Etiqueta: Inversiones alternativas
Acciones de Clase Dual
Acciones de GameStop (GME)
Acciones Preferentes Convertibles
Acuerdos de Piso
Alpha
Altcoins
Amortización de Swap
Análisis de Foso Económico
Análisis de Sostenibilidad de la Deuda
Análisis del Diferencial de Rendimiento
Arbitraje de Valor Relativo
Archer Aviation (ACHR) acciones
Arrastre de Volatilidad
ASIC-Resistente PoW
Asignación de Activos Sostenible
Asignación dinámica de activos
Asignación Estratégica de Activos
Banco Popular de China (PBoC)
Bonos de Ahorro Verdes de NS&I
Bonos de Impacto Social
Bonos de Ingreso
Bonos ESG
Bonos Sostenibles
Bonos Verdes
Bonos Verdes Soberanos
Bump-Up CDs
Cartera de Cero Beta
Carteras Cerradas
Carteras Frías
Co-creación financiera
Coincidencia de Duración
Coincidencia de Flujo de Efectivo
Comercio Bilateral
Commodity XTNs
Creadores de Mercado Automatizados (AMMs)
Crédito Fiscal por Producción de Biomasa (PTC)
Datos Alternativos en el Análisis de Inversiones
Debida Diligencia Operacional
Desviación de la Paridad del Poder Adquisitivo
Deuda de Riesgo
Devaluación de la moneda
Dinámicas del Comercio Global
Disrupción de la Cadena de Suministro
Eficiencia de Forma Débil
Eficiencia de Forma Fuerte
Eficiencia de Forma Semi-Fuerte
Eficiencia del Mercado de Capitales
Eficiencia X
Eficiencia X-Allocativa
Enfoque de Arriba hacia Abajo
Equidad Preferente
Error de seguimiento del índice
Especulación de mercancías
Estrategia de Barra
Estrategia de Captura de Dividendos
Estrategia de Inversión Agresiva
Estrategia de Inversión Balanceada
Estrategia de Rebalanceo
Estrategia Ingreso Plus
Estrategias Basadas en Sorpresas de Ganancias
Estrategias de Alpha Portátil
Estrategias de Arbitraje Apalancadas
Estrategias de Asignación para la Jubilación
Estrategias de Beta Alternativo
Estrategias de cobertura contra la inflación
Estrategias de Cobertura Macro Global
Estrategias de Compensación de Pérdidas Fiscales
Estrategias de Diversificación de Cartera
Estrategias de Intercambio de Varianza
Estrategias de Inversión Eficientes en Impuestos
Estrategias de Inversión Híbridas
Estrategias de Inversión No Convencionales
Estrategias de Inversión Sintéticas
Estrategias de Mercado Privado
Estrategias de Retorno Absoluto
Estrategias de Superposición de Opciones
Estrategias fiscales para ganancias de capital a largo plazo
Estrategias Sintéticas de Commodities
ETFs de Base Amplia
ETFs de Materias Primas al Contado
ETPs de Spot Basados en Commodities
Evaluación de la Cobertura de Liquidez
Evaluación de Riesgos Ambientales
Evaluación del Riesgo de Deuda Soberana
Fideicomiso de Anualidad de Resto Caritativo (CRAT)
Fideicomiso de Remainder Caritativo (CRUT)
Fideicomisos de Remainder Caritativos
Financiación Colaborativa para Bienes Raíces
Financiamiento Colectivo de Capital
Flujos de Efectivo CLOs
Flujos de Ingresos Diversificados
Fondos de Inversión Cerrados
Futuros de Dividendos
Futuros Gestionados
Gestión de Activos y Pasivos
Gestión de Liquidez de Pool
Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Herramientas de Evaluación de Riesgo Algorítmico
Herramientas de Evaluación de Riesgo de Mercado
Herramientas de Medición de Inversión de Impacto
Impacto de la Política Monetaria en la Inflación
Indexación Fundamental
Indicadores de Riesgo No Financiero
Indicadores de Riesgo Sistémico
Índice de Volatilidad de Precios de Commodities
Índice Global de Inflación
Informe de Impacto Social Corporativo
Ingreso Nacional Bruto
Instrumentos del Mercado Monetario
Intercambio de Vainilla
Intercambios de Capital por Deuda
Intercambios de Correlación
Intercambios de Deuda por Capital
Intercambios de mercancías
Intercambios de Retorno Total de Materias Primas
Intercambios de Volatilidad
Inversión Ángel
Inversión Basada en Acciones Corporativas
