sus accionistas. Proporciona información sobre la proporción de financiación mediante deuda que utiliza una empresa en relación con su capital, lo que refleja su capacidad para cubrir deudas con sus propios activos. Componentes El ratio deuda/patrimonio se calcula utilizando los siguientes componentes:
Definición El rendimiento por dividendo es un índice financiero que indica cuánto paga una empresa en dividendos cada año en relación con el precio de sus acciones. Sirve como medida del rendimiento de la inversión para los accionistas, en particular para aquellos que priorizan la generación de ingresos a través de dividendos. La fórmula para calcular el rendimiento por dividendo es: \(\text{Rendimiento del dividendo} = \frac{\text{Dividendos anuales por acción}}{\text{Precio por acción}}\) Esta relación se expresa comúnmente como un porcentaje y proporciona información sobre el potencial de generación de ingresos de una acción.
Definición El retorno de la inversión (ROI) es una métrica financiera clave que se utiliza para medir la rentabilidad de una inversión en relación con su costo. Expresa la ganancia o pérdida generada a partir de una inversión, en particular en relación con el capital invertido. Generalmente expresado como un porcentaje, el ROI ayuda a los inversores a determinar la eficiencia de sus inversiones y comparar la rentabilidad de varias opciones.
Definición Una tasa de interés es el porcentaje que un prestamista cobra a un prestatario por el uso de activos de un préstamo. Normalmente se expresa como un porcentaje anual del capital. Las tasas de interés son indicadores cruciales de la salud económica e influyen en diversas actividades financieras, como el ahorro, la inversión y el consumo. Componentes de las tasas de interés Los tipos de interés constan de varios componentes clave:
Definición El valor liquidativo (NAV) es una métrica financiera vital que se utiliza principalmente para evaluar el valor de una empresa de inversión, un fondo mutuo o un fondo cotizado en bolsa (ETF). Se calcula restando los pasivos totales de los activos totales, lo que proporciona a los inversores una visión clara de la salud financiera general de la entidad. El NAV se expresa por acción, lo que lo convierte en una métrica esencial para que los inversores determinen el valor de sus inversiones.
Definición La volatilidad se refiere a la tasa a la que el precio de un valor, índice de mercado o materia prima sube o baja. Se mide por la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos y representa el riesgo asociado con los cambios de precio del valor. Una alta volatilidad indica mayores oscilaciones de precios, lo que puede significar un mayor riesgo y una posible recompensa para los inversores.