Inversión Basada en la Estacionalidad
Inversión de Bajo Beta
Inversión de Calidad
Inversión de Impacto en Capital Público
Inversión de Peso Igual
Inversión Defensiva
Inversión en Activos Reales
Inversión en Deuda en Dificultades
Inversión en el Mercado Secundario de Capital Privado
Inversión en el Modelo de Dotación
Inversión en Fondos de Cobertura de Estrategia Múltiple
Inversión en Infraestructura
Inversión en Mercados Fronterizos
Inversión en Momentum de Valor
Inversión en Opciones Reales
Inversión en pequeñas capitalizaciones
Inversión en recompra
Inversión en Recuperación
Inversión en Spin-Offs
Inversión en Valor Profundo
Inversión Específica por Ubicación
Inversión GARP
Inversión Multi-Estrategia
Inversión Temática
Invesco QQQ Trust (QQQ) Acción
KULR Technology (KULR) Acción
LCR (Índice de Cobertura de Liquidez)
Ley de Compañías de Inversión de 1940
Ley de Oportunidad de Crédito Igual (ECOA)
Ley de Reinversión Comunitaria (CRA)
Límites de Tasa de Interés
Llamadas aseguradas en efectivo
Marco de Valoración de Activos Digitales
Mercados Comunes
Mercados de Valores
Métricas de Desigualdad de Riqueza
Métricas de Inclusión Financiera
Métricas de Inversión Sostenible
Métricas de Rendimiento Ajustadas al Riesgo
Micro-Inversión
Microestructura del Comportamiento
Minería en la Nube
Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM)
Modelos de Evaluación de Riesgo Político
Modelos de Evaluación del Riesgo de Crédito
Modelos de Filantropía de Riesgo
Modelos de Finanzas Autónomas Descentralizadas
Modelos de Ingreso Básico Universal
Modelos de Intercambio de Monedas Digitales
Modelos de Riesgo Multifactoriales
Modelos de Seguro entre Pares
Modelos de Tokenización de Bienes Raíces
Momentum de Precio
Notas de Tasa Flotante
Notas Vinculadas al Crédito
Obligaciones de Deuda Colateralizadas (CDOs)
Obligaciones de Préstamo Colateralizadas
Ofertas en efectivo
Opción de compra americana
Opciones Americanas
Opciones Asiáticas
Opciones Exóticas
Opciones Quanto
Paraísos fiscales y evasión
Paridad Put-Call
Pérdida de Actividad Pasiva Aplazada
Planificación Fiscal para Activos Digitales
Planificación Patrimonial Transfronteriza
Plataformas de Contratos Inteligentes
Plataformas de Micro-Inversión
Políticas Monetarias No Convencionales
Prácticas de Gestión de Riesgos en Fondos de Cobertura
Prácticas Empresariales Sostenibles
Precios Mínimos de Productos Básicos
Préstamo de Auto ABS
Préstamo y Crédito
Préstamos para automóviles
Prima de Carga
Prima de Riesgo Basada en Factores
Principio de Pareto
Promedio de Valor
Propiedad Activa en Capital Privado
Prueba de trabajo híbrida
Prueba de trabajo resistente a la memoria
Quiebra
Reclamaciones de quiebra
Reestructuraciones Basadas en Activos
Relación de Back-End
Rendimiento hasta el vencimiento (YTM)
Rendimientos Excesivos
Responsabilidad Social Corporativa en Inversión
Retorno de Inversión Acumulado
Retorno Total
Rigetti Computing (RGTI) Acción
ROA ajustado
Securitización
Sindicatos de Bienes Raíces
Soluciones de escalabilidad de blockchain
Soluciones de Identidad Descentralizada
Soluciones de Interoperabilidad de Blockchain
Soluciones de Liquidez en Mercados Privados
Stablecoins Colateralizados por Commodities
Sukuk
Supuestos del Mercado de Capitales
Swap Callable
Tendencias en Tecnología de Gestión de Patrimonio
Teoría del Inversión Conductual
Tokenización
Tokenización de RWA (Activos del Mundo Real) en Crypto
Tokenización respaldada por activos
Valoración Basada en Activos
Valoración de Bonos Zero-Coupon
Valores protegidos contra la inflación
Vega
Vehículos de Inversión Exóticos
Verificación Biométrica
Verificación de Blockchain
XTNs (Notas Cotizadas en Bolsa)
XVA (Ajustes de Valoración de Crédito, Financiación y Capital)